¿Cómo se consigue un salto cualitativo en el análisis del mercado? Hay una opción: - página 5

 
La idea y la aplicación de las redes neuronales son sencillas. La idea en sí no es obvia. La rueda es sencilla, pero no obvia. Si no, la habrían inventado todas las civilizaciones. Todo lo brillante es simple sólo porque el concepto de genio sólo puede ser dado por la mayoría: la gente común. La veracidad de una afirmación sólo puede probarse o refutarse. Las redes neuronales son excelentes para el reconocimiento de patrones y muchas otras tareas. Leí en alguna parte que, basándose en la evaluación de una enorme cantidad de índices económicos, precios de los principales futuros y cotizaciones de pares de divisas, alguna gran empresa consiguió aumentar su beneficio en un 20% anual utilizando la red neuronal adecuada. Eso fue hace unos 15 años. Hay muchas teorías disponibles públicamente que se han aplicado y se seguirán aplicando a la valoración del mercado.
 
Reshetov, es una tarea ingrata criticar los sistemas. Su sistema en 'AI ' es un buen ejemplo de una implementación de red neuronal simple. Es una pena que en el ejemplo que has puesto sólo haya unas decenas de operaciones. No se puede decir mucho sobre la rentabilidad del sistema por un número tan elevado. Creo que el algoritmo debe soportar la prueba de cientos de operaciones a diferentes cotizaciones. Entonces ya podemos hablar de su estabilidad para el futuro, pero sólo con mucha precisión y sólo presumiblemente. Ya he presentado un informe de un sistema en este hilo, que muestra el crecimiento estable de los beneficios durante cientos de operaciones en el probador. Todavía no puedo decir nada sobre su estabilidad.
 
getch:
Reshetov, es una tarea ingrata criticar los sistemas. Su sistema en la dirección "AI " es un buen ejemplo de implementación de una red neuronal sencilla. Es una lástima que en el ejemplo que has puesto sólo haya unas decenas de operaciones. No se puede decir mucho sobre la rentabilidad del sistema por un número así. Creo que el algoritmo debe soportar la prueba de cientos de operaciones a diferentes cotizaciones. Entonces ya podemos hablar de su estabilidad para el futuro, pero sólo con mucha precisión y sólo presumiblemente. Ya he presentado un informe de un sistema en este hilo que muestra el crecimiento estable de los beneficios en cientos de operaciones en el probador. Hasta ahora, no hay nada que hablar de su compatibilidad.
Ya respondí a esta pregunta en el hilo "Uso de la inteligencia artificial en MTS". En resumen, hay muchas más llamadas a la neurona que tratos. Esto se debe a que cuando una posición se fija por tendencia, no se cierra, sino que se sube el stop loss. Si la neurona dice que es el momento de dar marcha atrás, aparecerá la siguiente posición. Por lo tanto, el número de veces que se recibió la señal de inversión o se activó el stop loss es igual al número de operaciones. Ni más ni menos. MTS no tiene takeprofits y la toma de beneficios debe hacerse sólo mediante señales de redes neuronales. La parrilla prefiere no moverse de lado a lado en tendencias largas.
 
Mi sistema también se basa únicamente en los flips, pero la señal del flip viene más de 10 veces más a menudo. ¿Qué le impide entrenar la red neuronal para realizar volteos más frecuentes? ¿O el proceso de aprendizaje se vuelve mucho más complicado?
 
getch:
Mi sistema también se basa únicamente en los flips, pero la señal del flip viene más de 10 veces más a menudo. ¿Qué le impide entrenar la red neuronal para realizar volteos más frecuentes? ¿O el proceso de aprendizaje se vuelve mucho más complicado?
¿Y dónde conseguir tantas tendencias? El retroceso debe producirse al final de la tendencia, no en cualquier lugar.

No estoy enseñando a la red, estoy enseñando al probador de estrategias. Selecciona los coeficientes de ponderación de manera que el balance sea máximo al final.

Si no está satisfecho con la situación actual, pida a los desarrolladores de MT4 que añadan "Número máximo de operaciones" a los parámetros de prueba. ¡Entonces tú y otros pipsers estaréis contentos!

Otra opción es cambiar a plazos más pequeños y optimizar el MTS para ellos.
 
Bueno, lo del pipsqueak es un tema aparte. No toca lo que he mostrado. Lo principal es definir por uno mismo lo que es. La duración del plazo no dice mucho. Se puede hablar del sistema de 5 transacciones al año. Y es fácil demostrar tal sistema mediante la optimización de tener 10 acuerdos en los dos años anteriores y todos ellos rentables. Puedes ordenar los resultados por cualquier parámetro en los resultados de la optimización y los resultados más interesantes serán aquellos en los que haya más ofertas. En este caso ya podemos suponer cierta estabilidad. Además, no estoy criticando su sistema de ninguna manera, me refiero al caso general.
 
