¡EL CAMPEONATO DE COMERCIO DE 2007! - página 5
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Me atrevo a decir que ha dado sus frutos, por ejemplo, con el aumento de la popularidad de MT4.
Por ejemplo, me sorprendió escuchar comentarios positivos sobre el Campeonato de personas que rechazaban estrictamente el trading automatizado. Además, algunos de mis amigos han cambiado sus empresas de corretaje a las que trabajan con MT4 bajo la influencia del Campeonato.
Al menos es un indicador para mí :-)
Exactamente mi punto, también conozco a unas cuantas personas que han cambiado su actitud negativa hacia el autotrading después del campeonato.
En cuanto a las restricciones, estoy seguro de que la propuesta de ajuste de márgenes solucionará todos los problemas, ya que estoy seguro de que el próximo campeonato será más competitivo, y no habrá ningún afortunado al azar en la primera fila, ¡sólo se joderá por el ajuste de márgenes!
Reduciría inmediatamente el número de expertos descaradamente imprudentes y haría que más personas controlaran las pérdidas.
Y no creo que un ajuste de márgenes del 50% vaya a detener a los desarrolladores de EAs imprudentes.
¿Quién va a impedir que abran con 5-10 lotes desde el principio?
Este es un ejemplo típico:
https://www.mql5.com/ru/users/anatoly/
Este Asesor Experto terminó el Campeonato en 16 horas. Si hubiera habido un margen del 50%, lo habría terminado incluso antes.
Un EA similar está en sashkena, pero se abre en otra dirección :) (Y sigue siendo imposible superar las inscripciones "dobles" al 100%)
Disminuir el apalancamiento a 1:20 o incluso a 1:10 resolvería el problema de los Asesores Expertos imprudentes.
Pero entiendo que, para los patrocinadores y organizadores, es deseable que el ganador muestre el mejor resultado, pero una pequeña ventaja no ayuda.
En general, la situación ideal es cuando el experto supera la siguiente prueba:
a) buenos resultados en pruebas históricas, criterio - puntuación "total" en varios indicadores
b) buenos resultados en real, es decir, las estadísticas de los indicadores en situación real no difieren críticamente de las pruebas históricas. O para mejor :)
Sí, creo que la idea de un margen del 50% sería un buen compromiso.
Reduciría inmediatamente el número de expertos descaradamente imprudentes y haría que más personas controlaran las pérdidas.
Las pruebas de supervivencia pueden ser más objetivas si no se realizan las pruebas de los 9 meses a la vez, sino tres pruebas por trimestre.
El experto de Sashken obtuvo excelentes resultados en la prueba del 1 de julio, pero en la del 1 de abril lo perdió todo.
No entiendo por qué todo el mundo se aferra a limitaciones artificiales (número de órdenes, tamaño de lote, número de cuentas). En mi opinión, si se quiere que el campeonato se acerque más a las condiciones reales, en primer lugar el ganador debe estar determinado no por el beneficio, sino por varios parámetros estadísticos, incluyendo el pago esperado, la probabilidad de ruina, la volatilidad, etc. Todos estos parámetros pueden combinarse en una estimación compleja como la media geométrica o la media ponderada. Es decir, si la tarea es eliminar a los Asesores Expertos "no serios", por más restricciones artificiales que se apliquen al código, no hay garantía de que el Asesor Experto sea relevante mientras el criterio de éxito sea sólo el beneficio.
En general, la situación ideal es que el experto pase esa prueba:
a) buenos resultados en las pruebas históricas, el criterio es una puntuación "acumulada" en varios indicadores
b) buenos resultados en la cuenta real, es decir, las estadísticas de los indicadores en la cuenta real no difieren críticamente de las pruebas históricas. O para mejor :)
Lamentablemente, en la realidad sólo habrá unas pocas personas que trabajen en la optimización de este índice integral, y luego salgan como ganadores con resultados desalentadores. Por ejemplo, habiendo hecho sólo 1 (y sorprendente) operación. Pero lo más probable es que algún novato muestre accidentalmente una eficiencia asombrosa calculada por la fórmula en un par de operaciones. Y todo el mundo se escandalizará.
Por lo tanto, la solución está en el ámbito de la máxima simplicidad, pero no en el de complicar las condiciones e inventar fórmulas complejas.
Creo que si añadimos a esto el requisito de que el perito haya sobrevivido a la prueba en el probador durante los 9 meses anteriores, por ejemplo, se eliminarán definitivamente los peritos imprudentes y se evitará la necesidad de establecer restricciones artificiales.
Las pruebas de supervivencia pueden ser más objetivas si no se realizan las pruebas de los 9 meses a la vez, sino tres pruebas por trimestre.
El experto de Sashken obtuvo excelentes resultados en la prueba del 1 de julio, pero en la del 1 de abril lo perdió todo.
En primer lugar, uno puede ganar fácilmente millones con una historia conocida.
En segundo lugar, no todos los Asesores Expertos pueden ser probados en este historial. Primero hay que convencer a Metaquotes de que cree un probador multidivisa :)
Creo que si se añade a esto el requisito de que el experto sobreviva a la prueba en los anteriores, digamos, 9 meses, se eliminarán definitivamente los expertos imprudentes y se evitará la necesidad de inventar restricciones artificiales.
Las pruebas de supervivencia pueden ser más objetivas si no se realizan las pruebas de los 9 meses a la vez, sino tres pruebas por trimestre.
Los expertos sashken'a mostraron excelentes resultados en la prueba del 1 de julio, pero en la prueba del 1 de abril todos fallaron.
En primer lugar, uno puede ganar fácilmente millones con una historia conocida.
En segundo lugar, no todos los Asesores Expertos pueden ser probados en este historial. En primer lugar, hay que convencer a Metaquotes para crear un probador multidivisa :)
Si su Asesor Experto sobrevive a cada uno de los tres trimestres consecutivos sin reajustes, está libre en un 99% de ideas aventureras y otras tonterías. Y, por tanto, digno de participar en el campeonato. Al fin y al cabo, sólo se trata de seleccionar, no de premiar. :-))
Y el hecho de que no todos los Asesores Expertos puedan ser probados con el probador incorporado es realmente un problema. Pero el problema es técnico, lo que significa que podemos encontrar una solución aceptable. Los desarrolladores se pondrán manos a la obra. Tienen tiempo.
Si su Asesor Experto sobrevive a cada uno de los tres trimestres consecutivos sin reajustes, está libre en un 99% de ideas aventureras y otras tonterías. Y, por tanto, digno de participar en el campeonato. Al fin y al cabo, sólo se trata de seleccionar, no de premiar. :-))
Aquí está el algoritmo de mi Asesor Experto:
¿Cómo puedes saber si está haciendo algo estúpido? :)
Este es el algoritmo de mi experto:
¿Cómo determinarás si está haciendo una tontería? :)
¿Quién lo necesita, cuando siempre hay una forma mucho más atractiva de simplemente ajustar los parámetros de EA a las cotizaciones conocidas, que no serán un secreto para nadie? Creo que la segunda forma será utilizada principalmente por todos. Sin embargo, por mucho que se endurezcan las reglas, no se podrán evitar las excepciones: en cualquier caso, alguien enviará EAs del estilo de Zonker, por ejemplo.