Arbitraje complejo - página 3

 
Mak:
1. Las correlaciones en sí mismas son absolutamente inútiles.
Una correlación es siempre una declaración de hechos consumados.
La correlación no puede decir nada sobre los valores futuros, sólo lo que ha ocurrido.
Para operar, es necesario predecir el valor del precio con al menos 1 barra de antelación con una probabilidad superior al 50%.
Estoy absolutamente de acuerdo con este punto de vista.
Si el sistema se basa únicamente en principios de correlación, pronto empezará a perder beneficios.
No tengo experiencia en probar sistemas en el probador, pero puedo decir por mi experiencia en probar sistemas en el mercado real:
Si quieres utilizar un sistema para operar de verdad, tienes que probarlo en una cuenta demo durante al menos medio año.
 

Sí, probablemente lo sea, pero...

1. Si se analizan los incrementos de la diferencia de los coeficientes de correlación entre el AUD/USD y el NZD/USD, por ejemplo, se encuentran un par de patrones que existen desde 1999 (no tengo las actas de antes) y que son fácilmente detectables ahora. Sí, probablemente dejará de hacerlo algún día, quizá incluso mañana, pero este riesgo ya forma parte del tipo de riesgos inherentes a cualquier negocio.

2. La peor (deliberadamente subestimada, para aumentar la objetividad) rentabilidad media desde 1999, cuando se comprueba sobre el papel, con recotizaciones y deslizamientos simulados: ¡¡¡8,3% al mes sin reinversión!!! Dudo que ese resultado pueda considerarse acorde con la historia. Y no hay nada que encaje.

3. Los riesgos no son míos.

P.S. - al asesor Yuri Reshetov, así como su comprensión de la esencia del arbitraje ni mi TS, ni el asesor no tiene nada que hacer. Y lo que estoy hablando y lo que se discutió en su rama son cosas diferentes.

 
DrawDown:

1. Si se analizan las diferencias incrementales en los coeficientes de correlación entre, por ejemplo, el AUD/USD y el NZD/USD, se encontrarán un par de patrones,

¿De qué marco temporal estamos hablando? Creo que no tiene sentido considerar marcos temporales de un minuto o incluso de cinco minutos.
 
VBAG:
DrawDown:

1. Si se analizan las diferencias incrementales en los coeficientes de correlación entre, por ejemplo, el AUD/USD y el NZD/USD, se encontrarán un par de patrones,

¿Sobre la correlación en qué plazo estamos hablando? Después de todo, no me parece que tenga sentido considerar minutos o incluso cinco minutos.

En cualquier marco temporal. Pero para que sea más fácil entender cómo se puede utilizar en el comercio, considere 30M o 60M.
 
¿Correlación entre qué valores?
¿Entre el AUD/USD y el NZD/USD o entre el AUD/USD y el T, y entre el NZD/USD y el T?
 
Mak:
¿Correlación entre qué valores?
¿Entre el AUD/USD y el NZD/USD o entre el AUD/USD y el T, y entre el NZD/USD y el T?


Entre el AUD/USD y el NZD/USD. Basta con analizar la diferencia entre los valores actuales y los anteriores de los ratios.
 
Buena suerte. Estoy deseando verte en antena.
 

Aquí hay un informe actualizado sobre la misma cuenta:

