¿Por qué se mueve el precio? ¡¡¡La respuesta está aquí!!! - página 4

 
sergeev:
DE ACUERDO. ¿Cuál es entonces el mecanismo de movimiento de los precios tras la activación de una orden?
Gracias de antemano por una respuesta normal.
Mi respuesta tampoco le parecerá normal, pero voy a introducir mis "cinco kopecks". No se puede pretender medir cuánto ha cambiado el nivel del agua en los océanos del mundo si se saca un cubo: la escala no es comparable. Aunque, ha disminuido exactamente en la misma cantidad que la suya. Si lo vuelves a verter, la "inter-absorción" tendrá lugar exactamente, pero entonces, de repente, una ola o marea de nuevo no dejará estimar el resultado de tu "afluencia". El precio no se mueve "desde la activación de la orden" o se mueve exactamente por un cubo - no llega a un pip. Los precios son impulsados por los fundamentos, por lo que aparentemente se llaman así, o por millones de pequeños, que se suman aleatoriamente en el tiempo y el espacio, formando pequeñas "ondas" adicionales. También hay tsunamis, pero tienen sus propias causas. Buscar una relación directa de causa y efecto entre el precio y el pedido en un sistema dinámico no lineal tan complejo es probablemente algo que se puede intentar, pero hasta donde yo sé, nadie lo ha conseguido todavía.
 
rsi:
sargazo:
BIEN. ¿Cuál es entonces el mecanismo de movimiento de los precios tras la activación de una orden?
Gracias de antemano por la respuesta normal.
Mi respuesta tampoco le parecerá normal, pero le daré mis "cinco kopecks". No se puede pretender medir cuánto ha cambiado el nivel del agua en los océanos del mundo si se saca un cubo: la escala no es comparable. Aunque, ha disminuido exactamente en la misma cantidad que la suya. Si lo vuelves a verter, se producirá exactamente la "interabsorción", pero entonces, de repente, una ola o marea no dejará estimar el resultado de tu "afluencia" de nuevo. El precio no se mueve "desde la activación de la orden" o se mueve exactamente por un cubo - no llega a un pip. Los precios son impulsados por los fundamentos, por lo que aparentemente se llaman así, o por millones de pequeños, que se suman aleatoriamente en el tiempo y el espacio, formando pequeñas "ondas" adicionales. También hay tsunamis, pero tienen sus propias causas. Buscar una relación directa de causa y efecto entre el precio y el pedido en un sistema dinámico no lineal tan complejo es probablemente algo que se puede intentar, pero hasta donde yo sé, nadie lo ha conseguido todavía.


Entonces, ya está decidido :-)
 
sergeev:
klerk:
la cuestión es que el tick no se produce cuando se realiza una transacción, sino cuando recibimos solicitudes de compra o venta.

DE ACUERDO. Incluso si al recibir una solicitud. Pero según tengo entendido, el broker (banco o fondo o quien sea) no está comprando mi lote, sino que está buscando una contrapartida. Y, por lo tanto, se encontrará con la misma petición contraria. Y todo se repite con una cita exactamente opuesta. ¿Verdad?


Es la contraparte que ejecuta en última instancia todas las órdenes de compra, es decir, nosotros compramos todo el tiempo y ella nos vende.

La razón de los movimientos de los precios es la ejecución de las órdenes, no la colocación de las mismas.

Digamos que tenemos 3 órdenes de venta: 10 millones a 1,39, 5 millones a 1,40 y 3 millones a 1,42. El mejor precio para el comprador en este caso es 1,39, pero será el mismo sólo si el volumen de compra es de 10 millones. Si un comprador pone una orden de 15 millones, se ejecutará a 1,39 y 1,40 (estos mismos precios son utilizados por los sistemas como ticks) y el siguiente precio de compra será 1,42.

Hay momentos en los que la liquidez en el mercado disminuye (por ejemplo, cuando se publican noticias económicas importantes): los bancos simplemente retiran sus órdenes, ya que no quieren arriesgarse a las gratuidades.

 
Estoy muy agradecido a todos los participantes en este debate por sus respuestas.
Quiero sacar conclusiones entrecomilladas de tus mensajes.

klerk: - el tick no se produce cuando se realiza la transacción, sino cuando se reciben las solicitudes

nickbilak: - la razón del movimiento de los precios es la ejecución de las órdenes, no su colocación
- la contraparte finalmente es algún banco grande

Vita: - La mutualización de las dos solicitudes no iguala la diferencia entre la oferta y la demanda

rsi: - Los precios se mueven por razones fundamentales

rsi: Buscando una relación directa de causa y efecto entre el precio y el pedido... nadie lo ha conseguido

Entonces, ¿cómo funciona el mercado de divisas en general? Uno tiene la impresión de que ni siquiera los propios creadores de forex entienden cómo funciona todo.

CONCLUSIÓN:
sergeev: - todos los sistemas de negociación y sinapsis sin conocer el panorama general (las grandes órdenes de los grandes bancos)
y NUNCA será rentable.
La información sobre las cotizaciones futuras y las órdenes pendientes es lo que necesitamos para trabajar en el mercado, no un conocimiento de c++ y la capacidad de escribir MTS maravillosamente.
 
sergeev:
Muy agradecido a todos los participantes en el debate por sus respuestas.
Me gustaría sacar conclusiones entrecomilladas de sus mensajes.

klerk: - el tick no se produce cuando se ejecuta una operación, sino cuando se reciben solicitudes

nickbilak: - la razón del movimiento de los precios es la ejecución de las órdenes, no su colocación
- la contraparte finalmente es algún banco grande

Vita: - La mutualización de las dos solicitudes no iguala la diferencia entre la oferta y la demanda

rsi: - Los precios se mueven por razones fundamentales

rsi: Buscando una relación causal directa entre el precio y el pedido... nadie lo ha conseguido



¡Genial! Gracias. ¡Eso es lo mejor! :)
 
Информация об ордерах - esto es lo que necesitas para trabajar en el mercado

Hay una sutileza: la imagen completa de los pedidos no es visible desde el exterior, ya que existe el llamado "iceberg" de un pedido (sólo se publica abiertamente una pequeña parte del volumen real de pedidos).

Y para tener esta información hay que trabajar para los propios bancos. pero esta condición excluye la posibilidad de ganar de esta manera.

 
¿Qué quiere decir con "una pequeña proporción del volumen real"? ¿Quiere decir que no todos los pedidos? ¿Qué sentido tienen entonces estas publicaciones en general?

"Oportunidad de ganar dinero de esta manera" - y no veo ninguna otra manera en el mercado todavía, por desgracia
 

¿Qué quiere decir? Hay un pedido real de, por ejemplo, 50 millones, pero el sistema lo muestra como 5 millones.

Desde luego, no está de más comprender el panorama global, y cada uno tiene su propia manera de hacer las cosas.

 
¿Puedo ver dónde publican esos datos sin ceros "extra"? Por favor, dame un enlace.
 
sergeev:

CONCLUSIÓN:
sergeev: - todos los sistemas de comercio y sinales sin conocer el panorama general (grandes órdenes colocadas por los grandes bancos)
y NUNCA será rentable.
La información sobre las cotizaciones futuras y las órdenes pendientes, eso es lo que necesitamos para trabajar en el mercado, no un conocimiento de c++ y la capacidad de escribir MTS maravillosamente.


La conclusión es errónea, incluso la parte de la información privilegiada.