El mercado siempre se equivoca - página 10
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Llegar hasta allí - ¿algo más de un por ciento a la semana?
En términos de equidad, es un poco más del 4% a la semana. Pero los fondos crecen de forma no lineal e inestable.
Habrá un verano plano y el índice debería mejorar.
Se están negociando los swaps. En el concurso viac primero
Descripción de la estrategia http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69&st=0
Se están negociando los swaps. En el concurso viac primero
Descripción de la estrategia http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69&st=0
Estoy deseando escuchar las opiniones de nuestro eterno censor matemático Mathemata.
¡ usdjpy y todos los que se interesan seriamente por este tema!
Estoy deseando escuchar las opiniones de nuestro eterno censor matemático Mathemata.
¡usdjpy y todos los que se interesan seriamente por este tema!
Estoy deseando escuchar las opiniones de nuestro eterno censor matemático Mathemata.
Acabo de empezar a estudiar el tema de las carteras, así que aún no puedo decir nada definitivo. Voy a publicar material interesante, en mi opinión.
Espero que las personas entendidas nos ayuden a comprender esta difícil tarea.
Se están negociando los swaps. En el concurso viac primero
Descripción de la estrategia http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69&st=0
Según el autor del Asesor Experto, los swaps representan alrededor del 15-20% del beneficio total y son sólo un factor que aumenta la estabilidad, pero no la base de las ganancias. Lo más importante de su estrategia es el principio de recálculo de la cartera de divisas que el autor no va a revelar.
¡ usdjpy y todos los que se interesan seriamente por este tema!
Estoy deseando escuchar las opiniones de nuestro eterno censor matemático Mathemata.
He echado un vistazo a ese archivo. No estoy del todo seguro, pero parece ser un breve recuento de la teoría tradicional de carteras, con la que sólo estoy familiarizado a nivel de "diagonal". El principal problema es el siguiente (cita del artículo):
El enfoque clásico utiliza la volatilidad, más estrictamente la desviación estándar del rendimiento esperado de la cartera, como medida de riesgo. Suponiendo una distribución normal de los rendimientos de la cartera, el 68,3% de los rendimientos reales deberían estar dentro del intervalo [ R0 - µ , R0 +µ ].
En realidad, la hipótesis de la distribución normal es refutada por el mercado, y de forma muy severa: las desviaciones que superan las 3 sigmas según la hipótesis normal se producen sólo una vez de cada 370 (0. 27%), y en la práctica - una vez de cada 60 (1,65%). La cosa empeora: las desviaciones superiores a cuatro sigmas según la hipótesis normal son extremadamente raras (1:16000), mientras que en la realidad es de 1:140. Y hay desviaciones de más de seis sigmas - según la hipótesis normal increíble... Estos son los datos de rentabilidad del EURUSD.Ahora parece que hay una modificación de la teoría clásica de la cartera que tiene en cuenta la no normalidad de la distribución, pero no estoy familiarizado con ella. Siguiendo a Rosh recomiendo leer la obra de Peters "Fractal analysis of financial markets". El libro está disponible en Spider.
Mathemat, gracias por el comentario, lo pensaré.
Tengo el libro de Peters, pero ¿dónde puedo conseguir el artículo de Rosh o cómo se llama? Me encantaría leerlo.
Por cierto, mis libros sobre temas de trading, redes neuronales, etc. he acumulado unos 2 Giga. Podría ponerlos a disposición de todo el mundo. ¿Sólo que no sabe dónde? Sería bueno organizar una biblioteca de este tipo en el foro.
Bueno, esa es una pregunta para los moderadores.