Consejos para no usar el Probador de Estrategias de MetaTrader 4
Olvidaste la regla general más conceptual (para los que realmente han pasado muchos años haciendo pruebas): pasar a los plazos más pequeños conduce a un fracaso inminente.
Muchos principiantes buscan la solución a sus problemas en el microanálisis, intentando entrar en los niveles de los ticks y dedicándose al pipsing. Como resultado, sus estrategias fallan debido a desviaciones de 1-2 pips. Esto ocurre siempre. Nadie puede resistirse a intentar analizar el ruido :-)
Y los que han pasado por varias rondas de pérdidas entienden que es una locura analizar sobre ticks y minutos. Y van en la dirección opuesta - analizando en períodos cada vez más altos, donde el ruido de los pips es casi irrelevante.
Somos conscientes de las ganas que tiene todo el mundo de pisar el rastrillo del microanálisis de pipsqueak. Realmente hay que pisarlas.
Muchos principiantes buscan la solución a sus problemas en el microanálisis, intentando entrar en los niveles de los ticks y dedicándose al pipsing. Como resultado, sus estrategias fallan debido a desviaciones de 1-2 pips. Esto ocurre siempre. Nadie puede resistirse a intentar analizar el ruido :-)
Y los que han pasado por varias rondas de pérdidas entienden que es una locura analizar sobre ticks y minutos. Y van en la dirección opuesta - analizando en períodos cada vez más altos, donde el ruido de los pips es casi irrelevante.
Somos conscientes de las ganas que tiene todo el mundo de pisar el rastrillo del microanálisis de pipsqueak. Realmente hay que pisarlas.
Interesante. ¿Es cierto que los ticks se generan de forma diferente en los distintos marcos temporales (si hay un historial de minutos), o el problema es que el historial de minutos no cubre todo el período de los marcos temporales superiores?
¿Y dónde podemos conseguir el historial de garrapatas? También puede utilizarse en MT.
¿Y dónde podemos conseguir el historial de garrapatas? También puede utilizarse en MT.
Renat писал (а):
Olvidaste la regla general más conceptual (para los que realmente han pasado muchos años haciendo pruebas): pasar a los plazos más pequeños conduce al fracaso inminente.
Muchos principiantes buscan la solución a sus problemas en el microanálisis, tratando de entrar en los niveles de los ticks y dedicándose al pipsing. Como resultado, sus estrategias fallan debido a desviaciones de 1-2 pips. Esto ocurre siempre. Nadie puede resistirse a intentar analizar el ruido :-)
Y los que han pasado por varias rondas de pérdidas entienden que es una locura analizar sobre ticks y minutos. Y van en dirección contraria: analizando en periodos cada vez más altos, donde el ruido de los pips es casi irrelevante.
Somos conscientes de las ganas que tiene todo el mundo de pisar el rastrillo del microanálisis de pipsqueak. Realmente hay que pisarlas.
Olvidaste la regla general más conceptual (para los que realmente han pasado muchos años haciendo pruebas): pasar a los plazos más pequeños conduce al fracaso inminente.
Muchos principiantes buscan la solución a sus problemas en el microanálisis, tratando de entrar en los niveles de los ticks y dedicándose al pipsing. Como resultado, sus estrategias fallan debido a desviaciones de 1-2 pips. Esto ocurre siempre. Nadie puede resistirse a intentar analizar el ruido :-)
Y los que han pasado por varias rondas de pérdidas entienden que es una locura analizar sobre ticks y minutos. Y van en dirección contraria: analizando en periodos cada vez más altos, donde el ruido de los pips es casi irrelevante.
Somos conscientes de las ganas que tiene todo el mundo de pisar el rastrillo del microanálisis de pipsqueak. Realmente hay que pisarlas.
Me parece que lo que se quiere decir no es el análisis en M1, sino el testeo con selección de período M1 en el tester, y el marco temporal en el que se realiza el análisis se especifica en los indicadores llamados por el Asesor Experto.
Renat писал (а):
Olvidaste la regla general más conceptual (para los que realmente han pasado muchos años haciendo pruebas): pasar a los plazos más pequeños conduce a un fracaso inminente.
Muchos principiantes buscan la solución a sus problemas en el microanálisis, tratando de entrar en los niveles de los ticks y dedicándose al pipsing. Como resultado, sus estrategias se estrellan debido a desviaciones de 1-2 pips.
