¿Cómo se consigue un salto cualitativo en el análisis del mercado? Hay una opción: - página 4
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Entonces, ¿alguien tiene alguna idea de cómo recibir cotizaciones de varios servidores?
Esa idea ya ha surgido, la tarea está en cola desde hace un mes ;)
No es necesario leer los archivos hst. Puede poner un Asesor Experto en todos los instrumentos, que enviará cada tick a su programa (vía PostMessageA). En el programa, procesamos las cotizaciones, calculamos las señales y las escribimos en el archivo (en el directorio experts\files). El Asesor Experto lee las señales desde allí y las ejecuta
Sí, la solución es frontal y funciona. Estimados desarrolladores, si tienen la oportunidad, dígannos cómo obtener las cotizaciones de los servidores DC sin usar la terminal. No creo que de alguna manera infrinja la originalidad e individualidad de su producto.
Sin ejecutar el terminal, sólo puede obtener cotizaciones de MT3 - tiene una API
No es compatible. Y sólo un pequeño número de corredores lo tiene todavía. Todo el mundo está cambiando a MT4
Los sistemas obvios y rentables probablemente no existen. La simplicidad de una idea y su obviedad son cosas diferentes. Por ejemplo, las redes neuronales son sencillas, pero no obvias.
Dado que la mayoría de los "traders" quieren obtener beneficios sin comprender la esencia del principio de funcionamiento del sistema de comercio, prefieren esperar interpretaciones ya hechas de las señales de comercio, y esto lleva a afirmaciones como "No hay sistemas obvios y rentables".
Para quienes son competentes en un área determinada y pueden formular un modelo matemático para resolver un problema, el problema está sólo en el proceso de implementación de la teoría en el área aplicada.
Incluso el abuelo Euclides dijo a los profanos primitivos: "No hay caminos reales hacia las matemáticas".
Todo lo brillante es simple y bastante obvio.