Errores habituales al intentar operar con el ruido (hubo una "Pesadilla en la calle MT4") - página 10

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kniff 19.12.2006 19:16
>> Se prohibirá la continuación de las preguntas de "malentendido".

OK, tema cerrado.

¿Qué tal una cerveza para Renate por un trabajo bien hecho a propósito? :-))
 
Renat >> :
Digo en base a mi experiencia de 7 años "aléjate de los ticks (1), no juegues con el ruido (2), escribe EAs tostados (3), no intentes construir estrategias en nada por debajo de NN minutos (M5, M15, al gusto) (4)". ¿Pero alguien me creería? La experiencia de este foro sugiere que no me creerán, y cada mes aparecerán las mismas preguntas.

No me creerán, porque todo esto hay que experimentarlo por sí mismo. Así que, ¡buen viaje!

Renat, ¿te importaría garabatear unas líneas aquí sobre cómo exactamente tú (o tus colegas) habéis intentado investigar el ruido del flujo de precios?

Gracias de antemano.

 
Lo traigo a colación de nuevo porque a Renat no se le ha ocurrido desde hace 15 años que hay un algoritmo rudimentario para limpiar perfectamente las citas en el Centro de Historia. Con este algoritmo, todos los valores atípicos y los agujeros en los precios desaparecen automáticamente. Se produce un flujo de garrapatas perfecto.

La solución es muy sencilla:
1. Tratamos un flujo de cotización de cada banco o corredor como un flujo separado.
2. El precio medio mundial es el precio al que el 50% de los corredores están en un lado y el otro 50% en el otro.
3. si el valor atípico aparece sólo en uno o varios corredores, el algoritmo lo filtra automáticamente
4. Si el valor atípico está en más del 50% de los corredores, se convierte en un verdadero pico de mercado

Brevemente sobre el algoritmo:
1. Cada banco o corredor se divide en su propia corriente.
2. Para entender cuándo hay una interrupción de las cotizaciones en ese flujo, se calcula el tiempo medio entre dos ticks, por ejemplo para los últimos 50 ticks.
3. Se supone que el tiempo de vida del último tick del flujo será 2 veces mayor que el tiempo medio.
4. Si no hay un nuevo tick en este tiempo, se asume que hay una pausa en el flujo, y su último precio no es válido y no se utiliza en el cálculo.
5. Los últimos precios válidos de todos los flujos forman un conjunto, del que se elige el PRECIO DE LA AYUDA MUNDIAL (el 50% de los flujos de los corredores activos están en un lado, y el otro 50% están en el otro lado de este precio).
6. Este precio se calcula de nuevo con cada nuevo tick para cada nuevo flujo.
7. Los precios de compra y venta se tratan como flujos separados, y se crean precios medios mundiales de compra y venta a partir de ellos.

Y lo ÚLTIMO y MÁS IMPORTANTE, que permite a los expertos hacer PRUEBAS HISTÓRICAS REALES:
Las barras no deben construirse al precio de la oferta, sino al precio medio entre la oferta y la demanda. Esto resuelve el problema de los grandes diferenciales que crean dependencias inexistentes en la oferta de barras. Y en general en MT4 y MT5 deberíamos añadir la funcionalidad de seleccionar entre las barras Ask, Bid y Mid para la visualización y para las pruebas de estrategia.

Este algoritmo garantiza la eliminación de todos los valores atípicos, agujeros y cualquier otro problema con cualquier corredor. El resultado es un precio medio global perfecto que no necesita ser filtrado. El algoritmo genera ticks tranquilos a pesar del enorme ruido generado por todos los bancos. Reacciona rápidamente durante el salto, pero sólo cuando más del 50% de los bancos han saltado. Antes, supone que algunos de los bancos han creado picos y los filtra.

Si las cotizaciones del Centro de Historia se recalcularan utilizando este algoritmo, se obtendrían las mejores cotizaciones del mundo. El mismo algoritmo puede aplicarse también a las cotizaciones en tiempo real. También funciona perfectamente. Por cierto, muchos corredores y bancos de todo el mundo utilizan exactamente este algoritmo, y me pregunto por qué Renat no hace lo mismo en el Centro de Historia para las barras históricas, así como en tiempo real en el servidor de demostración de MetaQuotes.

