Indicador estocástico. Una observación curiosa. - página 3

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Aleksey24:
SK. escribió (a):

No. 99/1.

- ¿"El estocástico tiene la desagradable propiedad de cambiar sus valores retroactivamente"?


No lo he entendido bien.

En realidad, los valores cambian retroactivamente si se recalculan las últimas barras.

Si sólo se calcula la barra 0, entonces todo está bien.

Se puede ver claramente si se visualiza, por ejemplo, el estocástico de MN1 a W1.

Lástima que no pueda hacer un vídeo para el foro, si no os lo habría enseñado.

99/1 para siempre.

Si no sabe lo que muestran, es posible que esté preparando erróneamente indicadores multitemporales o que simplemente no entienda lo que muestran.

 
¿Por qué estás probando en la barra cero? Parece que tiene razón en lo primero. Por lo demás, es contraproducente.
 
igor00:
¿Por qué estás probando en la barra cero? Es correcto hacerlo en el primer compás, de lo contrario es contraproducente.

En H4 mientras esperas a que se cierre la barra, el precio ya se irá. Por lo tanto, no está necesariamente en la primera barra.
 

¿Cómo puedo hacer que los indicadores llamados desde un Asesor Experto se dibujen durante la prueba visual?
Todos los indicadores se muestran después de la finalización de la prueba. :(

#property copyright "Copyright © 2007, Aleksey24"
#property link      "grailholder.blogspot.com"
 
extern int WorkPeriod        =PERIOD_MN1;
 
extern int StochasticKperiod1=5;//5
extern int StochasticDperiod1=3;//3
extern int StochasticSlowing1=3;//6
 
int init()
  {
   return(0);
  }
int deinit()
  {
   return(0);
  }
int start()
  {
   iStochastic(NULL,NULL,StochasticKperiod1,StochasticDperiod1,StochasticSlowing1,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,0);
   iCustom(NULL,NULL,"MY_Stochastic_Period",WorkPeriod,StochasticKperiod1,StochasticDperiod1,StochasticSlowing1,0,0);
   return(0);
  }
Archivos adjuntos:
my_stochastic_period.mq4  2 kb
 
Ejecute la prueba no visual durante medio segundo, abra el gráfico - tendrá todos los indicadores con la configuración, guarde la plantilla del probador.
 
igor00:
¿Por qué pruebas en la barra de cero? Está justo en la primera barra. De lo contrario, es un autoengaño.

No en la barra. En los ticks funciona el Asesor Experto.

Y aquí está el resultado de la ejecución con los parámetros "a ojo" en GBPUSD, M15

"Los mismos huevos, pero de lado". El porcentaje de operaciones rentables en posiciones largas y cortas sigue siendo aproximadamente diferente.

Símbolo GBPUSD (Libra esterlina frente al dólar estadounidense) Periodo de 15 minutos (M15) (2006.01.01 - 2007.08. 31)

Modelo Todas las garrapatas (basadas en .

. Calidad de la simulación 90,00% Depósito inicial 10000,00

Beneficio neto 2911,62

Total de beneficios 17215,70 Total de pérdidas -14304,08

Rentabilidad 1,20 Beneficio esperado 5,48

Reducción absoluta 41,14 Reducción máxima 871,00 (6,87%) Reducción relativa 6,87% (871,00)

Total de operaciones 531

Posiciones cortas (% de ganancias) 267 (44,94%)

Posiciones largas (% de ganancias) 264 (53,03%)

Operaciones rentables (% del total) 260 (48,96%)

Operaciones con pérdidas (% del total) 271 (51,04%)

La operación más rentable 138,00 Operación de pérdida -67,70

Media de operaciones rentables 66,21 operaciones perdedoras -52,78

 
leonid553:

O bien en las posiciones de venta hay que tomar la versión de espejo del estocástico.

En general, desde un punto de vista puramente matemático, la versión "invertida" del espejo debería ser idéntica a la "recta". Si hay una diferencia significativa, tendremos que investigar el código del indicador con mucho cuidado.
 
¿Qué tan difícil puede ser escribir
sumlow+=AltoBuffer[k]-Cierre[k];
sumhigh+=BufferAltos[k]-BufferBajos[k];
en lugar del original
sumlow+=Cierre[k]-Buffer[k];
sumhigh+=BufferAltos[k]-BufferBajos[k];
y compilar?
Conseguiremos una copia en espejo. No obtenemos nada nuevo pues será lo mismo pero en una imagen de espejo.
Para obtener un nuevo estocástico necesitamos una nueva fórmula, y hasta que no esté ausente, no tiene sentido retorcerla de un lado a otro, no habrá resultado.
 

No he mirado el código estocástico :). Si tengo una diferencia de más del 2-3% entre la compra y la venta empiezo a buscar un error en el código del EA. Y normalmente encuentro uno. Por lo tanto, es probable que algo se haya hecho mal o que haya un error en este caso. Es poco probable, pero posible, que se trate de un error en MQL. Eso es lo que interesa.

 
Shinigami, gracias

por la recomendación.

Pero, ¿cómo es que "no recibimos nada nuevo"? Al contrario. Por supuesto que es difícil de ver a simple vista, puede haber diferencias. Pero hay una diferencia. Esta es la diferencia.

He mencionado la expresión "rango dinámico del indicador" al principio del hilo por una razón. No sólo es unipolar, sino que el estocástico también dibuja el movimiento del precio hacia arriba y hacia abajo dentro de este rango a diferente velocidad. De manera simplificada, el asunto es el siguiente:

El cálculo parte de cero y cuando el precio sube desde su mínimo el estocástico aumenta lentamente. A medida que el precio continúa moviéndose hacia arriba, el estocástico también aumenta, incluso si el precio se mueve muy lentamente hacia arriba.

El precio ha alcanzado su máximo. Y entonces se hundió. Y el estocástico lo sigue. Pero, a diferencia de la subida, aquí el patrón se invierte. Al principio el estocástico se mueve hacia abajo lo más rápido posible, y su velocidad disminuye gradualmente a medida que el precio alcanza su mínimo.

Es decir, el estocástico inicia su movimiento alcista y bajista con diferentes aceleraciones. Hacia arriba - lentamente y acelerando poco a poco. Hacia abajo - muy rápido y desacelerando poco a poco.

Ahí está: ¡la asimetría! Y TODO ESTO QUE HE DICHO SE CONFIRMA CON EL GRÁFICO DE LA PÁGINA ANTERIOR. PÁGINA. La anchura de la envolvente es diferente en las posiciones superior e inferior del indicador.

Lo hice como pude.

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