Tenga en cuenta que mis estrategias personalizadas han mostrado muy buenos resultados en los marcos temporales M15 a H4. Tenían objetivos alrededor de 30 - 200 pips, trailing stop y stop loss. Pero luego recibimos quejas de que no funcionaba en la cuenta real. Estas estrategias no pueden llamarse, de ninguna manera, basadas en pipas. Tras la conversión a una forma independiente del período y la realización de pruebas en el período M1, se descubrió que las estrategias no son rentables. No se puede depurar nada en periodos largos. El flujo de ticks del probador de estrategias difiere mucho de un periodo a otro y no se corresponde en absoluto con la naturaleza del mercado real. El análisis técnico es inútil en estas condiciones. Sólo el flujo de cotizaciones que se acerca al máximo al real puede proporcionar una prueba objetiva. Y no se trata de coger 1-2 pips.Olvidaste la regla general más conceptual (para los que realmente han pasado muchos años haciendo pruebas): pasar a los plazos más pequeños conduce a un fracaso inminente.
Muchos principiantes buscan la solución a sus problemas en el microanálisis, tratando de entrar en los niveles de los ticks y dedicándose al pipsing. Como resultado, sus estrategias se estrellan debido a desviaciones de 1-2 pips.
© Herurg
Integer писал (а):
Interesante. ¿Realmente los ticks se generan de forma diferente en los distintos marcos temporales (cuando hay un historial de un minuto)...?
Escribimos cualquier estrategia de tick y tratamos de probarla en diferentes marcos temporales. Selecciona el modelo "Todos los ticks (basado en todos los períodos más pequeños disponibles con interpolación fractal de cada uno)". Personalmente, he visto que incluso con un historial de minutos completo, los resultados son muy diferentes. Véase aquí y aquí. El período H1 muestra resultados exorbitantes. El periodo M1 es más real y modesto. La técnica es puramente tic y no depende del periodo.Interesante. ¿Realmente los ticks se generan de forma diferente en los distintos marcos temporales (cuando hay un historial de un minuto)...?
© Herburg
Renat писал (а):
Olvidaste la regla general más conceptual (para los que realmente han pasado muchos años haciendo pruebas): pasar a los plazos más pequeños conduce a un fracaso inminente.
Muchos principiantes buscan la solución a sus problemas en el microanálisis, tratando de entrar en los niveles de los ticks y dedicándose al pipsing. Como resultado, sus estrategias fallan debido a desviaciones de 1-2 pips. Esto ocurre siempre. Nadie puede resistirse a intentar analizar el ruido :-)
Y los que han pasado por varias rondas de pérdidas entienden que es una locura analizar sobre ticks y minutos. Y van en dirección contraria: analizando en periodos cada vez más altos, donde el ruido de los pips es casi irrelevante.
Somos conscientes de las ganas que tiene todo el mundo de pisar el rastrillo del microanálisis de pipsqueak. Realmente hay que pisarlas.
Olvidaste la regla general más conceptual (para los que realmente han pasado muchos años haciendo pruebas): pasar a los plazos más pequeños conduce a un fracaso inminente.
Muchos principiantes buscan la solución a sus problemas en el microanálisis, tratando de entrar en los niveles de los ticks y dedicándose al pipsing. Como resultado, sus estrategias fallan debido a desviaciones de 1-2 pips. Esto ocurre siempre. Nadie puede resistirse a intentar analizar el ruido :-)
Y los que han pasado por varias rondas de pérdidas entienden que es una locura analizar sobre ticks y minutos. Y van en dirección contraria: analizando en periodos cada vez más altos, donde el ruido de los pips es casi irrelevante.
Somos conscientes de las ganas que tiene todo el mundo de pisar el rastrillo del microanálisis de pipsqueak. Realmente hay que pisarlas.
De hecho, es muy sencillo. El modelo debe ser lo más parecido a la realidad... y mejor aún, debería ser la historia de la propia realidad... y no nos asustes con ruidos... :) La pregunta se ha formulado más de una vez: ¿por qué modelar lo que ya se sabe?)
mandor:
© Herurg.
Entero:
Interesante. ¿Realmente los ticks se generan de forma diferente en los distintos marcos temporales (si hay un historial de un minuto)?
Escribimos cualquier estrategia de tick y tratamos de probarla en diferentes marcos temporales. Selecciona el modelo "Todos los ticks (basado en todos los períodos más pequeños disponibles con interpolación fractal de cada uno)". Personalmente, he visto que incluso con un historial de minutos completo, los resultados son muy diferentes. Véase aquí y aquí. El período H1 muestra resultados exorbitantes. El periodo M1 es más real y modesto. La técnica es puramente tic y no depende del periodo.Interesante. ¿Realmente los ticks se generan de forma diferente en los distintos marcos temporales (si hay un historial de un minuto)?
© Herurg.
