Errores habituales al intentar operar con el ruido (hubo una "Pesadilla en la calle MT4") - página 7
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Al principio del hilo se te mostró la diferencia de 10 pips entre tus datos y los de Alpari. Y la diferencia entre los datos tomados de diferentes corredores no supera los 2 diferenciales. Basándome en eso, sostengo que hay ruido de no mercado en sus datos. Es decir, ruido causado no por el "mercado OTC" y no por la "falta de un único punto de referencia", sino por el método de filtrado de las cotizaciones. La situación con HC es equivalente a la siguiente: si tuviéramos un intercambio. Chicago, por ejemplo. Donde el punto de referencia para las cotizaciones ES. Y usted ofrecería los que difieren de ellos en +- 10 puntos.
De hecho, estoy afirmando el isomorfismo de estos 2 casos. Y hablar de la usabilidad de sus datos es en realidad sólo palabrería. No lo uso. El 90%, creo, tampoco. Y no porque la HC sea mala por definición. Pero porque te niegas a decir cómo lo hiciste . Si lo contaras, muchos lo usarían, haciendo un descuento en el método de generación de cotizaciones de HC, y no habría razón para discutir con gente como yo en estos hilos - responderías con un simple enlace a la descripción del método para obtener tu HC.
Me parece que si compras datos de cualquier proveedor de pago como Tenfore, CQG, eSignal, Barklay bank y otros, puedes ver que tienen la misma naturaleza esponjosa que las cotizaciones del History Center. Y estas cotizaciones se diferenciarán de las de muchas empresas de corretaje conocidas por su carácter suavizado.
¿Y qué obtendrá de donde se recogieron las cotizaciones de HC? Si fueron tomadas de fuentes conocidas, entonces las crees, y si no, piensas que las meta-cotizaciones las generan ellos mismos, ejecutando un generador de números aleatorios:)):)
Tal vez usted, Renat, tiene en su selección de tales EAs insensibles. Si tuviera un Asesor Experto de piel tan gruesa lo haría y mostraría los resultados en el foro demostrando que a un buen EA le pueden dar igual las cotizaciones esponjosas o suaves de las empresas de corretaje.
Creo que deberíamos tomar el indicador de la media como un indicador que muestra la diferencia entre ambos. Creo que deberíamos tomar el promedio de oppenclose alto y bajo para cada barra y aplicarlo a los indicadores en lugar de los valores de cierre como es ahora. Si tomamos los valores medios, la esponjosidad se suavizará. Hasta ahora tengo el siguiente método para disminuir la sensibilidad a las cotizaciones.
Este artículo puede ayudarle a escribir un artículo sobre los métodos para reducir la sensibilidad de los Asesores Expertos a las cotizaciones, preferiblemente con ejemplos.
Utilice los datos de cualquier empresa de corretaje. Estoy utilizando los datos del Centro de Historia (antes utilizaba los datos de Alpari).
Por lo menos dejaré de sospechar de ellos. No es que haya juego sucio... No me considero engañado aquí, después de todo, no te obligan a usar HC. Pero que quieran poner una buena cara a un mal juego... puede ser. Tal vez las cotizaciones estén muy pegadas o generadas en base a los periodos anteriores, quién sabe.
No entiendo por qué quieren ocultarlo. ¿Qué sentido tiene? Sólo más preguntas y sospechas.
¿Barklays Bank? Puedes comprarle sus garrapatas, creo. Es decir, las cotizaciones a las que tenía operaciones (suavizadas de alguna manera, sí).
CQG también da garrapatas. Realmente no sé de quién.
Y que yo recuerde comparando las series temporales de CQG y Alpari (un amigo lo hizo hace tiempo) - NO había una diferencia de 10 pips en el EUR/USD.
El flujo de información de cientos de proveedores (bancos y brokers) por unidad de tiempo es tan amplio (ruido de 2-3 spreads regulares y picos horarios constantes) que sólo hay unos pocos bancos/brokers para elegir y orientarse en la cotización de los mismos. Y ni siquiera eso evitará que los valores atípicos queden fuera.
La naturaleza de los precios en el mercado de divisas es tal que no hay forma de ofrecer una historia "moderadamente suavizada, limpia y perfecta". Hay que aceptar la historia tal y como es y no intentar rehacerla a la medida de los expertos. Es mucho mejor si rehaces el experto para que no dependa de los ruidos de la historia.
