Aplicación del análisis matemático y de las matemáticas superiores - página 8
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Sobre el flujo de precios. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Sobre los volúmenes, no lo sé. Los volúmenes a veces tienen un aspecto muy divertido. Mira el EURUSD 2006.11.24 10:30 hora de Moscú. Por cierto, cuando estudiaba MT4, solía observar cómo cambiaban los volúmenes durante el movimiento del precio. Y abría si parecía que había una tendencia y los volúmenes aumentaban a medida que el precio se movía en la dirección de la tendencia. Y parecía ayudar... Así que es discutible, pero dejémoslo por ahora para simplificar.
La cuestión es que el volumen en acciones y en divisas son cosas completamente diferentes. En general, el volumen es un indicador muy valioso cuando muestra el volumen de una transacción. Pero en el mercado de divisas, el volumen no es más que un número de ticks, es decir, de cambios de precio. Nada más. Probablemente, el número de ticks por barra también puede significar algo, pero, en primer lugar, no está claro qué, y en segundo lugar, no está claro cómo este no claro qué se puede utilizar. Por eso creo que por la sencillez del cuadro es mejor negarse de momento a los volúmenes.
Ahora los patrones. ¿Supongo que quieres ver algún tipo de física detrás de todo esto? Hasta ahora creo en la multitud y en el tehanálisis (exactamente creo, no puedo probar nada, pero suena plausible). La conclusión es que hay una multitud. Y hay métodos de tehanálisis generalmente aceptados (e incluso impuestos a la multitud). Todos ven gráficos aproximadamente iguales, con la precisión a los ruidos. Y creen en las mismas cosas. Y, por tanto, realizan aproximadamente las mismas acciones. Por ejemplo, no he conocido nada más absurdo que las ondas de Elliott y el análisis de figuras. Sin embargo, hace que la multitud actúe aproximadamente de la misma manera. Por supuesto, todas las acciones no son absolutamente idénticas. Las mismas ondas con cifras pueden interpretarse de forma muy diferente. Todo es más estricto con los valores de los indicadores. Pero en este caso también hay una cierta aleatoriedad, por lo que puede producirse una distribución compleja de las acumulaciones de órdenes en el mercado. Ahora bien, si por casualidad o por intención de los maestros del juego, el precio entra en una de estas concentraciones, se desencadena una respuesta: se disparan múltiples órdenes, los volúmenes crecen (por cierto, esta es otra razón por la que considero importantes los volúmenes) y como resultado, el precio se acelera o se frena. El modelo de mercado se propaga de forma altamente no lineal y se desconoce la distribución del entorno. Desgraciadamente, un modelo de este tipo ofrece poca ayuda práctica. Las propiedades del medio son desconocidas. Además, no está muy claro cómo pueden conocerse. Sólo podemos adivinar dónde hay zonas de fuerte no linealidad: acumulaciones de orden. Para ello hay que conocer el tehanálisis clásico, aunque parezca una absoluta basura. Para predecir las acciones de la multitud, hay que conocer sus creencias. Por desgracia, este modelo no explica en absoluto y ni siquiera intenta explicar las derivas temporales, que es lo que me interesa ahora. Por desgracia, no tengo nada mejor que ofrecer. ¿Puede sugerir algo más?
No la física, sino el mecanismo, la esencia del proceso. Si se entiende hasta cierto punto, entonces quedará claro cuál de los modelos físicos conocidos se puede intentar aplicar.
También creo en la multitud, y lo considero el segundo axioma de mi enfoque. Un mercado es un mercado, la interacción de la oferta y la demanda. Comprar más barato, vender más caro: la ley de la especulación. Es lo mismo en todas partes, y el Forex es probablemente el más sofisticado de todos los mercados mundiales. Y otro factor importante: como este mercado es global, es muy improbable y difícil de manipular, lo que no es raro en la bolsa.
