Consejos para no usar el Probador de Estrategias de MetaTrader 4 - página 6

 
Renat:
Olvidaste la regla general más conceptual (para los que realmente han pasado muchos años haciendo pruebas): pasar a los plazos más pequeños conduce a un fracaso inminente.

Muchos principiantes buscan la solución a sus problemas en el microanálisis, intentando entrar en los niveles de los ticks y dedicándose al pipsing. Como resultado, sus estrategias fallan debido a desviaciones de 1-2 pips. Esto ocurre siempre. Nadie puede resistirse a intentar analizar el ruido :-)

Y los que han pasado por varias rondas de pérdidas entienden que es una locura analizar sobre ticks y minutos. Y van en dirección contraria: analizando en periodos cada vez más altos, donde el ruido de los pips es casi irrelevante.


Somos conscientes de las ganas que tiene todo el mundo de pisar el rastrillo del microanálisis de pipsqueak. Realmente hay que pisarlas.
Probablemente nadie dude de que usted y su equipo son programadores experimentados y competentes.
Pero a veces haces afirmaciones que sólo pueden ser pronunciadas por un comerciante experimentado... Un ejemplo está en la cita anterior.
Vale, si tus creencias fueran sólo cosa tuya, pero afectan indirectamente a tu trabajo. Ejemplo (para que no te baneen por ser insustancial :-(( ) ), todos han tenido la oportunidad de probar sus Asesores Expertos en el historial desde enero de 2006. Mi Asesor Experto, preparado para operar en un gráfico de un minuto (¡¡qué locura!!) recibió un historial para probarlo sólo desde el 15 de agosto de 2006. Aunque mi cuenta real en Alpari tiene un historial en el gráfico de 1 minuto desde el 14 de diciembre de 2005. ¿Qué le impidió hacer una historia normal? Probablemente su negligencia en el comercio en el gráfico de 1 minuto. Pero no sabes la base de ese comercio, pero tienes la convicción.
Entonces, sigue repitiendo sobre algún tipo de ruido. Por favor, muéstrame lo que es.
 
Para aclarar el tema del tema: Simulación de minutos interiores contra la historia de Potik

Desgraciadamente, has llegado a una conclusión errónea "¿Qué te impidió hacer una historia normal? Probablemente su negligencia en el comercio en el gráfico de minutos", debido al hecho de que simplemente no hizo los cálculos técnicos. Y si lo hicieras, todo encajaría inmediatamente. Llevamos años describiendo en el foro de metaquotes.ru todos los tecnicismos de la falta de un historial detallado regular y profundo.

Es extraño que haya pasado por alto nuestro proyecto del Centro de Historia de MetaTrader, en el que proporcionaremos una historia M1 limpia y normalizada para muchos instrumentos durante 5-7-10 años. El lanzamiento de la versión beta está previsto para octubre de 2006.

Por cierto, nunca he estado en contra de las minucias. Estoy en contra de "hurgar en el flujo de ticks en un minuto pensando - esto es una prueba precisa" y declaraciones sin fundamento "MetaTrader tester es malo, porque no utiliza datos de ticks". Por el contrario, intento animar a los operadores a que realicen su propia investigación, para que se alejen de la especulación y realicen ellos mismos pruebas prácticas y vean que las pruebas son muy precisas. Y asegúrense de publicar honestamente sus investigaciones en los foros, en lugar de detenerse con un rencor de "¡para qué voy a investigar, ya está claro!".

Los comerciantes que han dedicado bastante tiempo a las pruebas ya las han realizado y están satisfechos con la calidad de las mismas y la tolerancia al error. Es una pena que pocos publiquen sus estudios.
 
Renat писал (а):
Para aclarar el tema del tema: Modelado dentro de los minutos frente a la historia de Potik

<stop>.
Es raro. En realidad, el tema del tema del tema es algo diferente. No nos hagamos ilusiones. Mandor sólo ha esbozado el problema con el ejemplo de M1. Resulta que, incluso en mi caso, hay algo que no está claro para todos con otros TFs también. Por eso intentamos encontrar respuestas y posibles soluciones. Esto es muy normal. Me he dado cuenta de que todo el mundo tiene miedo de que el Centro Histórico de MetaTrader en M1 vuelva a ser una especie de sustituto de la realidad. Es como empezar a estudiar la física nuclear a nivel de moléculas. ¿O me estoy perdiendo algo otra vez? Bueno, entonces me callaré por completo y sólo leeré pensamientos inteligentes. Sólo puedo decir por mi experiencia que teniendo datos resumidos nunca se pueden obtener datos de origen, sino todo lo contrario. Los milagros no ocurren.

