Beneficio de un rango de precios aleatorio
usdjpy:
Encontré una idea interesante en un artículo:
Yury Chebotarev, Sergey Yashin "La rentabilidad de una secuencia de precios aleatoria".
Sugiere la creación de un TS que golpee las barras con grandes rangos. Y rechaza las barras con rangos pequeños.
Es un tema interesante, pero lamentablemente es imposible leerlo incluso después de registrarse en el sitio. Posible enlace alternativo: http://robot.zerich.ru/book/1x.pdf
Encontré una idea interesante en un artículo:
Yury Chebotarev, Sergey Yashin "La rentabilidad de una secuencia de precios aleatoria".
Sugiere la creación de un TS que golpee las barras con grandes rangos. Y rechaza las barras con rangos pequeños.
olexij:
Lo descargué inmediatamente sin ningún tipo de registro y lo leí normalmente y luego lo guardé. El navegador SeaMonkey.usdjpy:
Encontré una idea interesante en este artículo:
Yury Chebotarev, Sergey Yashin "La rentabilidad de una secuencia de precios aleatoria".
Sugiere la creación de un TS que golpee las barras con grandes rangos. Y rechazar los bares con los pequeños.
Tema interesante, pero lamentablemente es imposible leerlo incluso después de registrarse en el sitio. Encontré una idea interesante en este artículo:
Yury Chebotarev, Sergey Yashin "La rentabilidad de una secuencia de precios aleatoria".
Sugiere la creación de un TS que golpee las barras con grandes rangos. Y rechazar los bares con los pequeños.
Los autores hacen referencia al artículo: Dmitry Tolstonogov "Fundamentos de la gestión del dinero".
Quién sabe, ¿tal vez tengan un filtro para las IPs no rusas? El segundo no se carga tampoco.... Pero lo he encontrado por su nombre de nuevo, gracias: http://www.may.nnov.ru/mak/MT/4_36_41.pdf
Si una estrategia muestra un rendimiento en una secuencia aleatoria, no indica otra cosa que una estrategia ajustada a esa secuencia. ¿O seguimos discutiendo con Dub?
¿Quién es Dub?
Es un tipo de Merikak (definitivamente un imbécil) que parece haber demostrado la imposibilidad de obtener beneficios con la martingala. No confundir con la martingala, que es diferente...
en qué se diferencia la martingala de la martingala, aparte del ruso roto :-)
Parece que me he equivocado. Sí, la martingala y la martingala son cosas completamente diferentes (la primera es un sistema de juego, la segunda es un proceso aleatorio especial), pero curiosamente tienen un origen común: https://en.wikipedia.org/wiki/Martingale_%28probability_theory%29
Gracias por la aclaración :-)
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Yury Chebotarev, Sergey Yashin "La rentabilidad de una secuencia de precios aleatoria".
Sugiere la creación de un TS que golpee las barras con grandes rangos. Y rechaza las barras con rangos pequeños.