Una pregunta para la gente que ha estado ganando dinero estable con su MTS??? - página 17
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3. Distinción de instrumentos. Aunque la correlación de los instrumentos tiende a ser +/-1 en un intervalo largo, no he podido hacer ningún sistema de trading sobre esto. Aparentemente, porque la correlación en intervalos comparables a la duración media de una operación puede variar mucho. Por eso creo que es posible diversificar operando con diferentes instrumentos en el mismo mercado. Mis experimentos muestran claramente que la equidad total de dos o más TS de diferentes instrumentos es más suave. Estimo la suavidad según el Factor de Recuperación, que es igual a la relación entre el beneficio neto y la reducción máxima. Coloco el TS con FS>30 en el intervalo histórico de 5 años. El FS total de la cartera suele ser superior a 100.
¡FS más de 30 y más de 100 (aunque sea en la historia) es realmente genial! Enhorabuena.
Y qué decir del TS basado en la correlación de instrumentos, sigue indagando. :) Porque, al fin y al cabo, es posible crearla. La estadística de beneficios de mi mensaje anterior es exactamente de un MTS de este tipo. Sin embargo su FS deja mucho que desear (como se puede ver en el gráfico, tiene una media de unos 10), por lo que da demasiado miedo incluso meterlo en la cartera. Pero sus algoritmos todavía tienen un buen potencial de mejora, por lo que el FS probablemente mejorará...
Podrías(KimIV, VelesFX) elaborar un poco más sobre la diversificación en relación con el Forex (cómo te las arreglas para aplicar el comercio de cartera en este mercado). Al fin y al cabo, los coeficientes de correlación del flujo de cotizaciones se acercan a 1.
... uno se movió hacia abajo y luego retrocedió hasta el 75% de su canal diario, y el otro se movió hacia abajo al mismo tiempo y retrocedió un 25% por encima de la frontera del canal diario... Ocurre muy a menudo. ..... Así que la "correlación cercana a 1" no es realmente apropiada para hablar aquí... :)
Hablando de tasas cruzadas, ¿qué quiere decir con "trabajo"?
¿Y qué es exactamente lo que te confunde del ejemplo que he descrito con los canales diarios? Para ilustrar esto, observe los gráficos intradía de ayer (6 de febrero) del EURUSD y del GBPUSD, justo hacia la tarde. El euro alcanzó su máximo anterior, pero la libra no se acercó a él.