El mercado siempre se equivoca - página 9

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VBAG:
Eso es todo, mis amigos! Mi cerebro está acurrucado en la integral - tenemos que descansar.
Y luego aprender, aprender y aprender.

P.D. usdjpy, pero funciona!!! bla-bla-bla.
Y sin embargo, gira.
 
VBAG:

Otra pregunta. ¿Se conoce la reacción de los centros de tratamiento a la utilización de estos sistemas? Al fin y al cabo, 70 contratos a la vez les estresarían.

Para una empresa de corretaje normal no hay ningún problema. El sistema sólo mantiene las posiciones abiertas con intercambios positivos. Opera en posiciones con swaps negativos. ¿Cuál puede ser el problema en esta situación?
 
usdjpy:
VBAG:

Otra pregunta. ¿Se conoce la reacción de los centros de tratamiento a la utilización de estos sistemas? Al fin y al cabo, 70 contratos a la vez les estresarían.

Para una casa de bolsa normal no hay ningún problema. El sistema sólo mantiene posiciones con swaps positivos abiertos. Y negocia lentamente en posiciones con swaps negativos. ¿Cuál puede ser el problema en esta situación?

Ninguna empresa de corretaje tolerará a estos "participantes" durante mucho tiempo. Esta es mi opinión subjetiva. Son tecnologías interbancarias y hay muchos matices.
Creo que este problema está fuera del alcance de este foro,
discutámoslo a través del correo favorit_box@inbox.ru,
Saludos,
Vladimir.
 
VBAG:
usdjpy:
VBAG:

Otra pregunta. ¿Se conoce la reacción de los centros de tratamiento a la utilización de estos sistemas? Al fin y al cabo, 70 contratos a la vez les estresarían.

Para una casa de bolsa normal, no hay trampas a la vista. El sistema sólo mantiene posiciones con swaps positivos abiertos. Y opera en posiciones con swaps negativos. ¿Cuál podría ser el problema en esta situación?
Creo que este problema está fuera del alcance de este foro,
discutámoslo a través del correo electrónico favorit_box@inbox.ru,
Los problemas que exceden el ámbito de este foro se discuten en Finlist en el hilo de Arbitraje. No creo que sea una buena idea enviar una lista de correo.
 
usdjpy:
VBAG:
usdjpy:
VBAG:

Otra pregunta. ¿Se conoce la reacción de los centros de tratamiento a la utilización de estos sistemas? Al fin y al cabo, 70 contratos a la vez les estresarían.

Para una casa de bolsa normal, no hay trampas a la vista. El sistema sólo mantiene posiciones con swaps positivos abiertos. Y opera en posiciones con swaps negativos. ¿Cuál podría ser el problema en esta situación?
Creo que este problema va más allá del ámbito de este foro,
discutámoslo por correo favorit_box@inbox.ru,
Los problemas que exceden el ámbito de este foro se discuten en Finlist en el hilo de Arbitraje. No creo que sea una buena idea enviar una lista de correo.
¡Tiene toda la razón! Hay una rama y aquí es donde debería estar la discusión sobre este tema.
 



Swaper ha trabajado una semana completa


Servidor: SIG-Demo.com
Inicio de sesión: 1000143061
Inversor: 7mtlive (contraseña de sólo lectura)








Pila completa en el archivo adjunto

Archivos adjuntos:
statement_1.zip  11 kb
 
usdjpy:
Y sin embargo, gira (c) Galileo
Está girando en sentido contrario, a juzgar por la cuenta 1000132033. De 10.000 quedan 5.700.
 
Eso equivale a poco más de un 1% a la semana...
 
FION:
Así que eso es un poco más de un porcentaje por semana?
El saldo debería sumar aproximadamente un 5% al mes. El saldo parece crecer de forma lineal y constante.

La equidad es algo más del 4% semanal. Pero los fondos crecen de forma no lineal e inestable.
 
usdjpy:
FION:
Resulta que -¿algo más de un por ciento a la semana?
El saldo debería sumar aproximadamente un 5% al mes. El saldo parece crecer de forma lineal y constante.

La equidad es un poco más del 4% a la semana. Pero los fondos crecen de forma no lineal e inestable.

Habrá un verano plano y la cifra debería mejorar.
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