Una pregunta para la gente que ha estado ganando dinero estable con su MTS??? - página 15
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Y si tienes muchos sistemas de trading, puedes crear carteras muy bien diversificadas de docenas de sistemas de mercado.
Y si tienes muchos sistemas de trading puedes crear carteras muy bien diversificadas de decenas de sistemas de mercado
Por supuesto, este es un caso raro. Pero no es realmente imposible. Si ha leído a Nassim Nicholas Taleb, conoce los cisnes negros.
No te gusta el comercio de carteras, crees que la diversificación es mala. Si usted sabe cómo operar más eficientemente sin diversificación, me encantaría escuchar su opinión al respecto.
No te gusta el comercio de carteras, crees que la diversificación es mala.
La conclusión es errónea. Acepto y aplico el comercio de cartera. Creo que la diversificación es algo bueno. Se preguntarán, ¿me estoy contradiciendo? La respuesta es. Sí, así es. Dispárame por ello. Así de contradictorio soy. Sólo quería decir que la diversificación no es una panacea. No hay ninguna panacea en las finanzas. La destrucción espera a todos los comerciantes. No hay un solo comerciante de éxito que no se haya arruinado. Por lo tanto, mientras estés en el caballo, ya debes pensar en cómo salvarte cuando el caballo se dispare. Para transferir dinero de instrumentos de riesgo a otros de menor riesgo. Para tenerlo en depósito después de estar en bancarrota.
Si sabes cómo operar más eficientemente sin diversificación, me encantaría escuchar tus opiniones al respecto.
Ya se ha pensado en todo. No diré nada nuevo.
No aceptas el comercio de carteras, crees que la diversificación
es malo.
La conclusión es errónea. Acepto y aplico el comercio de cartera. Creo que la diversificación es algo bueno. ¿Me estás preguntando si me estoy contradiciendo? Sí, lo haré. Dispárame por ello. Así de contradictorio soy. Sólo digo que la diversificación no es una panacea. ...
VelesFX escribió (a):
Si sabes cómo operar más eficientemente sin diversificación, me encantaría escuchar tus opiniones al respecto.
Todo está inventado. No estoy diciendo nada nuevo.
Podrías(KimIV, VelesFX) elaborar un poco más sobre la diversificación en relación con el Forex (cómo te las arreglas para aplicar el comercio de cartera en este mercado). Al fin y al cabo, los coeficientes de correlación del flujo de cotizaciones se acercan a 1.
No estoy de acuerdo. Si el ST se hace correctamente, no hay razón para sacar conclusiones categóricas como "tarde o temprano vas a perder".
Por cierto, la idea de que 1000 TS es una garantía de éxito, en mi opinión, también es errónea.
Como resultado de su actividad, el desarrollador puede conseguir una ST realmente estable y satisfactoria, o no.
Hablando de cantidad, sólo podemos decir que la ST, que analiza muchos parámetros que caracterizan al mercado, tiene más posibilidades de éxito (por supuesto, siempre que estos parámetros no sean aleatorios, sino correctos, y que el desarrollador haya creado una estrategia que tenga en cuenta adecuadamente estos parámetros)
No estoy de acuerdo. Si la TS está hecha correctamente, no hay razón para sacar una conclusión categórica como "fracasarás tarde o temprano".
Por cierto, la idea de que 1000 TS es una garantía de éxito, en mi opinión, también es errónea.
Como resultado de su actividad, el desarrollador puede conseguir una ST realmente estable y satisfactoria, o no.
Hablando de cantidad, sólo podemos decir que la ST, que analiza muchos parámetros que caracterizan al mercado, tiene más posibilidades de éxito (por supuesto, siempre que estos parámetros no sean aleatorios, sino correctos, y que el desarrollador haya creado una estrategia que tenga en cuenta adecuadamente estos parámetros)
Los comerciantes con familia deben hacer dos alijos cada periodo de trabajo (mes, trimestre):).
Para: Hachioji
Michael, han pasado tres meses, el autor de esta rama no te pregunta por los resultados de este periodo, podrías publicar los resultados de este periodo (la variante Exel servirá:).
Bueno, yo no diría que está tan cerca de 1 como para usarlo, incluso entre, por ejemplo, el suizo y el euro (aunque ahí debería estar más cerca de -1). No se puede hablar de correlación hasta que las historias de los pares que se comparan estén sincronizadas. Incluso un solo agujero (y los hay, incluso no en los TF pequeños) puede cambiar drásticamente el coeficiente de correlación.
P.D. Prival, ¿recuerdas el método de medición del caudal de agua descrito por los japoneses (con ACF)? Me impresionó. Así que me pregunto: ¿no existe un fenómeno similar entre los pares de divisas (pero ya no será ACF, sino simplemente QF) con un desfase?
No estoy seguro de que incluso una ST muy rentable pueda seguir siéndolo durante mucho tiempo. El mercado no puede permitirse el lujo de permanecer predecible y constante durante mucho tiempo. Y un comerciantenecesita desarrollar nuevas ST o modificar las existentes, sobre MTS - el sistema en sí mismo puede ser modificado. De lo contrario, cualquier sistema fracasará a largo plazo (IMHO).
El mercado sigue siendo un mercado regular, nos guste o no, e independientemente de lo que pensemos sobre él.
El promotor del TS no debe reordenar las camas, sino cambiar el personal.
Si el ST está perdiendo, hay que replantearlo y seguir investigando el mercado y buscar los patrones existentes. Una buena TS tiene en cuenta un máximo de patrones conocidos, mientras que una mala TS no conoce todos los patrones. La tarea del desarrollador se reduce a encontrar los parámetros característicos del mercado y los patrones que conectan estos parámetros.
Y una TS realmente buena también debería rastrear nuevos patrones por sí misma. Cuanto más viva una TS de este tipo, más posibilidades tendrá de seguir viviendo.