Por cierto, aquí hay gente que afirma que les dan graales en las historias del Centro de Historia y luego se filtran en la otra historia. Entonces, ¿por qué no publicar las pruebas realizadas correctamente al 100% aquí mismo en este hilo? Con todas las condiciones, el código fuente del Asesor Experto, informes y operaciones. Es así de sencillo, ¿no?
El trabajo debe hacerse con diligencia y precisión (no hay que comparar manzanas y naranjas entre sí). Por ejemplo, hago pruebas públicas y publico los resultados:
Renat, ¿puedes mostrarnos por favor?
kniff, ¿qué si no es una respuesta secreta a tu pregunta sobre cómo se obtuvieron las citas en HC? Supongamos que al final los desarrolladores responderán algo como lo siguiente: Desde el 1 de enero de 2000 hasta el 5 de agosto de 2002, hemos utilizado la media simple de las cotizaciones de los bancos B1, B2, ... B10, y para el periodo 05.08.2002 - 03.04.2004 utilizamos la media de cotización simple para los bancos B11,B12, ...B30, ya que los bancos B1 ...B10 todos "pasaron", es decir, "murieron" ;o), dejando como legado sólo nuestras propias bases de cotización, que pudimos obtener, etc., etc. para diferentes periodos y bancos? ¿Qué te aporta eso personalmente? Basta con decir a todo el mundo con los hechos en la mano, que debería ser la respuesta de los desarrolladores, que las citas en HC son completas mentiras y que incluso es perjudicial trabajar con ellas... ;o) Bueno, dígaselo a todo el mundo ahora mismo (¡aligere su alma!) - ¡Estoy totalmente dispuesto a estar de acuerdo con usted! :o) ¿Y qué es lo siguiente? Con esto tu ego estará satisfecho y dejarás de aterrorizar a los desarrolladores? Creo que a los desarrolladores tampoco les repugnará demasiado, ya que desde el principio dijeron que las cotizaciones están "normalizadas" y sin los agujeros que hay en CUALQUIER cotización de CUALQUIER banco. Sin embargo, esto no hace que la HC sea menos eficiente, ¿verdad? Tienes que probar tu estrategia, no ganar dinero en el pasado, ¿no? Incluso si su estrategia es 15 veces más optimista en HC, debe comprobarlo con su corredor. ¿O simplemente quieres ser menos optimista? Yo también uso tanto InterBankFX como Alpari y todo parece mucho menos optimista dependiendo del broker que use. ¿Y qué? Lo principal es saber que habrá un plus tangible, no su tamaño al céntimo más cercano... Y HC, tal y como está, es un servicio muy necesario y útil que ayuda a los desarrolladores a cohonestar el MTS.
¿Barklays Bank? De él, creo, puedes comprar SUS garrapatas. Es decir, las cotizaciones que había negociado (suavizadas de alguna manera, sí).
CQG también da garrapatas. Realmente no sé de quién.
Le sugiero que simplemente admita que "hay muchas cosas que no sabe", especialmente en el ámbito de los precios. Pero te obstinas en difundir tu ignorancia en _nuestro_ foro, donde los desarrolladores son absolutamente claros en este aspecto.
kniff, ¿qué si no es una respuesta secreta a tu pregunta sobre cómo se obtuvieron las citas en HC? Supongamos que al final los desarrolladores responderán algo como lo siguiente: Desde el 1 de enero de 2000 hasta el 5 de agosto de 2002, hemos utilizado la media simple de las cotizaciones de los bancos B1, B2, ... B10, y para el periodo 05.08.2002 - 03.04.2004 utilizamos la media simple de las cotizaciones de los bancos
Ahora no entiendo muy bien de dónde han sacado los desarrolladores las citas, y me confunde. Y, en consecuencia, me confunde el tipo de citas. Porque personalmente nunca he visto una diferencia de más de 2 spreads en el EUR/USD. Por eso en el post anterior he pedido que me muestren dónde está esa diferencia. Tengo mucha, mucha curiosidad.
Sí, y voy a ser honesto al respecto. Véase mi post anterior. Por favor, muéstrame dónde la diferencia entre las comillas es de más de 2 diferenciales :)
No lo entiendo, Renat. No soy tu enemigo, soy un simple usuario que quiere entender lo que ofreces y quieres que te tome la palabra.