¿Cómo se consigue un salto cualitativo en el análisis del mercado? Hay una opción: - página 3

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Si una estrategia abre y cierra una sola posición dentro de una vela de un minuto, el probador no mostrará resultados reales. Estoy completamente de acuerdo con usted. Pero si hay una inversión, es decir, se cierra la posición actual y se abre una posición en la otra dirección al mismo precio que la anterior. Entonces esa acción de un paso puede ser estimada por el probador como cercana a la verdad. Si alguien decide cerrar su posición, significa que cree que el precio irá en dirección contraria. Encontrar las condiciones para las volteretas es algo interesante. Lo que se ha presentado es un sistema flip, es decir, está en el mercado todo el tiempo.
 
Pues bien, un sistema de vuelco de este tipo puede probarse con suficiente fiabilidad también con datos de 15 minutos. El sistema, si quiere ser robusto, tiene que ser áspero con los datos de los minutos, y aún más con los ticks aleatorios. ¿Cuál es entonces la historia de las garrapatas?
 
Así que en orden. 1. Hay 1 minuto, entonces ¿por qué 15 minutos? 2. Cuanto mayor sea el plazo, más información perderemos sobre el comportamiento real del "precio". En general, analicé y desarrollé un algoritmo sobre una historia de 10 segundos y lo que está disponible en el Centro de Historia. No he utilizado el historial de ticks, es demasiado individual para cada broker. Aunque puede que me equivoque.
 
Mathemat, qué prueba crees que hay que hacer para hacer una imagen correcta de cualquier sistema. Es interesante, realmente, escuchar su punto de vista. Seamos más concretos, "intentarlo no es una tortura": quiero encontrar yo mismo un fallo en el sistema.
 
No lo dije en el sentido correcto. Lo que quería decir es que todos ellos deberían estar disponibles, pero sería mejor probar el sistema en TFs de menos de 15 minutos (minutos previamente convertidos según las instrucciones del archivo). Entonces, el sistema tendrá al menos una cierta rugosidad a los ticks aleatorios, es decir, estabilidad y cierta confianza en los resultados. Por esta razón, no creo que sea razonable que el historial sea inferior a los minutos.

1. Hay 1 minuto, entonces ¿por qué los 15 minutos?


No lo sé exactamente, pero puedo suponer que está pensado para acelerar los cálculos cuando se hacen pruebas a TF superiores a 1 minuto.
 
El sistema tiene sentido para probarlo en algún marco de tiempo, si utiliza indicadores, que se dibujan sólo por las barras. Si el sistema no tiene indicadores, pero la situación se estima sólo por el carácter de cambio de la oferta, entonces no hay ninguna diferencia, en qué marco de tiempo para probar. La secuencia de ofertas coincidirá de todos modos en un 99% (1% para el recálculo). Sinceramente, sigo sin entender por qué la gran mayoría de la gente utiliza indicadores en sus sistemas (que no sólo se retrasan, sino que pierden mucha información sobre el comportamiento del precio). Ahora aplico la teoría de la compresión de la información a la estimación del mercado. Tanto la compresión sin pérdidas como la con pérdidas. No está presente en este sistema. Y, en general, sería interesante saber cómo se aborda la estimación del mercado, qué investigaciones se realizan y sus resultados. Esto no es más que una gota en el océano de la información de mercado.
 
No lo entiendo, ¿estás aquí para un enfrentamiento o para pedir ayuda?
 

Getch, Mathemat: Es bueno que sepamos escribir, pero no sabemos leer muy bien. Créeme que no eres el primero, varias secciones de este sitio te están esperando, todas las respuestas a tus preguntas están ahí. Buena suerte y buenas tendencias.

 
Figar0, gracias por querer ayudar. Sólo que tú identificaste erróneamente esa ayuda como necesaria. No te ofendas, lee el primer post con más atención. Si hay alguna sugerencia real, en lugar de recomendaciones para leer mejor y más fuerte, sería muy interesante escucharla. Si, por el contrario, empiezas a ver el rastrillo que todo el mundo pisa de nuevo y a criticar los sistemas, sin ni siquiera mirar de cerca el informe, entonces .... es irrelevante.
 
Mathemat:

Bares en la historia 774050 Garrapatas simuladas 3824199 Calidad de la simulación 25.00%

Sí, la expectativa es de 30 pips, no de pips. Pero la calidad del modelado no se acerca al 90%. ¿De qué objetividad en la evaluación de la estrategia podemos hablar?

Expectativa = 30,38, no pips. Es decir, se trata de un pipsing puro con el precio de unos 3 puntos sobre la libra.
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