¿Cómo se consigue un salto cualitativo en el análisis del mercado? Hay una opción:
1. Si todo funciona, puedes abrir una cuenta allí también :)
2. Si quiere trabajar con otro broker, ejecute el sistema en la demo de Alpari, y ejecute las órdenes donde quiera.
3. Intenta filtrar las garrapatas tú mismo. Opciones:
a) deslizamiento exponencial en los ticks con periodo corto.
b) mediana en los últimos 3 ticks (es posible más, pero probablemente peor)
c) alguna combinación de a y b (es decir, primero b y luego a)
Hace algún tiempo se publicó un notable artículo del profesor Sinitsyn en la revista "Chemistry and Life".
En particular, se considera la cuestión de la formulación.
Por ejemplo, parece muy interesante: "Influencia de las vibraciones electromagnéticas con una longitud de onda de 3800 a 7400A en la red cristalina del acero 25G2S". Así, científico, casi majestuoso.
En realidad, en lenguaje llano, esta tontería significa lo siguiente: el efecto de la luz de la luna en los rieles.
Es decir, resulta que el sistema produce señales correctas sobre las cotizaciones normalizadas de HC, y no sobre las cotizaciones filtradas de DC.
La cuestión es cómo obtener las cotizaciones en tiempo real más cercanas al Centro de Historia. Para recibir señales basadas en ellas, aunque sean puramente indicativas, pero al mismo tiempo la negociación se realizó a las cotizaciones reales de las empresas de corretaje.
En la época medieval, si la gente pensaba que la Tierra estaba parada sobre tres elefantes, no significa que realmente esté parada sobre ellos. No vale la pena desarrollar un gran comedero del que alimentar a esos elefantes. Simplemente no existen.
Pruebe a ejecutar su sistema con las cotizaciones de Alpari (¿se rumorea que está cerca de NS?).
1. Si todo funciona, puedes abrir una cuenta allí también :)
2. Si quiere trabajar con otro broker, ejecute el sistema en la demo de Alpari, y ejecute las órdenes donde quiera.
3. Intenta filtrar las garrapatas tú mismo. Opciones:
a) media móvil exponencial en ticks con un periodo corto.
b) mediana por los últimos 3 ticks (es posible que haya más, pero probablemente sea peor)
c) alguna combinación de a y b (es decir, primero b y luego a)
"No vat en la kirsa. Nos envenenaremos mutuamente para siempre" (M. Zhvanetsky)
A su debido tiempo en la revista "Chemistry and Life" se publicó el notable artículo del profesor Sinitsyn.
En particular, allí se considera la cuestión de la formulación.
Por ejemplo, suena maravilloso: "Influencia de las vibraciones electromagnéticas de longitud de onda de 3800 a 7400A en una red cristalina de acero 25G2S". Sencillo, científico, casi majestuoso.
En realidad, en lenguaje llano, este disparate significa lo siguiente: el efecto de la luz de la luna sobre los raíles.
¡Genial! ))))) ¡y muy bien!
Si tan sólo pudieran captar el viento fuera de la ventana o el susurro de las hojas caídas y empezar a inventar algoritmos para ellos y quejarse de la "esponjosidad".
El escepticismo es algo bueno. Es una pena que a menudo se base en la creencia en la corrección de la propia lógica y el razonamiento.
Entrar en polémica es "lo último que hay que hacer". Hay ciertos hechos:
1. No sé cuáles son las citas en el Centro de Historia.
2. Los promotores dicen que son citas normalizadas de muchas fuentes.
3. Mi sistema no es rentable en las cotizaciones de CC en el probador.
4. El algoritmo no es un pipsing.
5. La función de optimización en el Centro de Historias cambia suavemente a partir de los parámetros introducidos por el usuario.
6. Los resultados del párrafo anterior, aplicados al Centro de Historia, también dan un cambio suave.
7. Aplicando el sistema, tal y como se ha escrito anteriormente, obtengo beneficios en las empresas de corretaje con una reducción máxima de hasta 200 puntos.
8. He hecho varios centenares de tratos, y son más de dos años.
9. El sistema sólo funciona con un símbolo.
10. Cuando cambio de pares de divisas (he probado sólo los pares principales) obtengo beneficios.
11. Siempre se abre una sola posición + una orden pendiente, que se activará sólo después de cerrar la posición actual.
Razonando a partir de estos hechos, no abandoné el sistema de inmediato, razonando "nunca, porque nunca". Quiero averiguar dónde está el error, si es que lo hay. La probabilidad es del 99,999999%, quizá mayor.
Esta es mi opinión.
El escepticismo es algo bueno. Es una pena que a menudo se base en la confianza en la corrección de la lógica y el razonamiento propios.
No es escepticismo sino la dura verdad, y golpea muy fuerte.
1. No sé qué son las citas en el Centro de Historia
2. Los desarrolladores dicen que son citas normalizadas de muchas fuentes.
De qué sirve que sean suaves y (convenientes para los Asesores Expertos probados en la historia), pero en realidad todos esos expertos pierden
(es un hecho conocido) incluso tienen un nombre para ellos: "Grails".
Creo que es más importante, si en "la historia de las cotizaciones duras" EA ganará al menos tres libras - las posibilidades son mucho más altas que este EA trabajará en una cuenta real.
