Aplicación del análisis matemático y de las matemáticas superiores - página 9
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Je... Por cierto, ¡es una buena idea! Y hay algo que optimizar. En concreto, el nivel de apertura, el Take Profit, el Stop Loss, los parámetros de Trailing, si los hay, y los parámetros de corte de pérdidas... Y el sistema es simple y claro hasta la estupidez...
Y el tema de la separación de las fases del mercado... No sé cómo se resuelve, pero sé cómo se llama. Se llama el Grial... Y todo lo que hacemos aquí es básicamente un intento de resolverlo con diversos grados de certeza...
El beneficio era pequeño, de unos 30 años. Y el alce era de 300. La catástrofe de este sistema llegó en la forma del imbécil borracho y libertino Kolya Marjoff, con la cara hinchada y las uñas sucias. Y fue mucho, mucho después de que se abrieran las posiciones más asesinas para el sistema. Y todo el tiempo, el sistema ha funcionado perfectamente, honestamente, con rendimientos insanos... Para ser honesto, me pregunto si debería resucitarlo en este hilo como un mono de prueba.
Buen sistema, aunque... Toma de beneficios 20, alce 300. Una vez más, un desastrede sistema, ¡un sistema!Nuestras catástrofes difieren significativamente, ya que la tuya esuna transiciónobjetiva del mercado a otra fase (de tendencia a plana o viceversa), mientras que la mía es un colapso del modelo subjetivo en su conjunto (que se joda todo, tanto en la plana como en la tendencia). No creo que el choque deba ser tan frecuente como el suyo, aunque la idea no carece de mérito... Creo que los primeros intentos de construir este tipo de sistemas no deberían ser difíciles de implementar, y las catástrofes como tal deberían ser raras. Y seguro que un par de docenas de programadores contratados por una empresa seria lo han implementado hace tiempo, jeje...
Matemáticas, ¿qué tiene que ver Konyachinsky con esto? La separación de las fases del mercado es realmente el Grial... Piensa en ello. Las reglas del trading por tendencia y por plano son bien conocidas. El único problema es que no podemos saber cuál es cuál. Operar es la tarea de determinar la fase del mercado, ni más ni menos. Si lo discuten, arguméntenlo, por favor :)
Aquí estoy totalmente de acuerdo con Eugene. La separación de las fases del mercado es, en efecto, una tarea fundamental. Pero se puede resolver de diferentes maneras. Se puede utilizar el nivel de la teoría general del mercado (o de la relatividad :-), o se puede utilizar el nivel de la fenomenología. Es decir, basta con encontrar un indicador relativamente aceptable de esta fase para poder utilizarlo. Puede tener un retardo, puede tener algunos parámetros como la medida de ruptura del canal, puede tener su propia estimación probabilística de la fiabilidad - todos estos detalles técnicos que hacen que su valor y sus lecturas sean fiables sólo en el sentido probabilístico. Pero se puede trabajar y se puede hacer, estoy seguro de ello.
Y luego sólo es cuestión de combinarlo y ser coherente con otros medios técnicos.
Un indicador es una función de una serie de precios. Varios índices son varias de estas funciones. Los contamos todos y tomamos algún tipo de decisión basada en eso. Sin embargo, es sólo una forma de dividir la tarea en algunos trozos observables. De hecho, me resulta difícil imaginar una situación en la que, por ejemplo, el volumen aumente y el estocástico no reaccione en absoluto. Porque los índices no son independientes por definición. Y al final del día nos enfrentamos a la tarea de entender lo que hemos escrito...