Pero además de la multitud, están los procesos fundamentales de la economía mundial. Y son estos los que determinan en gran medida los tipos de cambio relativos. El juego de los precios especulativos es sólo una onda en la superficie de una corriente profunda. La diferencia del cuarto dígito del tipo de cambio del dólar apenas afecta a los exportadores e importadores, pero es suficiente para los especuladores.
Así que, en general, de acuerdo con usted, me gustaría sacar una conclusión ligeramente diferente de esto. "Para predecir las acciones de la multitud, hay que conocer sus creencias" - yo lo diría así: "Para poder predecir las acciones de la multitud, hay que tener un indicador de su estado". Los términos tradicionales "sobrecompra/sobreventa" sólo reflejan los polos opuestos de este estado. Sin embargo, los indicadores modernos pueden no medir esto lo suficientemente bien.
Por cierto, aquí en forex, mis 20 años de programación no valen casi nada. Casi, porque todavía puedo escribir código yo mismo y no tengo miedo de depurar vía Print(). Es un problema completamente diferente a resolver. No se trata de la construcción lógica de un sistema que resuelve una tarea bien definida, sino de luchar con lo desconocido. Así que apenas el conocimiento de C/C++, incluso perfectamente impecable, puede ayudar a ENTENDER un sistema sencillo para 3-5 induladores diferentes. ...
Sí, Yrixx, yo también quería preguntarte. Parece que usted también es un principiante aquí. ¿Ha elaborado algunos métodos de descomposición del sistema? Ahora intento pensar en ello (y lo hago) como conjuntos de señales de activación y desactivación. Por ejemplo, dos mugrones cruzados. La señal para un acuerdo. Pero el estocástico está en un punto intermedio. Parece que es más fácil pensar de esta manera. Pero las imágenes en el Probador de Estrategias a veces me confunden. ¿Qué pasa con eso?
Para la depuración Print() servirá al principio. Pero para una operación más seria, la salida en el archivo es más eficiente.
Para entender los índices, es mejor leer sus descripciones directamente en el sitio web de MQ https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/charts_analysis/.
Comprobará por sí mismo que los algoritmos de cálculo son elementales, y al mismo tiempo verá lo que es comúnmente conocido y no reinventará la rueda. Ahorrar tiempo es algo útil.
Tengo la misma opinión sobre las señales. Desde el punto de vista lógico, es la formulación más sencilla del problema para desarrollar aquellos medios técnicos en los que debe basarse un EA. Pero incluso esta formulación sencilla conduce a una gran complejidad. Diferentes componentes dan diferentes señales - esto es normal, porque sólo diferentes componentes pueden aumentar la fiabilidad de las señales. Sin embargo, la jerarquía de estos componentes no está predeterminada, por lo que una pequeña desviación de la lógica elemental y ya no está claro cómo procesar estas señales.
Phoenix es un buen ejemplo, por cierto. Sólo hay 4 (si la memoria no me falla) indicadores y 5 señales. La lógica es elemental. El acuerdo se ejecuta si los 5 dan luz verde. Por lo tanto, es fácil entender el principio de su funcionamiento. Pero optimizarlo no es sólo difícil, sino muy difícil. :-)) El autor dispone de una metodología especial para ello. Y esta metodología conduce a los parámetros de adentro hacia afuera para el OsMA. No se puede conseguir en un probador.
Personalmente, no he pensado en la lógica compleja y, por lo tanto, no me molesto en la descomposición. Hasta ahora, la tarea para mí es formar señales y estimar su fiabilidad. Entonces es bastante fácil calcular la fiabilidad de su intersección.