PP: Perdone que sea un mal ruso, pero soy de Bulgaria.
 
Rosimir Mateev:
Lo traigo a colación de nuevo porque a Renat no se le ha ocurrido desde hace 15 años que hay un algoritmo rudimentario para limpiar perfectamente las citas en el Centro de Historia. Con este algoritmo, todos los valores atípicos y los agujeros en los precios desaparecen automáticamente. Se produce un flujo de garrapatas perfecto.

La solución es muy sencilla:
1. Tratamos un flujo de cotización de cada banco o corredor como un flujo separado.
2. El precio medio mundial es el precio al que el 50% de los corredores están en un lado y el otro 50% en el otro.
3. si el valor atípico aparece sólo en uno o varios corredores, el algoritmo lo filtra automáticamente
4. Si el valor atípico está en más del 50% de los corredores, se convierte en un verdadero pico de mercado

Brevemente sobre el algoritmo:
1. Cada banco o corredor se divide en su propia corriente.
2. Para entender cuándo hay una interrupción de las cotizaciones en ese flujo, se calcula el tiempo medio entre dos ticks, por ejemplo para los últimos 50 ticks.
3. Se supone que el tiempo de vida del último tick del flujo será 2 veces mayor que el tiempo medio.
4. Si no hay un nuevo tick en este tiempo, se asume que hay una pausa en el flujo, y su último precio no es válido y no se utiliza en el cálculo.
5. Los últimos precios válidos de todos los flujos forman un conjunto, del que se elige el PRECIO DE LA AYUDA MUNDIAL (el 50% de los flujos de los corredores activos están en un lado, y el otro 50% están en el otro lado de este precio).
6. Este precio se calcula de nuevo con cada nuevo tick para cada nuevo flujo.
7. Los precios de compra y venta se tratan como flujos separados, y se crean precios medios mundiales de compra y venta a partir de ellos.

Y lo ÚLTIMO y MÁS IMPORTANTE, que permite a los expertos hacer PRUEBAS HISTÓRICAS REALES:
Las barras no deben construirse al precio de la oferta, sino al precio medio entre la oferta y la demanda. Esto resuelve el problema de los grandes diferenciales que crean dependencias inexistentes en la oferta de barras. Y en general en MT4 y MT5 deberíamos añadir la funcionalidad de seleccionar entre las barras Ask, Bid y Mid para la visualización y para las pruebas de estrategia.

Este algoritmo garantiza la eliminación de todos los valores atípicos, agujeros y cualquier otro problema con cualquier corredor. El resultado es un precio medio global perfecto que no necesita ser filtrado. El algoritmo produce ticks tranquilos a pesar del enorme ruido generado por todos los bancos. Reacciona rápidamente durante el salto, pero sólo cuando más del 50% de los bancos han saltado. Antes, supone que algunos de los bancos han creado picos y los filtra.

Si las cotizaciones del Centro de Historia se recalcularan utilizando este algoritmo, se obtendrían las mejores cotizaciones del mundo. El mismo algoritmo puede aplicarse también a las cotizaciones en tiempo real. También funciona perfectamente. Por cierto, muchos corredores y bancos de todo el mundo utilizan exactamente este algoritmo, y me pregunto por qué Renat no hace lo mismo en el Centro de Historia para las barras históricas, así como en tiempo real en el servidor de demostración de MetaQuotes.

PP: Perdone que sea un mal ruso, pero soy de Bulgaria.

La velocidad de la luz es de 300.000.000 m/s la longitud de la circunferencia a lo largo del ecuador de la tierra es de 40.075.000 m, más los costes de telecomunicación, en total cotizando una vez cada 1-3 segundos cuando se trata del precio medio mundial. En el terminal mt, las cotizaciones se desploman a un ritmo de 500-1500 cotizaciones por minuto durante las horas de negociación activa.

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