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Para el autotrading
Yuri Reshetnikov "MTS y técnicas de gestión del dinero"
He tenido esta duda durante mucho tiempo ...
El punto principal es que hay series aleatorias con y sin memoria.
Una serie aleatoria con memoria tiene una función de distribución de incrementos de una variable aleatoria (e) que depende de los valores anteriores de la serie.
En la teoría de la probabilidad, una variable aleatoria es aquella que es independiente de los valores anteriores. Una de las dos cosas es dependiente o aleatoria, no hay una tercera.
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Para el autotrading
Yuri Reshetnikov "MTS y técnicas de gestión del dinero"
He tenido esa duda durante mucho tiempo...
Aunque, probablemente, es un movimiento corporativo. Tienes que atraer a la gente a tu recurso de alguna manera.
¿Conoces la diferencia entre una variable aleatoria y una serie aleatoria?
Y no me enseñes la teoría de la probabilidad, lee primero lo que es.
Bueno, en cuanto a la distribución normal, las cotizaciones, tal y como escribió S.W. y lo que hay en la palma de su mano, se distribuyen normalmente en torno a la media móvil, así que aquí estamos tranquilos.
1. El tipo de función de distribución de las diferencias de precio y la media depende de la varianza de esa distribución y del valor de la media.
2. La función de distribución de esta diferencia es asimétrica, por lo que no puede ser gaussiana.
3. En determinadas condiciones, la distribución de la diferencia tiende a una distribución gaussiana, pero nunca llega a serlo.
Bueno, en cuanto a la distribución normal - las comillas por así decirlo, como escribió S.W. y lo que está en la palma de su mano, se distribuyen normalmente alrededor de la media móvil, así que todo está claro aquí.
1. El tipo de función de distribución de las diferencias de precio y la media depende de la varianza de esa distribución y del valor de la media.
2. La función de distribución de esta diferencia es asimétrica, por lo que no puede ser gaussiana.
3. Bajo ciertas condiciones, la distribución de la diferencia tiende a una distribución gaussiana, pero nunca se convierte en una.
Lógica simple, ni siquiera se necesitan las matemáticas.
1. El precio es un valor estrictamente positivo (lo que probablemente ya es obvio).
2. El precio puede aspirar a cero, pero no puede alcanzarlo (a no ser que se considere la discreción del dinero, que siempre se puede eludir)
3. Por lo tanto, la distribución de la diferencia del precio y la media móvil estará SIEMPRE limitada desde abajo por algún valor, por lo que el valor de la diferencia puede tender hacia ese límite, pero nunca puede alcanzarlo.
4. El efecto de este límite depende del coeficiente de variación, en realidad la relación entre el valor eficaz y la media. Cuanto menor sea este valor, menor será el impacto de la restricción...
Y además, no hay que olvidarse de las "colas pesadas".
La función de distribución del incremento del precio consiste en realidad en una mezcla de funciones de distribución.
Tiene su propia función de distribución para los diferentes estados (una función en el plano, otra en las noticias).
Esto también conduce a la no normalidad de la FR de la diferencia de precios y de la media.
Si esta FR es independiente de la historia y tiene una rentabilidad esperada nula, no se puede construir un sistema rentable sobre una serie aleatoria de este tipo (véase Oaks).
De lo contrario, no se puede afirmar.
Para algunos FR es posible construir un sistema que funcione.
Bueno, sería mejor preguntarle a S.V. sobre los detalles. Él hizo este lío, en muchas páginas trató de justificar la posibilidad de un trabajo rentable en la normalidad, y luego también lanzó esta idea de la transformación sin mostrar su implementación. Respeto la opinión de ambos S.V. Respeto la opinión de S. y Rosh, pero dudo mucho que sea posible construir algo rentable a largo plazo con datos normales. Pero en una distribución fractal pura con un índice de Hearst decente (cercano a 1), creo que es posible, porque es claramente una serie persistente. Las semanas, por ejemplo, tienen una H significativamente mayor que los minutos...
2 Mak:
Mak, lo has doblado de forma incorrecta en algo. ¡¿El precio nunca se cruza con el muving?!
.... Respeto la opinión tanto de S.V. como de Rosh. y la opinión de Rosh, pero dudo mucho que sea posible construir algo rentable a largo plazo con datos normales. ...
Porque el punto no está en la forma de la FR, sino en la dependencia de los parámetros de la FR de los incrementos de la serie temporal de los valores anteriores de esta serie.
Si está ahí, hay una probabilidad de construir un sistema que funcione.
Si no está ahí, no está.