¡EL CAMPEONATO DE COMERCIO DE 2007! - página 6
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Y no creo que un ajuste de márgenes del 50% vaya a detener a los desarrolladores de EAs imprudentes.
¿Quién les impedirá abrir con 5-10 lotes desde el principio?
Este Asesor Experto terminó el campeonato en 16 horas. Y si el margen de beneficio hubiera sido del 50%, lo habría terminado incluso antes.
En ese caso, como decía © M.M. Zhvanetsky: "Un paso en falso y eres el padre". :)
Has respondido a tu propia pregunta con tu propia frase, marcada en negrita: un experto loco con una lógica insanamente arriesgada se cerrará al principio desde la más mínima vela. Así que está bien.
En este campeonato, prácticamente no evaluamos la eficacia comercial de los expertos en la caja de entrada, sino que sólo comprobamos si cumplían los requisitos formales. En el próximo concurso, nos centraremos en la evaluación preliminar de la eficacia de las operaciones (las condiciones se describirán detalladamente en las reglas en su momento) y eliminaremos a aquellos Asesores Expertos que sean francamente débiles o estúpidos.
No vamos a aceptar EAs descaradamente fallidos.
Y no creo que un ajuste de márgenes del 50% vaya a detener a los desarrolladores de EAs imprudentes.
¿Quién les impedirá abrir con 5-10 lotes desde el principio?
Este EA terminó el campeonato en 16 horas. Y si el margen de beneficio hubiera sido del 50%, lo habría terminado incluso antes.
En ese caso, como dijo M.M. Zhvanetsky © M.M. "Un paso en falso y eres padre". :)
Has respondido a tu propia pregunta con tu propia frase, marcada en negrita: un experto loco con una lógica insanamente arriesgada se cerrará al principio desde la más mínima vela. Así que está bien.
Este experto tuvo mala suerte. ¿Y si hubiera tenido suerte?
¿Cómo excluir a los afortunados agresivos y dejar los EAs que realmente funcionan? Esa es la cuestión.
¿Qué tal si se vincula la operación abierta máxima al AccountFreeMargin actual y se elimina el límite de 5 lotes? ¿Poner el máximo riesgo, por así decirlo? No sé si es posible controlar el Riesgo durante el Campeonato por parte del Organizador?
Una pregunta relacionada. ¿Cuál fue el margen de ganancia en el campeonato anterior?
Ese experto tuvo mala suerte. ¿Y si hubiera tenido suerte?
¿Cómo excluir a los afortunados agresivos y dejar a los expertos que realmente trabajan? Esa es la cuestión.
Pregunta relacionada. ¿Cuál fue el margen de beneficio en el último campeonato?
"Mala suerte" para el experto que corre riesgos innecesarios. Y no es una cuestión de suerte, sino de seguridad. Los inversores también están interesados en expertos que no muestren "trucos", sino que puedan aplicarse en la práctica. Para ello se sugiere utilizar un criterio cualitativo: elevar el porcentaje de cierre del margen al 50-70%. Este nivel es más alto que en las empresas de corretaje reales, pero de este modo se garantiza que no haya expertos locos "al borde de la falta".
El margen estándar de la mayoría de las empresas de corretaje es del 20%. Probablemente, fue así en el Campeonato. Esto puede comprobarse en el historial de transacciones de cualquier participante que haya cerrado con margen.
Ese experto tuvo mala suerte. ¿Y si tuviera suerte?
¿Cómo excluir a los afortunados agresivos y dejar a los expertos que realmente trabajan? Esa es la cuestión.
Pregunta relacionada. ¿Cuál fue el margen de beneficio en el último campeonato?
"Mala suerte" para el experto que corre riesgos innecesarios. Y no es una cuestión de suerte, sino de seguridad. Los inversores también están interesados en expertos que no muestren "trucos", sino que puedan aplicarse de forma práctica. Para ello se sugiere utilizar un criterio cualitativo: elevar el porcentaje de cierre del margen al 50-70%. Esto es más alto que en los DT reales, pero de esta manera este nivel y proporcionará una garantía contra los expertos locos "al borde de una falta". En general, incluso un deslizamiento de saldo por debajo del 100% se considera de mala forma, esto ya es una señal alarmante si el Asesor Experto ha estado sentado en este fondo durante un largo período.
