¿Cómo se consigue un salto cualitativo en el análisis del mercado? Hay una opción: - página 8

 
getch:
No sé qué tienes más, si complejo de inferioridad o de superioridad. Pero las frecuentes manifestaciones de eso en ti no me conmueven de todos modos. No puedo faltar al respeto a mi interlocutor, a esas nociones. Ahora sobre la casualidad. Lo primero que hace toda persona familiarizada con las matemáticas con las citas es aplicarles la teoría de la probabilidad. Lo hicieron muchas personas. Los resultados son silenciosos. Basta con decir que estos resultados prácticamente no se utilizan para escribir sistemas automatizados (la afirmación es infundada, por supuesto). Ahora imagina que las cotizaciones se vuelven aleatorias durante algún tiempo, ¿los sistemas escritos por muchas personas producirán un resultado diferente? Mi opinión no fundamentada es que producirán el mismo resultado. Para comprobarlo, tome cualquier Asesor Experto y ejecútelo a través de cualquier secuencia pseudo-aleatoria. Y luego comparar. Todo esto, por supuesto, no dice nada. ¿Te he pedido que demuestres la no aleatoriedad de la serie temporal de citas, o simplemente no quieres perder el tiempo con esas "tonterías"?
Todo acontecimiento que depende de al menos un factor es no aleatorio. Las cotizaciones no pueden ser independientes. Otra cosa es que dependen de un gran número de factores.
Los factores externos son el análisis fundamental.
Los factores independientes son los ruidos, la fuerza mayor, los errores de los operadores, los errores de los creadores de mercado, los fallos técnicos y otras tonterías de los participantes en el mercado.
Factores internos: análisis técnico. Es decir, tomamos una prehistoria, la pasamos por un filtro estadístico que suaviza el ruido, el oscilador o un indicador, y guiados por las indicaciones del propio indicador, obtenemos las señales.

Es la ruleta del casino la que mete la bola en la tronera con cualquier número, independientemente de los números que se hayan tirado antes y de todo tipo de factores externos, por lo que la ruleta genera una secuencia pseudoaleatoria. Por lo tanto, el análisis fundamental y técnico no es aplicable a la ruleta con una buena jaula. Si el separador es defectuoso, seguirá siendo aleatorio, pero un sector entero de números poco espaciados tiene más probabilidades de detener la bola que otros sectores. Y esta probabilidad puede calcularse con cierta precisión(intervalos de confianza).

Todo está interconectado en el mercado y todo aquel que es capaz de encontrar estas interconexiones y utilizarlas en el comercio muestra beneficios.

Y antes de aplicar la teoría de la probabilidad, primero hay que averiguar si los sucesos son aleatorios o dependientes. Y luego baila más. Si el proceso es aleatorio, es posible encontrar diferencias de probabilidad de los eventos y utilizarlas para calcular la expectativa matemática. Si se trata de sucesos dependientes, podemos calcular el grado de dependencia de uno u otro factor y obtener de nuevo la expectativa matemática.
 
Sinceramente, si la aplicación de estos resultados aumentara la eficiencia de los sistemas, los escribiría siempre teniendo en cuenta estas circunstancias. Desgraciadamente, no vi ninguna eficiencia, quizás mis manos están torcidas, quizás mis ojos no ven bien. Pero, de hecho, pruebe a ejecutar cualquier sistema en una secuencia pseudoaleatoria generada y compare... Quizá vea lo que he pasado por alto.
 
Reshetov писал (а):
Si el coeficiente de correlación entre una función temporal y cualquier otra función temporal es cercano a 0, entonces son independientes entre sí.
Es una afirmación demasiado atrevida. Es más correcto decir que las funciones son sólo linealmente independientes.
 
plt:
Reshetov:
Si el coeficiente de correlación entre una función temporal y cualquier otra función temporal es cercano a 0, significa que son independientes entre sí.
Es una afirmación demasiado atrevida. Es más correcto decir que las funciones son sólo linealmente independientes.
 
Reshetov:
plt:
Reshetov:
Si el coeficiente de correlación entre una función temporal y cualquier otra función temporal es cercano a 0, significa que son independientes entre sí.
Una declaración demasiado atrevida. Es más correcto decir que las funciones son sólo linealmente independientes.

Gracias por la aclaración
 

Una pregunta: si se descargan las cotizaciones con F2, el resultado es el mismo.

Si después de cargarlo dices "actualizar el gráfico", el resultado es diferente.

Si no hago nada y sólo tomo lo que se descarga automáticamente, ¡el tercer resultado!

¿En quién puede confiar? Por ejemplo, la misma parcela, en puntos ("antiguos", de cuatro dígitos):




230 190 74
-295 -179 52
284 318 -7
363 219 -131
26 220 80








 
Swetten:

Una pregunta: si se descargan las cotizaciones con F2, el resultado es el mismo.

Si después de cargarlo dices "actualizar el gráfico", el resultado es diferente.

Si no hago nada y sólo tomo lo que se descarga automáticamente, ¡el tercer resultado!

¿En quién puede confiar? Por ejemplo, la misma sección, en puntos:


¿Cuántas señales?
 

5, Alp*ri, trabajando TF H1.

P.D. En la tabla -- ¡¡¡cuatro dígitos, redondeados!!!

 
Swetten:
5, alp*ri.


Eso está bien.

Donde se negocia, en esa historia y prueba

"El día de ayer se fijó delante de mis ojos, así que qué carajo.

No hay que depender demasiado de las pequeñas correcciones

Si la dependencia es fundamental, sugeriría que el ts tiene una proporción de retoques mayor de la permitida.

 

Es decir, ¿utilizar sólo lo que se carga automáticamente?

P.D. En la tabla -- ¡¡¡cuatro dígitos, redondeados!!!