Arbitraje complejo - página 4
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MForex, ¿se puede calcular la correlación de más de una manera?
SK. Permítanme repetirlo: la correlación de los valores absolutos de los tríos de divisas en cuestión, es decir, AUD/USD y NZD/USD, EUR/JPY y CHF/JPY, EUR/USD y GBP/USD.
No es un secreto, pero no puede serlo, porque la decisión de negociación se toma no por los valores absolutos de los coeficientes de correlación (CC), sino, como he dicho antes, por la dinámica de sus incrementos. Me explico: si en este momentola diferencia (D) entre la CA actual y la CA del período X anterior es negativa, lo que indica una disminución de la correlación, entonces la cobertura abierta en ese momento sobre el par en cuestión es muy probable que sea rentable, porque D se convierte en cero algún tiempo después, y luego se convierte en positiva (aumento de la correlación) y después vuelve a ser negativa. Por supuesto, se producirán valores extremos fuera del rango medio de las oscilaciones de D, pero muy raramente y hasta ahora los momentos de tales extremos no han dado lugar a una pérdida, aunque no descarto que (los extremos de D) puedan provocar un desplazamiento del valor absoluto de los pares considerados. Debido a este desplazamiento, resulta imposible estimar objetivamente la correlación (que por cierto será baja) en un intervalo de tiempo corto, por lo que una cobertura que haya sobrevivido a dicho desplazamiento probablemente se cerrará con pérdidas, pero no siempre. En mi declaración hay transacciones que duraron varios días -hubo una diferencia de precios que condujo a una fuerte caída de la correlación y a la aparición de un desplazamiento- pero, no obstante, estas coberturas se cerraron con beneficios. En general, este es el momento más complejo de este TS.
Lo hice mal, por supuesto, pero fue lo mejor que pude hacer.
En pocas palabras, cuando el AUD sube ante la caída del NZD, hay que vender AUD y comprar NZD. En algún momento en el futuro, el AUD caerá más que el NZD, o viceversa, el NZD crecerá más que el AUD. Por supuesto, estamos hablando de la distancia recorrida por uno de los pares, y no de sus valores absolutos. Espero que sea más claro así ;)
He conseguido adelantar toda la semana. Sí, se cerró con dos coberturas, que están sufriendo los cambios que ya he mencionado. Ahora, vamos a comprobar qué pasará con ellos la próxima semana.
Abajo está la continuación de la declaración, ya no cabe toda, así que sólo pongo la última semana, el resto está arriba. Por cierto, ningún pipsipser en pruebas de avance, ni siquiera de demostración, me ha mostrado tales resultados.
MForex, ¿se puede calcular la correlación de más de una manera?
No es la correlación lo que se puede calcular, sino los coeficientes de correlación, de los que hay docenas (y por tanto formas de calcularlos).
SK. Permítanme repetirlo: la correlación de los valores absolutos de los tríos de divisas en cuestión, es decir, AUD/USD y NZD/USD, EUR/JPY y CHF/JPY, EUR/USD y GBP/USD.
No es un secreto, pero no puede serlo, porque la decisión de negociación se toma no por los valores absolutos de los coeficientes de correlación (CC), sino, como he dicho antes, por la dinámica de sus incrementos. Me explico: si en este momentola diferencia (D) entre la CA actual y la CA del período X es negativa, lo que indica una disminución de la correlación, entonces la cobertura abierta en ese momento sobre el par en cuestión tiene muchas probabilidades de reportar beneficios, porque D pasa a ser igual a cero después de un tiempo, y luego se convierte en positiva (aumento de la correlación) y después vuelve a ser negativa. Por supuesto, se producirán valores extremos fuera del rango medio de las oscilaciones de D, pero muy raramente y hasta ahora los momentos de tales extremos no han dado lugar a una pérdida, aunque no descarto que (los extremos de D) puedan provocar un desplazamiento del valor absoluto de los pares considerados. Debido a este desplazamiento, resulta imposible estimar objetivamente la correlación (que por cierto será baja) en un intervalo de tiempo corto, por lo que una cobertura que haya sobrevivido a dicho desplazamiento probablemente se cerrará con pérdidas, pero no siempre. En mi declaración hay transacciones que duraron varios días -hubo una diferencia de precios que condujo a una fuerte caída de la correlación y a la aparición de un desplazamiento- pero, no obstante, estas coberturas se cerraron con beneficios. En general, este es el momento más complejo de este TS.