En cuanto a la investigación. Ya he escrito que procuro no entrar en minutos o tics a menos que sea absolutamente necesario. Sólo necesitaba entender la razón de las diferencias en los resultados del funcionamiento de mi programa en el Probador de Estrategias y en la cuenta demo. Ya he sacado ciertas conclusiones. Es decir, puedo decir que el objetivo se ha cumplido. Sin embargo, no puedo decir lo mismo del resultado. En general, el Campeonato mostrará todo, incluyendo la consistencia del concepto de pruebas autónomas de MT4. Si nadie gana, los desarrolladores se lo pensarán. Francamente, no puedo creer que un programa probado sólo en tiempo real vaya a ganar. Es muy complicado y requiere mucho tiempo. Así que el tiempo juzgará. No tenemos que esperar mucho.
 
El tema del hilo es exactamente ese, vuelve a leer la esencia de los post, por favor, todas tus otras preguntas son secundarias.

Señalas claramente el tema (¡dame garrapatas, no te inventes la modelización!), obtienes una respuesta al mismo, pero te olvidas bruscamente de la pregunta que hiciste y pretendes que la pregunta sea sobre otra cosa. Pero incluso en tu último post declaras que "el Centro Histórico de MetaTrader con M1 volverá a ser una especie de sustituto de la realidad" - no es bueno. Por lo tanto, tienes un completo malentendido.

En realidad, la afirmación "MetaTrader History Center con M1 va a ser otro tipo de sustituto de la realidad" pone un punto y aparte. Hay que enmarcarlo.
 
Renat писал (а):
El tema del hilo es exactamente ese, vuelve a leer la esencia de los post, por favor, todas tus otras preguntas son secundarias.

Señalas claramente el tema (¡dame garrapatas, no te inventes la modelización!), obtienes una respuesta al mismo, pero te olvidas bruscamente de la pregunta que hiciste y pretendes que la pregunta sea sobre otra cosa. Pero incluso en tu último post declaras que "el Centro Histórico de MetaTrader con M1 volverá a ser una especie de sustituto de la realidad" - no es bueno. Por lo tanto, tienes un completo malentendido.

En realidad, la afirmación "MetaTrader History Center con M1 va a ser otro tipo de sustituto de la realidad" pone un punto y aparte. Hay que enmarcarlo.

He terminado de hablar :)
Si no aparece nadie más, significa que todo está bien. Somos los únicos que estamos así con Andriukha...
 
El instigador de todo el lío fue expulsado, pero se añadieron seis páginas. Como mínimo, vuelve a quedar claro que hay que escribir más artículos en profundidad sobre el tema.

Mientras tanto, invitamos a todo el mundo a participar en el Campeonato, que ya está abierto.
 
>> Los comerciantes que han dedicado bastante tiempo a las pruebas ya las han realizado y están satisfechos con la calidad de las mismas y la tolerancia al error. Es una pena que no muchos de ellos publiquen sus investigaciones.

Quiero hacer un comentario sobre MI investigación.

Tengo un Asesor Experto escrito. Está en la M1. No parece estar en la clase de scalping (el pago esperado es de 3-4 y más, es estable). No roba al corredor, haciendo ~2 operaciones al día. No roba agujas, picos, huecos.

PERO

Probamos la demo y la real (2 cuentas). Condición de apertura de la posición - Oferta - MA_main > ESO. MA_main es un mouving en Open, por lo que no baila dentro de una barra.
Cuando el Asesor Experto abre una posición, escribe en el registro - Bid-MA_main (debería ser de unos 11 puntos).

El broker real, siendo un broker honesto, abre la posición exactamente en ese momento cuando Bid-MA_main = 11 puntos (sin recotizaciones, deslizamiento en OrderSend = 0).
Pero el probador pierde una cotización cuando Bid-MA_main = 11 puntos y da la siguiente cuando Bid-MA_main = 12 (a este precio se abre). Acaba siendo un punto más optimista.

Y aquí hay un ejemplo concreto: yo. Me siento y me pregunto: ¿se trata de un ligero ruido de 1 punto que a veces se produce en mi dirección (cuando el probador da una cotización y el concesionario la pasa por alto), o de un inconveniente en el algoritmo de modelización? Si supiera que tengo una historia de garrapatas delante de mí, me sentiría más relajado.
 
¿Me están ignorando?
 
kniff писал (а):
¿Me están ignorando?

No sé qué decir.
el EA no cae bajo pips y reclama una precisión de UN pip.
 
Sí, pero, lo siento, la diferencia del 10% entre el real y el de prueba me parece INCRITICA. ¡¡¡¡Esto significa que la expectativa mínima debería ser de 10!!!! Una cosa es decir, no escribasreal con 0,25 de expectativa de pago, y otra muy distinta es decir, ¡escribe sólo con 10!

Todo esto se multiplica incluso por el hecho de que el deslizamiento puede producirse en 2!... puntos (y en ambas direcciones). Así que, en lugar de entender el historial real de garrapatas, llevamos ya un mes recopilando estadísticas y en lugar de hacer nuestro trabajo :)))))