Si te he entendido bien, ¿no ves ninguna diferencia entre los distintos periodos? Es decir, ¿una estrategia escrita para H1 debería funcionar bien/también en M1?
Si realmente afirma eso (probar la estrategia en diferentes marcos temporales debería ser lo mismo), entonces expreso mis sinceras condolencias a sus clientes. Esto es un malentendido completamente salvaje de la situación o un intento de jugar con las palabras en plan "si lo que he dicho está mal, es que me has entendido mal".
Renat писал (а):
Si le he entendido bien, ¿no ve ninguna diferencia entre los distintos periodos? Es decir, ¿una estrategia escrita para H1 debería funcionar bien/también en M1?
Si realmente afirma eso (probar la estrategia en diferentes marcos temporales debería ser lo mismo), entonces expreso mis sinceras condolencias a sus clientes. Esto es un malentendido completamente salvaje de la situación o un intento de jugar con las palabras en plan "si lo que he dicho está mal, es que me has entendido mal".
Me refería sólo a que el probador de estrategias da diferentes conjuntos de ticks para diferentes períodos cuando se utiliza el modelo "Todos los ticks (basado en todos los períodos más pequeños disponibles con interpolación fractal de cada uno)" y cuando se tiene un historial completo de minutos para el intervalo probado. No he investigado lo diferente que es este conjunto. Al parecer, es muy diferente si las estrategias rentables para H1 se convierten en deficitarias en M1, aunque los datos del gráfico H1 se siguen utilizando con las funciones del grupo Access to timeseries: iClose(NULL,PERIOD_H1,.......), iHigh(NULL,PERIOD_H1,...), iLow(NULL,PERIOD_H1,...), iOpen(NULL,PERIOD_H1,...), iTime(NULL, PERIOD_H1,...). Pues bien, ¿cómo explicar este punto al líder de la nobleza (MQ)?Si le he entendido bien, ¿no ve ninguna diferencia entre los distintos periodos? Es decir, ¿una estrategia escrita para H1 debería funcionar bien/también en M1?
Si realmente afirma eso (probar la estrategia en diferentes marcos temporales debería ser lo mismo), entonces expreso mis sinceras condolencias a sus clientes. Esto es un malentendido completamente salvaje de la situación o un intento de jugar con las palabras en plan "si lo que he dicho está mal, es que me has entendido mal".
No he recibido ni escrito ninguna estadística específicamente para M1 como órdenes. Es sólo una cuestión de la forma en que se prueba. Un probador en H1 produce un conjunto de ticks completamente alejado del mercado.
© Herculean
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De hecho, es muy sencillo. El modelo debe ser lo más parecido a la realidad... y mejor aún, debería ser la historia de la propia realidad... y no nos asustes con el ruido... :) La pregunta se ha hecho más de una vez: ¿por qué modelar lo que ya se sabe?)
De hecho, es muy sencillo. El modelo debe ser lo más parecido a la realidad... y mejor aún, debería ser la historia de la propia realidad... y no nos asustes con el ruido... :) La pregunta se ha hecho más de una vez: ¿por qué modelar lo que ya se sabe?)
Buena suerte con el rastrillo :) Las pruebas por minutos funcionan casi a la perfección. Bueno, todavía no lo entiendes, así que estás tratando de hacer/decir lo que la lógica banal de cualquier comerciante novato sugiere y de lo que te estoy advirtiendo:
Muchos principiantes buscan la solución a sus problemas en el microanálisis, intentando llegar al nivel de los ticks y haciendo pips. Como resultado, sus estrategias se estrellan debido a las desviaciones de 1-2 pips. Esto ocurre siempre. Nadie puede resistirse a intentar analizar el ruido:-)
Y los que han pasado por varias rondas de pérdidas entienden que es una locura analizar sobre ticks y minutos. Y van en dirección contraria: analizando en periodos cada vez más altos, donde el ruido de los pips es casi irrelevante.
Somos conscientes de las ganas que tiene todo el mundo de pisar el rastrillo del microanálisis de pipsqueak. Realmente hay que pisarlas.
Realizaremos pruebas de poticky (en los sistemas futuros) - no es difícil, pero de ninguna manera resolverá el problema. Pero aumentará la comprensión (por el mismo problema de las diferencias entre el probador y el real) - el comercio sobre los ruidos poticky es inestable y poco rentable.
Por cierto, el análisis de las pruebas preliminares durante el Campeonato de Trading Automatizado 2006 mostró que alrededor del 60% de los Asesores Expertos que nos enviaron ni siquiera eran capaces de seguir algunas reglas simples. Lo que hay dentro de su código es un verdadero misterio.