Cuenta: 472823 Nombre: DrawDown Moneda: USD 2007 Junio 12, 05:53
Transacciones cerradas:
Billete Hora de apertura Tipo Lotes Artículo Precio S / L T / P Tiempo de cierre Precio Comisión Impuestos Intercambiar Beneficios
12838686 2007.05.09 21:07 balanza Depósito 10 000.00
12839092 2007.05.09 21:18 comprar 1.00 gbpusd 1.9935 0.0000 0.0000 2007.05.09 21:22 1.9936 0.00 0.00 0.00 7.00
12839094 2007.05.09 21:18 vender 1.00 eurusd 1.3527 0.0000 0.0000 2007.05.09 21:22 1.3526 0.00 0.00 0.00 10.00
12839851 2007.05.09 21:42 comprar 1.00 nzdusd 0.7340 0.0000 0.0000 2007.05.09 22:42 0.7342 0.00 0.00 0.00 40.00
12839853 2007.05.09 21:42 vender 1.00 audusd 0.8278 0.0000 0.0000 2007.05.09 22:44 0.8279 0.00 0.00 0.00 -20.00
12840181 2007.05.09 21:52 comprar 1.00 eurjpy 162.41 0.00 0.00 2007.05.09 22:10 162.47 0.00 0.00 0.00 49.95
12840185 2007.05.09 21:52 vender 1.00 chfjpy 98.54 0.00 0.00 2007.05.09 22:10 98.60 0.00 0.00 0.00 -49.94
12842125 2007.05.10 00:55 comprar 1.00 nzdusd 0.7330 0.0000 0.0000 2007.05.10 01:07 0.7336 0.00 0.00 0.00 120.00
12842126 2007.05.10 00:55 vender 1.00 audusd 0.8277 0.0000 0.0000 2007.05.10 01:24 0.8279 0.00 0.00 0.00 -40.00
12843214 2007.05.10 03:32 comprar 1.00 nzdusd 0.7330 0.0000 0.0000 2007.05.10 03:40 0.7342 0.00 0.00 0.00 240.00
12843216 2007.05.10 03:32 vender 1.00 audusd 0.8309 0.0000 0.0000 2007.05.10 03:40 0.8320 0.00 0.00 0.00 -220.00
12844768 2007.05.10 06:22 comprar 1.00 nzdusd 0.7341 0.0000 0.0000 2007.05.10 10:10 0.7344 0.00 0.00 0.00 60.00
12844769 2007.05.10 06:22 vender 1.00 audusd 0.8322 0.0000 0.0000 2007.05.10 10:10 0.8322 0.00 0.00 0.00 0.00
12848518 2007.05.10 09:17 comprar 1.00 gbpusd 1.9953 0.0000 0.0000 2007.05.24 09:35 1.9871 0.00 0.00 -15.47 -574.00
12848521 2007.05.10 09:17 vender 1.00 eurusd 1.3558 0.0000 0.0000 2007.05.24 09:35 1.3452 0.00 0.00 41.90 1 060.00
12856244 2007.05.10 13:22 comprar 1.00 eurjpy 162.92 0.00 0.00 2007.05.10 14:48 162.90 0.00 0.00 0.00 -16.61
12856247 2007.05.10 13:22 vender 1.00 chfjpy 98.87 0.00 0.00 2007.05.10 14:49 98.82 0.00 0.00 0.00 41.53
12865033 2007.05.10 17:59 comprar 1.00 eurjpy 162.66 0.00 0.00 2007.05.14 12:09 162.96 0.00 0.00 19.49 249.42
12865044 2007.05.10 17:59 comprar 1.00 eurjpy 162.67 0.00 0.00 2007.05.14 12:08 162.96 0.00 0.00 19.49 241.10
12865045 2007.05.10 17:59 vender 1.00 chfjpy 98.72 0.00 0.00 2007.05.14 12:08 98.68 0.00 0.00 -9.16 33.25
12912035 2007.05.14 12:10 vender 1.00 eurusd 1.3544 0.0000 0.0000 2007.05.17 15:08 1.3488 0.00 0.00 14.90 560.00
12912036 2007.05.14 12:10 comprar 1.00 gbpusd 1.9817 0.0000 0.0000 2007.05.17 15:08 1.9746 0.00 0.00 -5.25 -497.00
12926341 2007.05.15 08:58 vender 1.00 eurusd 1.3552 0.0000 0.0000 2007.05.17 15:08 1.3488 0.00 0.00 11.90 640.00
12926349 2007.05.15 08:58 comprar 1.00 gbpusd 1.9816 0.0000 0.0000 2007.05.17 15:08 1.9745 0.00 0.00 -4.27 -497.00
12986519 2007.05.17 15:26 comprar 1.00 chfjpy 98.84 0.00 0.00 2007.05.24 09:35 98.90 0.00 0.00 18.03 49.42
12986520 2007.05.17 15:26 vender 1.00 eurjpy 163.46 0.00 0.00 2007.05.24 09:35 163.36 0.00 0.00 -99.75 82.34
13013986 2007.05.18 19:48 comprar 1.00 chfjpy 98.75 0.00 0.00 2007.05.24 09:35 98.90 0.00 0.00 15.31 123.54