Con los modelos, ya ves, parece que tampoco tienes nada prácticamente aceptable. Y sobre la manipulación, creo que voy a argumentar... No tengo ninguna duda de que el forex es parcialmente manejable. Por supuesto, se gestiona con grandes cantidades de dinero que usted y yo probablemente nunca soñaríamos. Sin embargo, este dinero es pequeño comparado con las Potencias, a las que saca del equilibrio... En entornos no lineales esto es muy posible. Y es poco probable que todo este desorden se haya creado sólo para que podamos tener mucha comida para nuestros cerebros... Por favor, no te rías. Porque más de una vez me han llamado teórico de la conspiración y otras palabrotas por esas declaraciones :))))))))))
Sobre mis problemas con los pavos. Por desgracia, es más bien una cuestión de costumbre y de experiencia. Si trazamos una analogía con la mecánica cuántica, allí también, cuando se dominan las representaciones de coordenadas y momentos, cosas como los coeficientes de incertidumbre empiezan a parecer bastante obvias. Lo mismo ocurre aquí. Puedes aprender de memoria todas las fórmulas de cálculo de todos los índices. Puedes aprender de memoria todos los documentos de este sitio. Pero hasta que no esté en tus dedos, no entenderás nada. He entendido a Phoenix en el sentido que comentas (señales). Realmente no hay nada complicado. La parte difícil comienza cuando se intenta comprender cómo funciona en la vida real, donde todos estos índices interconectados trabajan juntos. Por eso quiero escribir algo propio, muy sencillo, pero que pueda ajustar, digamos, durante un mes...
Aquí pasa lo mismo. Puedes aprender de memoria las fórmulas de cálculo de todos los índices. Puedes aprender de memoria todos los documentos de este sitio. Pero hasta que no esté en tus dedos, no entenderás nada.
Por eso te he sugerido que lo leas en la web. La cuestión es que para todos los indicadores sólo hay dos o tres ideas, que se reescriben para cada uno de ellos a su manera. Cuando lo lees todo seguido, al final te aburres. :-)) Es cuando todo está ya asentado en tu cabeza y tanto las ideas como los métodos son visibles. Sólo queda retorcerlo un poco con las manos.He entendido a Phoenix en el sentido que comentas (señales). Realmente no hay nada complicado. La parte difícil comienza cuando se intenta comprender cómo funciona en la vida real, donde todos estos índices interconectados trabajan juntos... Por cierto, también admite la complejidad de Phoenix, al hablar de la puesta a punto. Por eso ahora quiero escribir algo propio, muy sencillo, pero que me sirva para encajar, digamos, durante un mes...
Los inductores no están interconectados de ninguna manera. Cada uno dará su señal independientemente de los demás. El Asesor Experto espera la confirmación simultánea de todas las señales. Pero no está en absoluto claro por qué funcionan exactamente esos valores de los parámetros.
Tengo una idea que me gustaría poner en práctica, pero no quiero dejar lo que estoy haciendo por algo nuevo. Si quieres trabajar en un esquema sencillo con tus manos y, al mismo tiempo, escribir algo propio, puedes probarlo.
El sashken experto más sensacional del campeonato se construye con sólo 2 MA. Pero tiene su propio sabor distintivo. No es en el hecho de que son diferentes tipos de МА, pero el cruce de МА se utiliza como una señal inversa. Es decir, si el entendimiento clásico es comprar cuando la rápida ha cruzado la lenta hacia arriba, entonces esta señal se utiliza allí para vender. Se trata de una variante de la aplicación de la estrategia de contratendencia. Es muy adecuado en un mercado volátil (y la libra es el más volátil) cuando no hay tendencia. Por lo tanto, para este Asesor Experto hay grandes áreas en las que es muy rentable. Pero en cuanto la tendencia empiece, lo perderá todo. Esto es lo que ocurrió en el Campeonato.
La idea es seleccionar o construir un indicador del estado del mercado que sólo determine la fase de tendencia-no tendencia. Este indicador debe servir además como un interruptor en la lógica: interpretar la señal en la dirección de la tendencia y viceversa.
Por supuesto, para convertir el sashken en un Asesor Experto normal, esto no es suficiente. Tenemos que resolver un par de cuestiones más. Pero este es su principal defecto.