Prácticamente _todos_ los EAs escritos (no sólo los del Campeonato) no contienen el bloque de "engrosamiento/espesor" y por eso se ponen nerviosos ante cualquier murmullo. Esto significa que los programadores ni siquiera piensan en el "relleno" especial de sus EA. Es mucho más fácil para ellos pensar en los "ticks erróneos" en lugar de entender la esencia de "los ticks son siempre erróneos y debería ganar con un ruido estándar de 2-3 pips".
mandor:
© Herurg.
Renat:
Si le he entendido bien, ¿no ve ninguna diferencia entre los distintos periodos? Es decir, ¿una estrategia escrita para H1 debería funcionar bien/también en M1?
Si realmente afirma eso (probar la estrategia en diferentes marcos temporales debería ser lo mismo), entonces expreso mis sinceras condolencias a sus clientes. Esto es un malentendido completamente salvaje de la situación o un intento de jugar con las palabras en plan "si lo que he dicho está mal, es que me has entendido mal".
Me refería sólo a que el probador de estrategias da diferentes conjuntos de ticks para diferentes períodos cuando se utiliza el modelo "Todos los ticks (basado en todos los períodos más pequeños disponibles con interpolación fractal de cada uno)" y cuando se tiene un historial completo de minutos para el intervalo probado. No he investigado lo diferente que es este conjunto. Al parecer, es muy diferente si las estrategias rentables para H1 se convierten en deficitarias en M1, aunque los datos del gráfico H1 se siguen utilizando con las funciones del grupo Access to timeseries: iClose(NULL,PERIOD_H1,.......), iHigh(NULL,PERIOD_H1,...), iLow(NULL,PERIOD_H1,...), iOpen(NULL,PERIOD_H1,...), iTime(NULL, PERIOD_H1,...). ¿Cómo explicar con más detalle a un líder de la nobleza (MQ)?Si le he entendido bien, ¿no ve ninguna diferencia entre los distintos periodos? Es decir, ¿una estrategia escrita para H1 debería funcionar bien/también en M1?
Si realmente afirma eso (probar la estrategia en diferentes marcos temporales debería ser lo mismo), entonces expreso mis sinceras condolencias a sus clientes. Esto es un malentendido completamente salvaje de la situación o un intento de jugar con las palabras en plan "si lo que he dicho está mal, es que me has entendido mal".
© Herurg.
Y si haces una investigación y publicas las discrepancias de los resultados, será interesante para todos. Y en primer lugar para nosotros. Si lo conviertes en un artículo para la sección de Artículos, lo pagaremos (hasta ahora hemos pagado 1.720 dólares por varios artículos).
Está perdiendo oportunidades comerciales:
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Ya en MetaTrader 3, se observó que era inútil utilizar una estrategia en una cuenta real que daba beneficios cuando se probaba en el probador de estrategias. En aquella época, la única solución era hacer pruebas en tiempo real. Fue un poco de ayuda para utilizar la versión del período M1 del Asesor Experto. En el nuevo terminal MetaTrader 4 los desarrolladores añadieron al probador de estrategias un modelo "Todos los ticks (basado en todos los periodos más pequeños disponibles con interpolación fractal de cada uno)". Al parecer: si tenemos un historial completo de minutos, entonces para los periodos M5, M15, M30, H1, H4, Diario - siempre se formará el mismo conjunto de ticks. Pero no lo es. Escribimos cualquier estrategia de tick y tratamos de probarla en diferentes períodos. Si la estrategia tiene una rentabilidad superior a 1, cuanto más alto sea el periodo, más exorbitantes serán los resultados. Además, si traducimos una estrategia que muestra beneficios en, por ejemplo, el periodo H1, a una variante que funciona en el periodo M1, la estrategia casi siempre resulta ser poco rentable. La conversión en una variante independiente del periodo en MQL4 está habilitada por las funciones del grupo Access to timeseries: iClose(), iHigh(), iLow(), iOpen(), iTime(). El segundo parámetro de estas funciones permite acceder explícitamente a los valores del gráfico de un periodo determinado.
Conclusión. Antes de realizar la prueba, asegúrese de cambiar la estrategia a una forma independiente del periodo, y pruébela siempre en el periodo M1. Se pueden obtener resultados aún más reales probando en el gráfico de ticks. Pero MetaQuotes trata de evitar la introducción de tecnologías de ticks en su terminal. Al parecer, no se trata de la complejidad, sino de su atractivo y sencillez. Todos los principiantes en la investigación de mercado caen en esto en primer lugar. Otra forma es utilizar probadores de terceros fabricantes, que utilizan el historial de cotizaciones. Sólo después de la prueba de la estrategia en tal probador tiene sentido traducir el código de la estrategia en MQL4.
© Herurg