13013987 2007.05.18 19:48 vender 1.00 eurjpy 163.63 0.00 0.00 2007.05.24 09:35 163.36 0.00 0.00 -85.48 222.31
13288079 2007.06.06 12:21 comprar 1.00 nzdusd 0.7498 0.0000 0.0000 2007.06.06 12:55 0.7495 0.00 0.00 0.00 -60.00
13288080 2007.06.06 12:21 vender 1.00 audusd 0.8414 0.0000 0.0000 2007.06.06 12:55 0.8408 0.00 0.00 0.00 120.00
13288525 2007.06.06 12:40 comprar 1.00 gbpusd 1.9916 0.0000 0.0000 2007.06.06 12:55 1.9922 0.00 0.00 0.00 42.00
13288527 2007.06.06 12:40 vender 1.00 eurusd 1.3517 0.0000 0.0000 2007.06.06 12:55 1.3519 0.00 0.00 0.00 -20.00
13289278 2007.06.06 13:18 comprar 1.00 nzdusd 0.7503 0.7480 0.7508 2007.06.06 15:05 0.7508 0.00 0.00 0.00 100.00
13289928 2007.06.06 13:46 comprar 1.00 gbpusd 1.9928 0.0000 0.0000 2007.06.06 14:14 1.9927 0.00 0.00 0.00 -7.00
13289933 2007.06.06 13:46 vender 1.00 eurusd 1.3519 0.0000 0.0000 2007.06.06 14:14 1.3515 0.00 0.00 0.00 40.00
13290249 2007.06.06 13:54 comprar 1.00 eurjpy 163.66 0.00 0.00 2007.06.07 08:05 163.91 0.00 0.00 28.99 206.08
13290251 2007.06.06 13:54 vender 1.00 chfjpy 99.47 0.00 0.00 2007.06.07 08:05 99.71 0.00 0.00 -13.13 -197.79
13292373 2007.06.06 14:36 comprar 1.00 gbpusd 1.9934 0.0000 0.0000 2007.06.06 14:40 1.9915 0.00 0.00 0.00 -133.00
13292386 2007.06.06 14:36 vender 1.00 eurusd 1.3523 0.0000 0.0000 2007.06.06 14:40 1.3503 0.00 0.00 0.00 200.00
13292729 2007.06.06 14:41 comprar 1.00 gbpusd 1.9921 0.0000 0.0000 2007.06.06 18:42 1.9929 0.00 0.00 0.00 56.00
13292736 2007.06.06 14:41 vender 1.00 eurusd 1.3501 0.0000 0.0000 2007.06.06 18:42 1.3502 0.00 0.00 0.00 -10.00
13299137 2007.06.06 18:46 comprar 1.00 gbpusd 1.9926 0.0000 0.0000 2007.06.07 09:13 1.9932 0.00 0.00 -5.46 42.00
13299138 2007.06.06 18:46 vender 1.00 eurusd 1.3497 0.0000 0.0000 2007.06.07 09:13 1.3498 0.00 0.00 9.60 -10.00
13299153 2007.06.06 18:47 comprar 1.00 audusd 0.8413 0.8396 0.8418 2007.06.06 23:14 0.8418 0.00 0.00 0.00 100.00
13300514 2007.06.06 20:43 comprar 1.00 eurjpy 163.47 0.00 0.00 2007.06.07 05:08 163.60 0.00 0.00 28.99 107.32
13300516 2007.06.06 20:43 vender 1.00 chfjpy 99.47 0.00 0.00 2007.06.07 05:08 99.57 0.00 0.00 -13.13 -82.53
13305011 2007.06.07 05:22 vender 1.00 eurjpy 163.55 0.00 163.64 2007.06.07 11:20 163.64 0.00 0.00 0.00 -74.19
13307518 2007.06.07 08:21 comprar 1.00 nzdusd 0.7557 0.0000 0.0000 2007.06.07 08:46 0.7553 0.00 0.00 0.00 -80.00
13307519 2007.06.07 08:21 vender 1.00 audusd 0.8473 0.0000 0.0000 2007.06.07 08:46 0.8466 0.00 0.00 0.00 140.00
13308515 2007.06.07 09:04 vender 1.00 eurjpy 163.74 0.00 163.64 2007.06.07 11:20 163.64 0.00 0.00 0.00 82.44
13308951 2007.06.07 09:15 comprar 1.00 gbpusd 1.9925 0.0000 0.0000 2007.06.07 09:25 1.9933 0.00 0.00 0.00 56.00
13308954 2007.06.07 09:15 vender 1.00 eurusd 1.3495 0.0000 0.0000 2007.06.07 09:25 1.3496 0.00 0.00 0.00 -10.00
13309346 2007.06.07 09:29 comprar 1.00 nzdusd 0.7562 0.0000 0.0000 2007.06.07 15:07 0.7553 0.00 0.00 0.00 -180.00
13309348 2007.06.07 09:29 vender 1.00 audusd 0.8462 0.0000 0.0000 2007.06.07 15:07 0.8448 0.00 0.00 0.00 280.00
13310297 2007.06.07 10:22 comprar 1.00 gbpusd 1.9923 0.0000 0.0000 2007.06.07 11:03 1.9922 0.00 0.00 0.00 -7.00