Lo hice mal, por supuesto, pero fue lo mejor que pude hacer.
En pocas palabras, cuando el AUD sube frente a la caída del NZD, hay que vender AUD y comprar NZD. En algún momento en el futuro, el AUD caerá más que el NZD, o viceversa, el NZD crecerá más que el AUD. Por supuesto, estamos hablando de la distancia recorrida por uno de los pares, y no de sus valores absolutos. Espero que sea más claro así ;)
Conseguí adelantar toda la semana. Sí, se cerró con dos coberturas que están sufriendo los cambios que ya he mencionado. Ahora, vamos a comprobar qué pasará con ellos la próxima semana.
Esta es una de esas raras ocasiones en las que no encuentro una respuesta mejor.
Mejor anécdota:
- ¡Mamá, papá se ha caído por las escaleras!
- ¿Qué ha dicho?
- Bueno... es... um...
- No tienes que decir ninguna mala palabra.
- Pues nada. :)
De todos modos, me callaré. Espero que no haya resentimientos.
¿Cómo puede haber rencor? :) El caso es realmente raro :)) Y como he dicho, aún no he encontrado nada parecido.
El informe de la semana pasada. En negrita están las operaciones que se abrieron en el informe anterior. La pérdida total flotante fue de algo más de -1500$ durante la semana, pero estaba seguro de que cerrarían con beneficios después de un tiempo.
Sí, hay una cosa: el ordenador estuvo apagado desde el martes hasta ahora, por lo que estas dos coberturas obtuvieron más beneficios de los que deberían haber obtenido con el ordenador encendido las 24 horas del día, porque habrían cerrado antes, con un beneficio total de unos 100 dólares. Pero después de que cerraron hubo más operaciones, lo que habría llevado el beneficio total semanal a 500 dólares en el lado positivo.
El arbitraje complejo es muy interesante. También estoy desarrollando un Asesor Experto similar. He puesto el grupo GBPUSD en prueba de demostración.
Es interesante cómo se combinan los pares en las coberturas.
Dime, ¿eres el mismo Paramon, cuyo sistema era famoso en el foro de Forex Club?
El arbitraje complejo es muy interesante. También estoy desarrollando un Asesor Experto similar. Estoy probando un grupo con GBPUSD.
Es interesante cómo se combinan los pares en las coberturas.
Dime, ¿eres el mismo Paramon, cuyo sistema era popular en el foro de Forex Club?
Con una proporción de lotes de 1:2, 1:1,5 y 1:2 respectivamente.
Todos los intercambios son positivos.
Para los cálculos utilizo el coeficiente de correlación (CC) entre pares, y la iMA (media móvil simple).
No entiendo su enfoque para utilizar el coeficiente de correlación y el punto de entrada (es decir, no difiere mucho del mío,
si su valor es superior a 0,90 o inferior a 0,90 (depende del par) ).
Aunque probablemente mi forma de calcular el QC sea diferente a la tuya, he probado con muchas publicaciones periódicas, pero no encuentro el patrón de tus entradas.
Fue interesante discutir su sistema, directamente a la lógica ICQ: 477-961-311.
Así que mis vacaciones han terminado. Las cuatro operaciones que dejé sin supervisar durante todo el mes se cerraron con un beneficio de más de 300 dólares. Adjunto el informe correspondiente a todo el período de la demostración de avance.
En resumen, los resultados son los siguientes:
54,84% sobre la deposición inicial para 1,5 meses de trabajo.
Por cierto, no es necesario tener en cuenta los picos y los valles de la curva de equilibrio. La equidad prácticamente parecía una línea que conectaba los puntos de esta curva de equilibrio. Puede comprobar las horas de apertura y cierre de las operaciones en el extracto adjunto.