Optimización y pruebas fuera de la muestra. - página 9
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O mejor aún, reescribir esa parte de la historia para que el concejal se sienta más cómodo. :))
Sí y el futuro es mejor escribirlo uno mismo para saber cuándo comprar cuándo vender :)
>> sí y es mejor que te escribas para saber cuándo comprar y cuándo vender :)
"Tengo la idiosincrasia de reescribir después de Mijaíl Serguéievich, GKChP (casualmente estaba en DB y BP en ese momento idiota), y Boris Nikoláievich - la historia es impredecible :))))......... para los de la divisa)
Como dice Mathemat..... lo intentas aquí, lo intentas..... :( pero todo lo mismo para ti :)
No, realmente, si el tema con la prueba todavía de alguna manera soluble, a continuación, con la optimización en estos sitios es un completo fracaso...... y, de acuerdo\ Granit77, que la pantalla, que he adjuntado para usted, en la basura no tira )
Y entonces, probablemente, hay que eliminar un trozo de historia para que no abra esta fila de posiciones o añadir un trozo de historia para que pueda cerrarlas correctamente.
Sí, ojalá supiera lo que hay que quitar de antemano :)
Si usas la variante de Vita entonces puede que te ajusten los datos y dudo que salga algo bueno de ello.
No es peor que "consistente" ..... No quiero repetirme - lea su post sobre conjuntos y subconjuntos cuidadosamente.... - tiene razón ))
No hay garantías en ningún caso......
En cuanto al consumo de tiempo, creo que se trata más del código del Asesor Experto o de muchos datos optimizados, que del código del bucle de optimización, que hace que la optimización lleve mucho tiempo.
Eso es lo que siempre trato en primer lugar, es la optimización del código. Tengo muy presente cuando mi máquina era débil y le sacaba más partido que en las inteligentes ..... así que la pregunta no es por eso.
El asunto es el siguiente: la optimización está en curso y solicito (a ver) 26195400 ejecuciones, en realidad en la salida (llevo 3 años optimizando) salen unas mil variantes. No hay manera de comprobar este número manualmente. Queda una "tajada" para adelantar el "2008" en su totalidad. Y aquí puedo poner estas 1000 variantes en "secuencial" - que descarte 500, no me importa :)
Pero cuando mi máquina pedía 26 millones, conseguía hacer 5000 pases, y este 1000 sin genética, 24 horas está pidiendo :(((
>>Estoy de acuerdo Granit77, esa captura de pantalla que te adjunté no es un volcado).
No pretendo ser un asesor, puede que no sea un vertedero. Sólo comparto mis sensaciones: tengo muchas detracciones así...
idiosincrasia. Por supuesto, no se tira nada, pero el resultado de la optimización se marca como negativo.
No pretendo ser un asesor, puede que no sea un vertedero. Sólo comparto mis sensaciones: no soy susceptible de tales detracciones.
Idiosincrasia. Por supuesto, no se tira nada, pero el resultado de la optimización se marca como negativo.
:) cámbiate a ti mismo (no a ti misma) )
en serio - ¿es "idiosincrasia" o "idiosincrasia" correcta?
:) cámbiate a ti mismo (no a ti misma) )
No debería haber puesto una cara sonriente. Voy a cambiar por todos los medios, y es en la dirección de estudiar las sutilezas de la optimización, para no ser insustancial.
Hasta ahora confiaba en mi intuición, pero cuanto más avanzo, más dudas tengo.
P.D.
Mathemat ha acostumbrado a hablar de "tú" a aquellos con los que encuentra puntos en común. Si no te importa, que sea "tú".
P.P.S.
Comprobado con el diccionario, la palabra correcta es "idiosincrasia",
Idiosincrasia (del griego ѭѭѭѭѭѭ - peculiar, especial, inusual y ѭѭѭѭѭѭѭѭѭ - mezcla), intolerancia - una reacción dolorosa que se produce en algunos ...
Bueno, ¡feliz Día del Minero!
Mathemat ha tomado la costumbre de hablar de "tú" a aquellos con los que encuentra puntos en común. Si no te importa, vamos a tutearte.
No me importa, aunque no hablo chino).
.... Se recuerda a Yeltsin
Bueno, ¡feliz Día del Minero!
Puedo enumerar una docena de otras vacaciones..... ¿necesitas una? )))))
La cuestión no es fácil.
En general, hasta ahora pensaba que en primer lugar es necesario hacer un sistema que no se filtre en un lote estándar e invariable...... más ..... "Sólo el estándar funciona así" .... pero si se atornilla en una ordenada (subrayo lo de "ordenada", que no desvirtúa su significado, el resultado es completamente diferente :)
Nos hablan de ello, pero los testarudos no nos lo creemos :))
por lo que el 27 de agosto fue el Día del Minero.
Sin los mineros, el primer presidente de Rusia habría tenido otro apellido.
2.
la mejor gestión del dinero desde el punto de vista matemático es cuando se parte de 10k a 0,1 lote y no más.