13310298 2007.06.07 10:22 vender 1.00 eurusd 1.3501 0.0000 0.0000 2007.06.07 11:03 1.3498 0.00 0.00 0.00 30.00
13311698 2007.06.07 11:46 comprar 1.00 gbpusd 1.9919 0.0000 0.0000 2007.06.07 11:53 1.9922 0.00 0.00 0.00 21.00
13311700 2007.06.07 11:46 vender 1.00 eurusd 1.3495 0.0000 0.0000 2007.06.07 11:54 1.3494 0.00 0.00 0.00 10.00
13312009 2007.06.07 11:59 comprar 1.00 gbpusd 1.9918 0.0000 0.0000 2007.06.07 12:57 1.9894 0.00 0.00 0.00 -168.00
13312011 2007.06.07 11:59 vender 1.00 eurusd 1.3491 0.0000 0.0000 2007.06.07 12:59 1.3472 0.00 0.00 0.00 190.00
13313149 2007.06.07 12:26 comprar 1.00 eurjpy 163.58 0.00 0.00 2007.06.07 13:24 163.66 0.00 0.00 0.00 65.89
13313156 2007.06.07 12:26 vender 1.00 chfjpy 99.24 0.00 0.00 2007.06.07 13:25 99.28 0.00 0.00 0.00 -32.94
13315619 2007.06.07 13:12 comprar 1.00 gbpusd 1.9864 0.0000 0.0000 2007.06.12 05:49 1.9721 0.00 0.00 -4.62 -1 001.00
13315628 2007.06.07 13:12 vender 1.00 eurusd 1.3474 0.0000 0.0000 2007.06.12 05:49 1.3363 0.00 0.00 8.90 1 110.00
13320929 2007.06.07 15:53 comprar 1.00 nzdusd 0.7571 0.0000 0.0000 2007.06.07 18:24 0.7558 0.00 0.00 0.00 -260.00
13320931 2007.06.07 15:53 vender 1.00 audusd 0.8461 0.0000 0.0000 2007.06.07 18:24 0.8443 0.00 0.00 0.00 360.00
13354374 2007.06.08 15:47 vender 1.00 nzdusd 0.7526 0.0000 0.0000 2007.06.11 13:35 0.7505 0.00 0.00 -13.40 420.00
13354377 2007.06.08 15:47 comprar 1.00 audusd 0.8423 0.0000 0.0000 2007.06.11 13:35 0.8427 0.00 0.00 1.80 80.00
13360167 2007.06.08 22:09 comprar 1.00 audusd 0.8446 0.0000 0.0000 2007.06.11 13:35 0.8427 0.00 0.00 1.80 -380.00
0.00 0.00 -48.02 3 060.59
P/L cerrado: 3 012.57
Operaciones abiertas:
Billete Hora de apertura Tipo Lotes Artículo Precio S / L T / P Precio Comisión Impuestos Intercambiar Beneficios
13316389 2007.06.07 13:29 vender 1.00 chfjpy 99.23 0.00 0.00 98.33 0.00 0.00 -13.92 739.47
13316388 2007.06.07 13:29 comprar 1.00 eurjpy 163.65 0.00 0.00 162.62 0.00 0.00 29.30 -846.48
0.00 0.00 15.38 -107.01
P/L flotante: -91.63
Órdenes de trabajo:
Billete Hora de apertura Tipo Lotes Artículo Precio S / L T / P Precio de mercado
No hay transacciones
Resumen:
Depósito/retirada: 10 000.00 Línea de crédito: 0.00
Comercio cerrado P/L: 3 012.57 P/L flotante: -91.63 Margen: 2 165.56
El equilibrio: 13 012.57 La equidad: 12 920.94 Margen libre: 10 755.38
Detalles:
Beneficio bruto: 7 702.45 Pérdida bruta: 4 689.88 Beneficio neto total: 3 012.57
Factor de beneficio: 1.64 Pago esperado: 44.30
Reducción absoluta: 0.00 Reducción máxima (%): 1 383.82 (10.42%)
Total de operaciones: 68 Posiciones cortas (% ganado): 33 (60.61%) Posiciones largas (% ganado): 35 (60.00%)
Operaciones con beneficios (% del total): 41 (60.29%) Operaciones con pérdidas (% del total): 27 (39.71%)
El más grande comercio de beneficios: 1 118.90 comercio de pérdidas: -1 005.62
Media comercio de beneficios: 187.86 comercio de pérdidas: -173.70
Máximo ($): 4 (595.12) pérdidas consecutivas ($): 2 (-1 383.82)
Máxima beneficio consecutivo (recuento): 1 118.90 (1) pérdida consecutiva (recuento): -1 383.82 (2)
Media victorias consecutivas: 2 pérdidas consecutivas: 1