Si todos los índices están definidos en el espacio de valor del precio, es decir, tienen un argumento común, no significa que todos sean dependientes. Existe una definición matemáticamente estricta de ortogonalidad de las funciones. Basta con calcular la correlación de dos índices cualesquiera para obtener numéricamente lo independientes que son, es decir, ortogonales. Usted, Eugene, con cierta precisión puede hacerlo a mano en Excel.Sobre el sashken. ¿Qué significa su señal de trading? Muy sencillo. El rápido cruzó al lento de abajo a arriba. Durante el tiempo de retraso, la parte ascendente del piso cambió a una parte descendente. Significa que es el momento de vender. Por lo tanto, esta señal incluye implícitamente un parámetro como el periodo plano. Como ves, no es tan sencillo... En cuanto a la eficacia comercial, tampoco me ha convencido. Sólo tuve 3 operaciones rentables en total. Y el último estuvo en profunda depresión durante mucho tiempo... Por desgracia, con todo mi respeto hacia Sasha, me temo que su EA no contiene ninguna idea que tenga sentido desarrollar...
Usted juzga el EA por sus resultados, y yo lo juzgo por su idea. Y ya me formé mi opinión al respecto durante la primera semana del Campeonato, cuando eché un vistazo al código fuente. La idea está ahí y la he formulado, y ya he escrito sobre otros parámetros = cuestiones a resolver al trabajar en ella. Y que, en particular, el período y la amplitud de las oscilaciones. ¡Eso es genial! Existe un campo de adaptación. Al fin y al cabo, estos parámetros pueden ajustarse directamente en el curso del proceso, en lugar de establecer un TP rígido.
Si no resuelves los problemas pequeños, en primer lugar, no aprenderás a resolver los grandes y, en segundo lugar, cuando un problema grande esté a la vuelta de la esquina, no sólo no lo verás, sino que ni siquiera lo entenderás.
Como una pequeña tarea, coloco aquí el indicador estilo Kaufman ligeramente modificado de klot. Es una difusa basada en la Transformada de Fourier, y necesita la librería FFT del mismo autor 'Fast Fourier Transform Functions Library FFT'.
Lo bueno de esta herramienta es que es completamente autoexplicativa, a diferencia del FRMA de Kaufman y similares.
Eh, intentaré responder punto por punto.
1. Mathemat, ¿qué tiene que ver Cognacian con esto? Separar las fases del mercado es realmente el Grial... La negociación es la tarea de determinar la fase del mercado. Si lo discutes, arguméntalo por favor :)
¿Qué hay que argumentar si las AMs adaptativas hacen exactamente eso? En un plano, son horizontales, y en una tendencia, su periodo de suavización es casi igual a 1, es decir, están inclinados... ¿Has probado estos AMAs para juzgarlos?
La verdad es que no. Mi desastre es el colapso de una estrategia tendencial cuando la tendencia termina, y viceversa. Y si lo suyo es un "colapso del modelo subjetivo en su conjunto", entonces después de eso nadie está vivo y el EA tampoco. Ya no es necesario ajustar ningún parámetro: el modelo no funciona.
Bueno, por qué no funciona... Lo hace, pero necesita diferentes parámetros... ¿Por qué apartar una estrategia alegando que sus parámetros no funcionan en este momento?Aunque, por supuesto, la proporción de 1:10 es una f... Quiero decir p... ...ppppppriyateli :) Sin embargo, tanto los sistemas con tp > sl como los sistemas con tp < sl tienen derecho a vivir. La diferencia entre ellos es la diferencia entre las fases del mercado. Los primeros están de moda, los segundos son planos.
Sí, exactamente, es una mierda. No conozco ninguna estrategia que funcione hasta ahora, en la que los stop-loss puedan ser de 20 y 300. Un stop loss de 300 se justifica sólo si mi toma es al menos ese valor.
Sí, veo estrategias en el Campeonato donde TP < SL. Pero la diferencia no es tan grande como la suya...
Las matemáticas, por desgracia, los mash-ups adaptativos y cualquier otro método lo hacen bien en la historia. En tiempo real, ay y ah, la tarea de determinar la fase del mercado es una tarea de predicción... Con todo lo que ello implica...
Por cierto, aquí hay una idea sobre cómo hacer que los GAs funcionen también. Pero no son los GAs habituales...
En general, creo que es hora de dejar de hablar de nada y empezar a hacer algo.