getch:
Bueno, las pepitas son un tema aparte. No toca lo que he mostrado. Y las tendencias pueden ser 10.000, lo principal es definir por uno mismo lo que es. La duración del plazo no dice mucho. Se puede hablar del sistema de 5 transacciones al año. Y es fácil demostrar dicho sistema mediante la optimización de tener 10 acuerdos de los dos años anteriores y todos ellos rentables. Puedes ordenar los resultados por cualquier parámetro en los resultados de la optimización y los resultados más interesantes serán aquellos en los que haya más ofertas. Y no estoy criticando tu sistema, me refiero al caso general.
Sinceramente, me importa una mierda que alguien critique el sistema o no. Publico según el principio: "Tal vez alguien lo encuentre útil, y tal vez alguien me diga cómo hacerlo mejor". Todo lo demás es poco constructivo. Y no voy a modificar un código que funciona y está probado según los caprichos y lujurias de todo tipo de usuarios del foro insatisfechos con el destino. Uno de ellos quiere que el número de operaciones se multiplique por 10, el otro es alérgico a las redes neuronales y el tercero quiere algo más de la cuenta. Si no te gusta, puedes modificarlo a tu antojo.

Por ejemplo, 44 operaciones no serán suficientes para usted, así que tome el historial de cotizaciones desde la Edad de Bronce, optimícelo y ejecute el backtest. Tendrás muchos intercambios. ¿Por qué demonios debería hacer eso por ti?
 
Apoyo tu principio de decidir qué hacer por tu cuenta. Al final, cada uno es por su cuenta. En una conversación constructiva pueden surgir buenas ideas y descartarse las innecesarias. Esa conversación no funcionó.
 
getch:
Apoyo tu principio de decidir qué hacer por tu cuenta. Al final, cada uno es por su cuenta. En una conversación constructiva pueden surgir buenas ideas y descartarse las innecesarias. Esa conversación no funcionó.
La persona es un animal de manada y no todas las decisiones las puede tomar ella misma, a veces tiene que coordinarlas con otros.

No necesito el apoyo de los principios. Sencillamente, hay una diferencia considerable entre la crítica, el capricho y la construcción.

Por ejemplo, he abierto un hilo, he publicado un código y después de un tiempo, durante el cual es casi imposible hacer cualquier tipo de evaluación del código, por no hablar de la optimización, uno de los usuarios del foro local comienza a despotricar sobre la mierda, como si todas las neuronas estuvieran llenas de mierda... ...y no se puede sacar nada más que un pellizco. Y así sucesivamente. Esto es pura crítica, porque se construye sobre la emoción desnuda, como se dice, sin mirar.

Al cabo de un día más o menos, otro usuario del foro escribió en el mismo hilo pero con agradecimiento al autor. Nos informa de que ha realizado pruebas de avance y de que sus resultados son tranquilizadores. No es constructivismo, pero al menos la persona prefirió dedicar tiempo a tratar de entender el código. Por eso tardó unas veinticuatro horas en optimizarlo y probarlo. Y cuando los resultados fueron evidentes, expresó su opinión.

Cuando alguien empieza a molestar al autor con varios trucos como pequeñas operaciones y grandes beneficios. Nunca he intentado hacerlo. ¿No puedes bajar las cotizaciones y hacer un montón de ofertas en los exámenes para comprobar que el sistema no es malo? ¿Por qué intentas interferir en los caprichos del autor?

Y por último, el constructivismo. Por ejemplo, alguien probó MTS en una cuenta demo y se dio cuenta de que el sistema corrompe las órdenes. Lo han encontrado e informan al autor. Juntos han analizado el área del problema. El autor lo ha arreglado y ha subido la versión que funciona. Este enfoque es realmente constructivo porque a veces no se pueden tener en cuenta todos los detalles y un error en el código puede ocurrir en los lugares más inesperados. Es casi imposible probar el programa en todas las variantes por uno mismo.
 
Reshetov писал (а):
... "Tal vez alguien lo encuentre útil y pueda decirle cómo hacerlo mejor...".
Los "clásicos del género" sugieren utilizar "desfases temporales" como entradas de la red neuronal, es decir, reconocer esencialmente un "patrón temporal" (lo que ahora está en ArtificialIntelligence.mq4). IMHO, a veces resulta interesante reconocer Y.... digamos "patrón situacional", es decir, introducir los valores de varios "indicadores" (entre comillas!!!!) en la última barra (por ejemplo, el espectro de Fourier o "cómo se llama", de nuevo "Arbitraje" ;). Yo también soy alumna de 3º de primaria en una escuela parroquial, así que no estoy entrenada en términos :) ). El resto es como los "clásicos" - comités, etc.
Esperemos que getch no declare la aritmética (ya que (open-high+Low)^volumen no da ventajas estadísticas) como pseudociencia, y que se discuta no una "herramienta" - redes neuronales, sino aplicaciones - entradas, arquitecturas, etc. Aunque sea en un tema vecino.
En cuanto al "entorno de desarrollo" .... klot también se inspiró en la idea de escribir redes neuronales en mql(http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?topic=656.0), pero luego, por suerte :), cambió a una forma más productiva de utilizar "componentes" ya hechos.