3. Mi sistema no obtiene beneficios en las cotizaciones de GC en el probador.
4. El algoritmo no es un pipsing.
5. La función de optimización en el Centro de Historias cambia suavemente a partir de los parámetros introducidos por el usuario.
6. Los resultados del párrafo anterior aplicados al Centro de Historia también dan cambios suaves.
7. Aplicando el sistema, tal y como se ha descrito anteriormente, obtengo beneficios en las empresas de corretaje con una reducción máxima de hasta 200 puntos.
8. Hay varios cientos de acuerdos, mi periodo es de más de dos años.
9. El sistema sólo funciona con un símbolo.
10. Cuando cambio de pares de divisas (he probado sólo los básicos) obtengo beneficios.
11. Siempre abra una sola posición + orden pendiente, que funcionará sólo después de cerrar la posición actual.
Lamentablemente no está solo en esto, muchos otros tienen problemas similares (por cierto no soy una excepción).
En base a las declaraciones de uno de los líderes del Campeonato (en mi opinión, deberían ser escuchadas) no hay sistemas simples y, además, rentables.
Basándome en estos hechos, no abandoné el sistema de inmediato, razonando "nunca, porque nunca". Quiero averiguar dónde está el error, si es que lo hay. Y hay un 99,999999% de probabilidades de que así sea, quizá más.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y las "comillas incómodas" son sólo uno de los problemas que hay que resolver.
Yo, por ejemplo, estoy intentando resolver este problema instalando un filtro adecuado.
Por cierto, no quiero ofender a nadie, lo siento.
Renat, ¿es posible resolver un poco el misterio del algoritmo de normalización de las cotizaciones? No te pido que me des las fuentes de las citas. Es que todavía no entiendo qué es la normalización.
Si esta normalización lleva a que las citas muestren resultados diferentes en las pruebas que las obtenidas usando la historia no normalizada, entonces ¿qué sentido tiene?
He aquí un ejemplo: El 2 de octubre, hubo un pico gigante en el oro a la 01:20 de la noche (en los relojes Hi-Low = 23,5 cifras!), y hasta los minutos se ve como una sola cotización sin ningún movimiento. Alpari, según los comentarios de varias personas, compensó las pérdidas causadas por este pico. Al parecer lo retiró del real por no ser comercializable, sin embargo se quedó en la demo. Me dijeron que el mismo pico se observó en otras empresas de corretaje. ¿Qué considerar: mercado o no mercado? ¿Y qué pasa con ella cuando se normaliza?
2 getch: ¿cuál es la expectativa de su comercio cuando lo prueba? No creo que sean 2-3 pips, pero aunque sean menos de 15 pips (para algún mayor), sigue siendo un pips, que obviamente será sensible a las cotizaciones...
Por cierto, este es el cálculo: 1000 pips en unos cientos de operaciones es bastante menos de 10 pips...
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Con la llegada de History Center, mucha gente está ideando y optimizando sus estrategias para estas citas. Tengo la siguiente situación:
1. Ejecuté mi estrategia en el historial de HC: Beneficio = 1000 pips
2. He probado mi estrategia en el historial de mi empresa de corretaje: Beneficio = -1000 puntos.
3. Lo paso por el historial de mi empresa de corretaje realizando operaciones al mismo tiempo que en el primer punto: Beneficio = 800 puntos.
Es decir, resulta que el sistema muestra las señales en las cotizaciones normalizadas de HC, en lugar de las cotizaciones filtradas de DC.
La cuestión es cómo conseguir las cotizaciones en tiempo real más cercanas al Centro de Historia. Para recibir señales basadas en ellas, aunque sean puramente indicativas, y al mismo tiempo, operar con las cotizaciones reales de las empresas de corretaje.
El problema de vincular dos Asesores Expertos, lanzados en dos terminales diferentes (uno - las cotizaciones reales de las empresas de corretaje, el otro - las cotizaciones indicativas o normalizadas), se resuelve fácilmente.
Pero cómo obtener en el segundo terminal cotizaciones indicativas o normalizadas - aún no han decidido.
Hay dos opciones:
1. Encuentre una fuente de cotizaciones indicativas y envíelas al terminal (varios métodos, cómo hacerlo). Todavía no he encontrado esa fuente.
2. Tome todas las empresas de corretaje, que utilizan MT4. Y evaluando las cotizaciones actuales de todas las empresas de corretaje, hacer la cotización actual normalizada y dirigirla al 2º terminal.
Creo que la segunda variante es la más cercana al Centro de Historia. Pero cómo hacerlo sin ser un torpe, aún no lo he descubierto.
Tengo entendido que hay un único formato de cotizaciones que recibe el terminal MT4 desde los servidores de las empresas de corretaje. ¿Hay una descripción de la misma? Para aplicar correctamente la idea de obtener cotizaciones normalizadas en tiempo real.
Estoy seguro de que la posibilidad de que todo el mundo reciba tales cotizaciones "objetivas" en tiempo real - es un cambio significativo hacia la escritura de estrategias rentables, basadas en el análisis del Centro de Historia, y no a las cotizaciones filtradas individualmente de cada empresa de corretaje, donde el sistema funciona, siempre y cuando el filtro apropiado funcione.
La forma más fácil de resolver este problema sería directamente con los desarrolladores de MT4, pero como siempre, al final tenemos que confiar en nosotros mismos y en otros como yo, es decir, en USTED.
Espero no haberlo hecho en vano.