¿Cómo se consigue un salto cualitativo en el análisis del mercado? Hay una opción: - página 6
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En cuanto a los wavelets, es una estafa. Si tomamos una función cualquiera, la descomponemos en una serie de Fourier y la restituimos, entra en la definición de wavelet con respecto al nivel armónico cero, ya que la integral del histograma de la función en este mismo nivel es 0. Los operadores de wavelet sólo inventan que sus "inventos" contienen supuestamente más información que la transformada de Fourier. Los malditos lobbies mienten.
Al menos deberíamos hacer una optimización completa de todos los parámetros de entrada y analizar la superficie de 6 dimensiones resultante.
Como dijo Zoshchenko: me sorprendería que una señora pusiera la mitad de su abrigo en un cubo con pintura. Y me sorprendería que un sistema diseñado para una cosa funcionara con otra y se viera el resultado.
Mi investigación también ha demostrado que el uso de patrones de tiempo es más eficaz. No entiendo por qué debemos introducir los cambios de los valores de los indicadores en lugar del precio. Al final hay un reconocimiento de patrones por los valores de los indicadores (que suele ser erróneo), pero no por el precio. Supongo que el uso de la red neuronal es más eficaz cuando se ejecuta a través de los precios. Si cree en la autosimilitud de las series temporales de cotizaciones, es mejor que utilice el marco temporal más pequeño. Porque el sistema dará más señales y habrá conjuntos de coeficientes de ponderación mucho más ineficaces.
"Las ondículas son una estafa" es una afirmación atrevida si se tiene en cuenta la importante mejora de la relación de compresión de algunos datos al utilizarlas.
¿Por qué molestar a la gente con wavelets y otras innovaciones cuando es posible utilizar los mismos datos en la transformada de Fourier, cortar una parte de los armónicos con pequeñas amplitudes, reconstruirlos respecto al nivel 0 y obtener así lo que se llama una wavelet?
Una pequeña digresión: si los cambios de cotización son un proceso completamente aleatorio, entonces no es posible crear un sistema rentable (de lo contrario hay pseudo-aleatoriedad)