¿Funciona correctamente el probador? - página 4
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Renat, buenas tardes. ¿Algún comentario? :)))
Si la imagen que has adjuntado se repite, entonces bienvenido de nuevo aquí con los cálculos, pero esta vez con los datos correctos.
Pero primero haz TODO lo que escribí arriba en esta secuencia y sin perder un solo paso.
Entonces creo que Renat todavía suavizar y considerar su situación. :) Pero es muy probable que ni siquiera haya una situación. :)
OK... gracias... lo intentaré...:))))
Creo que para mover la conversación en una dirección constructiva deberías tomar los MINUTOS de Alpari, luego borrar todos los archivos HST del par de divisas de interés del historial, poner allí SOLO el historial de los minutos descargados, ejecutar la terminal en desconectado de Internet, convertir con un script TODOS los marcos de tiempo restantes del minuto. A continuación, cambie a diario y realice la prueba en HISTORIA COMPLETA.
Si la imagen que has adjuntado se repite, entonces bienvenido de nuevo aquí con los cálculos, pero esta vez con los datos correctos.
Pero primero haz TODO lo que escribí arriba en esta secuencia y sin perder un solo paso.
Entonces creo que Renat se lo tomará con calma y estudiará su situación. Pero es muy probable que ni siquiera haya una situación. :)
No se trata de la rentabilidad o la utilidad de la estrategia (podemos utilizar cualquier ejemplo estándar, siempre que llegue al final del año, o cualquier Asesor Experto que no abra operaciones) - la razón está en el enfoque de la modelización del movimiento del precio. Si el número de ticks es el mismo, entonces la calidad del modelado debe ser máxima, al menos no disminuye con el aumento de la historia.
De todos modos, tengo la suposición de que esto sucede.
Puedo estar equivocado, por supuesto, pero me parece que la razón está en el enfoque equivocado de la creación de archivos de historia. Si os interesa y merece la pena continuaré el tema. ¿Quizás tengas otras ideas y deba ser así?
Buena suerte.
Saludos, Vladislav.
"Evaluación de la calidad de la modelización de los datos de los minutos
Si miras el archivo del histórico de minutos, puedes ver que el volumen mínimo de ticks en los minutos es 1. Y aparece cuando los cuatro precios de una barra (apertura, alta, baja, cierre) son iguales. Desde mi punto de vista, no es correcto, porque puede haber dos casos:
1. El cierre de la barra anterior es igual a este precio y, por lo tanto, el movimiento de ticks que llevó al cambio de precio a este nivel ya se ha tenido en cuenta en el volumen de ticks de la barra anterior, entonces el valor del volumen de ticks de la barra actual debe ser 0.
2. El cierre de la barra anterior no es igual a este precio - por lo que el tick ha llegado durante el cambio de la barra, por lo tanto no se considera en el volumen del tick de la barra anterior y debe ser considerado en la barra actual y entonces el valor del volumen del tick de la barra actual debe ser igual a 1.
Entonces, cuando se formen barras de precios más altos, la operación de añadir volúmenes de ticks dará resultados más correctos.
Ahora bien, es evidente que el primer caso no se tiene en cuenta.
¿Quizás esto ayude a mejorar el rendimiento del probador y no sea necesario evaluar la calidad de la simulación mediante coeficientes ponderados?
Buena suerte.
Saludos, Vladislav.
Desde mi punto de vista, esto no es correcto porque podría haber dos casos:
1. El cierre de la barra anterior es igual a este precio y, por lo tanto, el movimiento de ticks que llevó al cambio de precio a este nivel ya se tiene en cuenta en el volumen de ticks de la barra anterior, luego el valor del volumen de ticks de la barra actual debe ser 0.
2. El cierre de la barra anterior no es igual a este precio - por lo que el tick ha llegado durante el cambio de la barra, por lo tanto no se considera en el volumen del tick de la barra anterior y debe ser considerado en la barra actual y entonces el valor del volumen del tick de la barra actual debe ser igual a 1.
Desde mi punto de vista esto no es correcto ya que podría haber dos casos:
1. El cierre de la barra anterior es igual a este precio y, por lo tanto, el movimiento de ticks que llevó al cambio de precio a este nivel ya se tiene en cuenta en el volumen de ticks de la barra anterior, entonces el valor del volumen de ticks de la barra actual debe ser 0.
2. El cierre de la barra anterior no es igual a este precio - por lo que el tick ha llegado durante el cambio de la barra, por lo tanto no se considera en el volumen del tick de la barra anterior y debe ser considerado en la barra actual y entonces el valor del volumen del tick de la barra actual debe ser igual a 1.
¿Y entonces qué entiendes por normal? ¿Lo has comprobado?
Este es el problema, en mi opinión: con entradas DIFERENTES obtenemos el mismo registro para la historia. Estoy de acuerdo en que esto puede no ser decisivo, pero de nuevo, en mi opinión, el tema necesita ser analizado más de cerca que simplemente cepillarlo - como "está bien" ....
Dado que 1 se mantiene, debe haber una garrapata. La MT no rellena los huecos de tiempo, sino que se pierde los compases. Una vez más, si no hay un tick (es decir, un cambio de precio) MT no dibuja una nueva barra.
Si ha habido un periodo de fuera de cuota, entonces al aparecer las cotizaciones el corredor puede dar un tick con el mismo precio. Pero esto es sólo una suposición.