De hecho, no es sólo un estudio de tehanálisis. La cuestión de reconocer y separar las fases del mercado es relevante para todos. No sólo tiene valor práctico, sino también científico. Por lo tanto, hay, entre otras cosas, mucho margen para un verdadero estudio basado en un enfoque científico. Si es necesario, utilizando cualquier matemática disponible (en lugar de la aritmética primitiva utilizada en los indicadores estándar).
Estaré encantado de participar en él, si es tu voluntad :-))
Por eso, ahora quiero escribir algo propio, muy sencillo, pero que aún así pueda caber durante, digamos, un mes...
Eugenk1, para que la conversación pase a un plano práctico, sugiero un punto de partida para la creación de algo más o menos sencillo, sin mecánica cuántica, invariantes de calibración y con posibilidad de adaptación los fines de semana. Y la aplicación de la econofísica se puede pensar tranquilamente y después de haber hecho algo poco complicado y factible.
Hay dos МА adaptables - Kaufman's en Code Base (gracias a dmitriy) y FRAMA (por Rosh, en el hilo 'ArrayMinimum() function'). Se dibujan muy bien y más o menos planos en las banderas - justo lo que necesito para tener menos señales falsas. Por supuesto que hay un retraso, pero se puede tratar de manejarlo de la misma manera que en ZeroLAG MA ('ZeroLAG MA').
Sistema inicial - dos MAs adaptables y de diferente sintonía con algún filtro de cruce rudimentario. Lo siguiente es esta idea que leí accidentalmente en un artículo popular sobre la teoría de las catástrofes: "Tras una catástrofe, el sistema no recuerda sus parámetros anteriores".
Y ahora lo probamos en todo el historial de esa empresa de corretaje, cuyas cotizaciones tienes. Si todo está bien en el historial completo, ¡buena suerte! Si no, tratamos de encontrar puntos en el historial, en los que el sistema (¡no el mercado, sino el sistema!) ha tenido una caída, y vemos cómo hay que cambiar los parámetros del sistema (digamos, sólo el filtro) para que el sistema funcione entre las caídas. Los criterios de una catástrofe -cualquiera razonable, aún pueden ser elegidos- ya sea intuitivamente, o con la misma economofísica o la teoría de los sistemas dinámicos.
Lo más importante es empezar, y luego las propias ideas aparecerán...
¿Cómo es que somos tan amigables contigo y con Eugene? :-)))
Es una idea interesante sobre las catástrofes. Si eres capaz de identificar las catástrofes cuando se producen, puedes sacar algo sustancial de ellas. Si no, el Asesor Experto no podrá reiniciarse. Primero tendría que sobrevivir a la catástrofe y luego identificarla de todos modos. ¿Qué opinas?
En general, la cuestión es que nuestro principal aliado es la estadística, es decir, podemos sacar conclusiones basadas en acontecimientos que se repiten con frecuencia. Y nuestro enemigo son los valores atípicos, que se suponen falsamente como ineficiencias rentables del mercado. Y el uso de picos puede ser conducido muy, muy profundo en el Asesor Experto. Es decir, cogemos 10 Asesores Expertos que se ajusten a ellos y den beneficios en los historiales, luego los juntamos en un programa y voilá, tenemos 100 operaciones. Las estadísticas parecen más, pero en realidad no ha cambiado nada.
Si tiene un filtro de señales que funciona MUY RARAMENTE, por ejemplo 5 veces al año, entonces su eficacia y validez pueden ser fácilmente cuestionadas, incluso si el número total de operaciones supera el millar.
Significa que cada símbolo y cada "si" en el asesor debe tener una gran ESTADÍSTICA en la historia para ser válido. Por supuesto, el número total de operaciones es importante, pero entonces debemos profundizar.