El tema no debería haberse silenciado. La cuestión sigue en el aire. Después de haber probado un montón de Asesores Expertos que estaban siendo mucho más rentables con la optimización"estúpida" (de un solo paso), y luego estaban perdiendo si no en adelante, entonces en la demo, si no en la demo, entonces en real, me di cuenta de que hasta que no resuelva esta cuestión por mí mismo - no voy a ir más allá.... No tengo nada :)
Ya ha pasado casi un mes. He aquí algunos resultados preliminares:
Strategy Tester Report
Tango-Mini
Alpari-Demo (Build 218)
Символ EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
Период 4 Часа (H4) 2005.07.04 00:00 - 2008.10.02 20:00 (2005.07.03 - 2008.10.03)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Counter=0; Filename="opt1.txt"; nameEA="Tango-Mini_EG240"; PauseBeforeTrade=11; MaxWaiting_sec=60; Dolya=0.5; Down=50; Lot=0.1; LotsMeneg=0; MinProfit=115; SumProfit=85; Tral=2; VF=2; StopLoss=225;
Баров в истории 6054 Смоделировано тиков 2905866 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000000.00
Чистая прибыль 14620.93
Общая прибыль 32433.61 Общий убыток -17812.68
Прибыльность 1.82
Матожидание выигрыша 24.91
Абсолютная просадка 1096.96 Максимальная просадка 1824.99 (0.18%) Относительная просадка 0.18% (1824.99)
Всего сделок 587
Короткие позиции (% выигравших) 270 (79.26%)
Длинные позиции (% выигравших) 317 (75.71%)
Прибыльные сделки (% от всех) 454 (77.34%) Убыточные сделки (% от всех) 133 (22.66%)
Самая большая прибыльная сделка 415.05 убыточная сделка -442.03
Средняя прибыльная сделка 71.44 убыточная сделка -133.93
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 42 (2200.88) непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-2822.10)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 2200.88 (42) непрерывный убыток (число проигрышей) -2822.10 (7)
Средний непрерывный выигрыш 6 непрерывный проигрыш 2
Дополнительно:
- максимум текущего убытка:- 1157 пунктов
- максимальное количество одновременно открытых позиций: - 21
Cambié las reglas de entrada y salida por mi cuenta:
Informe del Probador de Estrategias
NACM
Alpari-Demo (Build 218)
USDJPY (Dólar USA vs Yen Japonés)
Periodo 1 Hora (H1) 2005.07.04 00:00 - 2008.10.02 23:00 (2005.07.03 - 2008.10.03)
Modelo All ticks (el método más preciso basado en todos los marcos temporales más pequeños disponibles)
Parámetros Counter=0; Filename="opt1.txt"; nameEA="NACM_UJ60"; PauseBeforeTrade=11; MaxWaiting_sec=60; Dolya=0.5; Down=50; Lot=0.1; LotsMeneg=0; x1=100; x2=148; x3=20; x4=111; MinProfit=44; Tral=0; VF=2; TakeProfit=73; StopLoss=296; Dopusk=7;
Bares en el historial 21058; 6173610 ticks fueron simulados Calidad 90.00%
Errores de desajuste de gráficos 0
Depósito inicial 1000000.00
Beneficio neto 4642.05 Beneficio total 12595.05 Pérdida total -7953.00
Rentabilidad 1.58 Expectativa de ganar 16.52
Drawdown absoluto 118.55 Drawdown máximo 1434,04 (0,14%) Drawdown relativo 0,14% (1434,04)
Total de operaciones 281 Posiciones cortas (% de ganancias) 155 (89,03%) Posiciones largas (% de ganancias) 126 (90,48%)
Operaciones rentables (% de todas) 252 (89,68%) Pérdidas (% de todas) 29 (10,32%)
Mayor operación rentable 75,65 Operación perdedora -306,86
Operación rentable media 49.98 operaciones perdedoras -274,24
Máximas ganancias continuas (beneficios) 41 (1932,69) pérdidas continuas (pérdidas) 2 (-605,28)
Máximas ganancias continuas (número de ganancias) 1932,69 (41) pérdidas continuas (número de pérdidas) -605,28 (2)
Media de ganancias continuas 10 pérdidas continuas 1
Depósito inicial 1000000 (?). Durante la optimización pongo un límite a la reducción, hay un porcentaje allí. Si el 30% a partir de 10000 y a partir de 15000 - son valores de distinto orden, entonces el 0,3% a partir de un millón, o un poco más, aproximadamente la misma cantidad.
Sí, los ticks al final de los gráficos son "close at stop"
Optimización 24/6/6/3 - número de meses.
24 es la parte principal, la identificación de conjuntos de parámetros que dan resultados aceptables.
2 a 6 es OOS: ejecute los conjuntos resultantes en estos intervalos.
A continuación, Excel y análisis:
- pequeño beneficio inadmisible - chatarra
- operaciones inferiores a 70-80 en el periodo principal - chatarra
- saldo negativo en OOS - chatarra
- desajuste bruto entre Beneficios y número de operaciones y periodos - chatarra
después de que permanecen 10-15 líneas....... para que la ventana en 3 meses: sólo para ver, si vale la pena hacer más elección - puede ser que sólo hay desventajas :)
Si veo que vale la pena, entonces agrupo los conjuntos - 2, un máximo de tres y una optimización final a través del intervalo ...... elegir el mejor, y luego la demo .... no hay garantías, no hay estadísticas todavía :)
..... y todo esto sucede bastante lejos de los conjuntos, que dan el máximo beneficio en la parte principal de la optimización.
Así, el 90-95% de las combinaciones aparentemente rentables son rechazadas: Asesor Experto-Instrumento-Tiempo.
Alguien puede decir que no es suficiente beneficio. Pero "apuesto" por la fiabilidad.
Las críticas son bienvenidas.
PS1 No pretendo la autoría, la mayoría de lo que he utilizado, descrito en este hilo y en este foro.
PS2 :) a veces no es perjudicial en absoluto para hacer un pequeño error en un código que luego permitirá no en todas las garrapatas, y en los puntos de control para optimizar......