Errores habituales al intentar operar con el ruido (hubo una "Pesadilla en la calle MT4") - página 3
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Mucho en relación a un EA con una media de incluso 15 pips. Porque hace que las pruebas de tal EA sean sesgadas. Y otra razón por la que es mucho - en todos los lugares, obviamente, los precios difieren por unos pocos pips. Pero si la diferencia es de más de 2 diferenciales, es una oportunidad directa de arbitraje. Pero no somos pequeños, todos entendemos que cuando un cliente de las empresas de corretaje ve una oportunidad de arbitraje, tiene que quitarse las gafas de color de rosa.
Así, 10 puntos en el EURUSD son 5-6 spreads. Esto es muchísimo, el mismo hecho de que esos datos se hayan obtenido de algún sitio me hace dudar de la fuente de esos datos. Pero, por desgracia, Rosh, Renat, os negáis obstinadamente a responder a la pregunta: DE DÓNDE proceden los datos y CÓMO se han normalizado y promediado. Resulta que has regalado a un cavernícola un Ferrari (o Zaporozhets - aún no está claro) - pero no has adjuntado un manual. Y todavía te preguntas por qué estas preguntas y quejas.
Aunque por su parte tenga en cuenta que no tengo ninguna RAZÓN para usted. Sólo preguntas.
Si los resultados de la prueba del Asesor Experto en las cotizaciones de diferentes empresas de corretaje son sorprendentemente diferentes, entonces que se joda ese Asesor Experto. Para determinar la estabilidad, mezclo a propósito diferentes cotizaciones, incluidas las que tienen distintos márgenes e incluso con agujeros. Un buen algoritmo robusto se elige con éxito incluso en una situación así.
>> Utiliza siempre estrategias de piel gruesa y considera que tratar de hacer un análisis sobre cualquier cosa por debajo de los NN minutos es (por decirlo suavemente) puro autoengaño. Así que la >>persona se mete en el ruido, no quiere aceptarlo y reconocerlo, se mete en problemas en citas ligeramente diferentes y sigue aprendiendo. Me llevará mucho tiempo aprender, porque soy demasiado perezoso para >>utilizar la búsqueda :)
1) Explícame, por favor, qué es una estrategia de "piel gruesa". Utilizas el término apelando a nuestra comprensión interna del término, que es diferente para cada uno.
2) Mira los gráficos anteriores al principio del hilo. Estamos hablando de una comparación de al menos las mismas cotizaciones de Alpari y HC. La diferencia puede ser de 10 pips - existe la opinión de que esto es demasiado.
1) Búsqueda por sistemas robustos, de piel gruesa en el tema de las estrategias - todo esto ha sido expresado muchas veces (preferentemente en google). Pero la pereza obliga a cada individuo a ponerse en la postura de "no quiero buscar, déjame explicarte". Se ha explicado muchas veces, sólo hay que buscarlo.
2) Todo está absolutamente dentro de la norma. Y la afirmación sobre la "historia real" demuestra una total falta de comprensión de la fijación de precios en el mercado de divisas. No hay un punto de referencia: cada corredor y cada banco tienen precios diferentes. Mira aquí y piensa en ello: http://www.rbc.ru/cash/
Renat, entiendo perfectamente el sistema de precios de FOREX. Incluso te prometo un artículo en cuanto lo tenga en mis manos ;)
Gracias por el enlace. Sí, una cosa más: ¿por qué presentas hechos que confirman mi posición en tono de refutación? Es exactamente la situación que describí allí: ¡la diferencia no es más que un margen! Ahí no hay arbitraje. Y si la diferencia es de 10 pips entre dos brokers, entonces estoy arbitrando. Directo, explícito y sin riesgos. Como 10 pips es claramente MÁS spreads, y muchos más.
>>1) Búsqueda por sistemas robustos, de piel gruesa en el tema de las estrategias - todo ha sido expresado muchas veces (preferentemente en google). Pero la pereza obliga a cada persona >> a ponerse en la postura de "no quiero buscar, déjame explicarte". Se ha explicado muchas veces, sólo hay que buscarlo.
Un saludo, no más. Como que estás equivocado, no quiero demostrarlo - búscalo en google. No es agradable. Tanto más antipático cuanto que no pertenezco al clan de sus opositores y críticos maníacos y el único propósito por el que escribo todo esto: mejorar su propia situación.
Lehago una pregunta directa, quiero una respuesta directa: por favor, dígame exactamente de dónde proceden las citas de HC y qué algoritmo se utilizó para normalizarlas. Si no puede responder, explique sus motivos para no querer revelar esta información.
Si los resultados de la prueba del Asesor Experto en las cotizaciones de diferentes empresas de corretaje son sorprendentemente diferentes, joder ese Asesor Experto. Para determinar la estabilidad, mezclo a propósito diferentes cotizaciones, incluidas las que tienen distintos márgenes e incluso con agujeros. Un buen algoritmo robusto se elige con éxito incluso en una situación así.
Estoy totalmente de acuerdo. - ¿Qué tipo de Asesor Experto necesita parámetros de invernadero?
Hace tiempo que se han inventado todo tipo de filtros: contra el ruido excesivo y los huecos, etc.
Como de costumbre, la administración guarda silencio sobre las cuestiones más interesantes :))))))
No hay ningún tipo de arbitraje. Simplemente no se conoce la amplitud del flujo de precios en forex. Los distintos corredores filtran este flujo de diferentes maneras, eligiendo una serie de bancos cuyas cotizaciones les convienen más. No exijas condiciones perfectas: cada corredor tiene precios diferentes. Y no hay garantía de que mañana el corredor no cambie de proveedor y su flujo de cotización cambie. ¿A quién culpará en ese caso (que lo hará)?
2) Todo está absolutamente dentro de la norma. Y la afirmación sobre la "historia real" muestra una total falta de comprensión de la fijación de precios en el mercado de divisas. No hay un punto de referencia: cada corredor y cada banco tienen precios diferentes. Mira aquí y piensa en ello: http: //www.rbc.ru/cash/
Pero no puedo entender por qué esta empresa de corretaje muestra sus cotizaciones de demostración y no las reales?