Ha pasado un mes, pero por falta de tiempo he perdido muchos días de trading porque la posibilidad de permitir que el Asesor Experto trabaje normalmente desde la apertura de una posición hasta el cierre aparece sólo en su tiempo libre. Ahora puedo decir con seguridad que la dinámica de la diferencia del coeficiente de correlación es estable y siempre se repite, aunque con una pequeña diferencia, pero con el mismo resultado. No importa qué moneda domine y arrastre a las demás. Por ejemplo, las últimas operaciones con el AUD y el NZD lo han demostrado muy claramente: a finales de la semana pasada se produjo una importante subida del NZD, mientras que el AUD, cerró casi dentro del rango del viernes. La pérdida en ese momento en tres coberturas (6 posiciones) fue de 2.000 dólares y pico y la mayor parte fue en coberturas de AUD y NZD. Sin embargo, estaba seguro de que si el NZD no iba a por el AUD, como suele ocurrir, el AUD alcanzaría definitivamente al NZD a mediados de esta semana (he comprobado el historial desde 1999). Como se puede ver, ya en las primeras horas del lunes, el NZD volvió a la casilla de salida y cayó a la baja, superando significativamente al AUD en la caída. Como resultado: 420 dólares en el NZD y 80 dólares en el AUD. La misma situación con el EURUSD y el GBPUSD. El EURJPY y el CHFJPY todavía están abiertos, pero puedo decir con seguridad que en un día o dos y la diferencia de correlación alcanzará el valor opuesto al inicial, y entonces esta cobertura puede ser utilizada para la toma de beneficios. Por cierto, puedes esperar todo lo que quieras ya que el importe de los swaps es positivo, pero aun así no puedes esperar mucho.

En cuanto a salir al aire. No puedo decir nada sobre la difusión de los resultados en la cuenta real, pero intentaré hacerlo. En este momento estamos ocupados con la apertura de una cuenta en el broker y proporcionando todas las condiciones necesarias para el funcionamiento estable del terminal y los EAs. A finales de mes, si todo va según lo previsto, comenzaré a trabajar en la cuenta real.

 
¿Puede decirme cómo considera la correlación?
 
DrawDown:

...la dinámica de la diferencia de los coeficientes de correlación es estable y siempre repetible...

...la diferencia de correlación alcanzará el valor opuesto al inicial

Puedo preguntar: ¿correlación de qué con qué?

Y si no es un secreto, ¿puede darnos los valores absolutos de los coeficientes de correlación que se utilizan para tomar una decisión comercial?