Gráfico de patrimonio y equilibrio - página 26

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FOXXXi писал(а) >>

No entiendo cómo el indicador RF calcula la equidad, y no está claro cómo se calcula la MM, porque tenemos la misma posición, ¿cómo se recalcula? Dividí el valor de la ganancia desde el saldo inicial hasta el punto de máxima equidad (y desde el saldo inicial hasta la equidad actual) hasta la máxima reducción.

RF = Patrimonio actual / Disposición máxima. Esta fórmula se utiliza en el indicador.

RF = (Patrimonio actual - Saldo inicial) / Disposición máxima. Está utilizando esta fórmula.

¿Cuál es la correcta?

Puede haber varias posiciones para diferentes instrumentos abiertos en diferentes momentos. Cuando se activa la función MM, el lote se calcula en función de la equidad actual. No es del todo correcto porque no se consideran los fondos libres. El lote de una posición se calcula a partir del saldo inicial.

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Xupypr >> :

RF = Patrimonio actual / Disposición máxima. Esta fórmula se utiliza en el indicador.

RF = (Patrimonio actual - Saldo inicial) / Disposición máxima. Está utilizando esta fórmula.

¿Cuál es la correcta?

Puede haber varias posiciones para diferentes instrumentos abiertos en diferentes momentos. Cuando se activa la función MM, el lote se calcula en función de la equidad actual. No es del todo correcto porque no se consideran los fondos libres. Para una posición el lote se calcula en base al saldo inicial.

Ahora entiendo por qué la RF de este indicador parece ser grande: RF = (Patrimonio actual - Saldo inicial) / Disposición máxima.

Me refería a un único multipuesto con diferentes lotes abiertos al mismo tiempo.

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Corregido y actualizado en Code Base.

En este caso, cuando se activa MM, los lotes se recalculan como parte del saldo inicial.

La función MM en el indicador es experimentada y debe ser tratada con precaución.

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Xupypr >> :

La función MM en el indicador es experimentada y debe ser tratada con cuidado.

Entonces, ¿funciona correctamente ahora o...?

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Correcto, pero por un depósito de 10.000 podemos abrir tantas posiciones como sea posible con el mayor lote posible. Como no se calculan los fondos libres.

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Oh, lo recuerdo... lo tendré en cuenta :)

Sólo pensé que podría haber un problema con la función...

[Stanislav Korotky]

Tengo una pregunta sobre la fórmula de cálculo de la equidad utilizada en el indicador y los scripts. Los precios abiertos se utilizan en la versión original (en v7 - Close), es decir, así:

     if ( Type[ j]==OP_BUY) profitloss+= Commission[ j]+ CurSwap[ j]+(iClose( Instrument[ j],0, bar)- OpenPrice[ j])* Lots[ j]* lotsize;
     else
     {
      spread=MarketInfo( Instrument[ j],MODE_POINT)*MarketInfo( Instrument[ j],MODE_SPREAD);
      profitloss+= Commission[ j]+ CurSwap[ j]+( OpenPrice[ j]-iClose( Instrument[ j],0, bar)- spread)* Lots[ j]* lotsize;
     }

Con este algoritmo se ha comprobado (mediante pruebas, es decir, comparando indicadores) que el valor de la equidad del indicador no coincide con el que da el probador de MT4. Sin embargo, si sustituimos los precios por el Alto (para la compra) y el Bajo (para la venta), los indicadores convergen perfectamente. Código por ejemplo:

         if( Type[ j]==OP_BUY)
         {
           profitloss += Commission[ j] + Swap[ j] + (iHigh( Instrument[ j],0, bar) - OpenPrice[ j]) * LotsArray[ j] * lotsize;
         }
         else
         {
           spread = MarketInfo( Instrument[ j],MODE_POINT) * MarketInfo( Instrument[ j],MODE_SPREAD);
           profitloss += Commission[ j] + Swap[ j] + ( OpenPrice[ j] - iLow( Instrument[ j],0, bar) - spread) * LotsArray[ j] * lotsize;
         }

A juzgar por el hecho de que este algoritmo es utilizado por el probador de MT4, podemos suponer que el servidor calculará el drawdown de la misma manera. De ahí la pregunta: ¿no tiene sentido retocar el indicador y los scripts?

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Si te gusta más así, modifícalo.

Tal vez el probador utiliza un algoritmo de este tipo, pero no es multidivisa. Por lo tanto, este cálculo sólo es válido para un instrumento (sin cerraduras).

El uso de los precios de cierre proporciona al menos cierta sincronización entre los instrumentos. Lo que no se puede decir de High y Low.

[Stanislav Korotky]

No entiendo por qué Open y Close son mejores en términos de sincronización de diferentes instrumentos. En todo caso, las extremas pueden ser mejor punto de referencia para la sincronización que las aperturas/cierres introducidos artificialmente como resultado de cortar el flujo de precios por barras.

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Este corte es el mismo para todos los instrumentos. Es decir, se puede afirmar que a las xx horas xx minutos había esos precios. Intenta nombrar el momento exacto de formación de los ectremos, por ejemplo, para D1.