Es una idea interesante sobre las catástrofes. Si uno es capaz de identificar las catástrofes en el momento en que se producen, entonces puede sacar algo sustancial de ellas. Si no, el EA no podrá reconfigurarse. Primero tendría que sobrevivir a la catástrofe y luego identificarla de todos modos. ¿Qué te parece?
Durante la emergencia, es poco probable que tenga éxito. Seguirá habiendo detracciones. Otra cosa es que estos drawdowns pueden servir por sí mismos como indicador de una caída del sistema. En general, la catástrofe del sistema probablemente sólo debería captarse en función de los parámetros del propio sistema, no de los parámetros "objetivos" del mercado, porque es una catástrofe del modelo, no del mercado. (Hehe, no hay desastres en el mercado, sólo los vemos como desastres - por la discrepancia entre los modelos y la realidad objetiva...).
Una vez que lo identificamos - no operar más y esperar un cierto tiempo para obtener las estadísticas del sistema en condiciones cambiantes, y luego optimizar el sistema y el trabajo en el modo normal, hasta la próxima señal de una caída del sistema ...
Por cierto, no me propuse crear un Asesor Experto de reajuste automático. Lo principal es la detección automática de una catástrofe, y qué parámetros tendrá después del cataclismo, sólo Dios decide...
Por cierto, no me propuse crear un EA reconfigurable automáticamente. Lo principal es la detección automática de catástrofes.
Eso es lo que tenía en mente. Sobre el Asesor Experto - esa es la tarea de Eugene.
Y en general, esta tarea tiene el mismo efecto que la que he descrito. Si hay dos estrategias -tendencia y contratendencia-, la caída es una señal para cambiar a la otra estrategia. Sólo tiene que ocurrir en la fase de catástrofe del modelo, no en la fase de EA. :-)
Y podemos utilizar sus valores pasados como valores iniciales de los parámetros para una nueva estrategia y cambiarlos (adaptarlos) gradualmente a medida que se acumulan las estadísticas. De todos modos, la espera de nuevos datos siempre puede ser una trampa. ¿Es suficiente ya o no? Sean cuales sean las estadísticas, el mercado puede cambiar en cualquier momento. Y si ese cambio (catástrofe) se identifica correctamente, habrá algún tiempo para que los parámetros se adapten.
PS Parece que el tratamiento de coñac de Eugene le hizo bien. ¿O viceversa? :-)))
Nuestras catástrofes difieren significativamente, ya que la tuya esuna transiciónobjetiva del mercado a otra fase (de tendencia a plano o viceversa), mientras que la mía es un colapso del modelo subjetivo en su conjunto (que se joda todo, tanto el plano como la tendencia). No creo que el choque deba ser tan frecuente como el suyo, aunque la idea no carece de mérito... Creo que los primeros intentos de construir este tipo de sistemas no deberían ser difíciles de implementar, y las catástrofes como tal deberían ser raras. Y seguro que un par de docenas de programadores contratados por una empresa seria han implementado esto hace tiempo, jeje...
Sobre el sashken. ¿Qué significa su señal de trading? Muy sencillo. El rápido ha cruzado al lento de abajo a arriba. Durante el retraso, la parte superior del piso cambió a una parte inferior. Significa que es un buen momento para vender. Por lo tanto, esta señal incluye implícitamente un parámetro como el periodo plano. Como ves, no es tan sencillo... En cuanto a la eficacia comercial, tampoco me ha convencido. Sólo tuve 3 operaciones rentables en total. Y el último estuvo en profunda depresión durante mucho tiempo... Por desgracia, con todo mi respeto hacia Sasha, me temo que su EA no contiene ninguna idea que tenga sentido desarrollar...
Y la cuestión de la separación de las fases del mercado... No sé cómo se resuelve, pero sé cómo se llama. Se llama el Grial... Y todo lo que hacemos aquí, de hecho, es un intento de resolverlo con tal o cual grado de certeza...