El margen estándar de la mayoría de las empresas de corretaje es del 20%. Probablemente, fue así durante el Campeonato. Esto puede comprobarse en el historial de transacciones de cualquier participante que haya cerrado con margen.
El 30% o el 50% es una pequeña diferencia.
Entonces, ¿qué tal un límite de riesgo en lugar de 5 lotes y 3 operaciones?
¿Y es realista trazar el límite de riesgo desde los organizadores?
Al invertir la misma cantidad de dinero en operaciones de diferentes EAs, sólo los EAs inteligentes ganarán. Habrá más flexibilidad a la hora de distribuir las operaciones y los fondos tanto en un par de divisas como en la negociación de carteras.
El 30% o el 50% es una pequeña diferencia.
Entonces, ¿qué tal un límite de riesgo en lugar de 5 lotes y 3 operaciones?
¿Y es realista trazar el límite de riesgo desde los organizadores?
Al invertir la misma cantidad de dinero en operaciones de diferentes EAs, sólo los EAs inteligentes ganarán. Habrá más flexibilidad a la hora de distribuir las operaciones y los fondos tanto en un par de divisas como en la negociación de carteras.
Equiti - hay dinero real en la cuenta y en función de él podemos arriesgar una determinada cantidad (% de Equiti).
Por ejemplo, Alpari utilizó el siguiente algoritmo: no hay límite en el tamaño del lote, dentro del margen permitido, el saldo de la cuenta sigue creciendo, (por supuesto, para las posiciones rentables). Independientemente del número de lotes que negocie, el resultado de la operación (la relación nP calculada) será el mismo.
Para ello se calcula el coeficiente nP, que caracteriza la "calidad" de las operaciones para todas las operaciones ejecutadas. Lo único que no se ajusta (perdón por la tautología) al concurso MTS es la limitación de Alpari en cuanto al número de posiciones para un instrumento: sólo se permite una posición para un instrumento a la vez, lo que, por supuesto, limita el número de estrategias y de expertos que trabajan en ellas.
Si superáramos este inconveniente, todo el mundo estaría satisfecho: tanto los organizadores, que necesitan mostrar las capacidades de su MTS para obtener el máximo beneficio, como los operadores, que necesitan mostrar la "calidad" de su MTS (Asesor Experto) a los clientes reales, y los inversores reales, que pueden elegir: si quieren obtener el máximo beneficio - asumir un riesgo, si quieren obtener un beneficio pequeño pero garantizado - elegir un Asesor Experto estable.
Por ejemplo, el cálculo del coeficiente nP para los diez primeros ganadores:
Relación nP de los participantes
Rich 14666. 09
Idamiani 6896. 40
Godzilla 8639. 23
Valvk 4783.10.
Hendrick 2482. 31
bvpbvp 1647.20
Flame 7030. 92
Berserk 5354. 40
vgc 7107, 30
RobinHood 1408.80
Una vez más, me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que nP se calcula para una posición de un símbolo en un momento determinado. Un Asesor Experto puede tener tres posiciones abiertas para un instrumento a la vez. Esto significa que tres posiciones abiertas y cerradas de 1 lote a la vez (como Rich) darán tres veces más nP que una posición abierta y cerrada de 3 lotes.
Con un riesgo limitado, sigue existiendo el sentido y el deseo de capitalizar los fondos, lo que naturalmente está más cerca del comercio real, así como el interés de los inversores. Con la capitalización el capital crece exponencialmente. Sin embargo, el cálculo de los coeficientes nP no es para los inversores. Tampoco es adecuado para la publicidad. Otra cosa es, por ejemplo, cuando se dice que con un 10% de riesgo de la equidad hizo 20000 dólares a partir de 1000 dólares en tres meses; aquí puede interesar a cualquiera.
Con 10000 dólares iniciales, un ajuste de márgenes incluso al 100% con 5 lotes permite perder 5000 dólares, es decir, ¡el 50% del depósito! Y el precio se moverá sólo 100 puntos en su dirección. Aquí cualquier inversor se apartará de ti. Además, no todos los inversores entienden qué es un ajuste de márgenes y cómo se calcula.