Aplicación del análisis matemático y de las matemáticas superiores - página 6
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Muy interesante...
Mierda... A veces pienso que se nos tolera sólo para mantener alguna escuela de matemáticas en el país... :(
Je... Esa es la definición de estos mismos límites es la Piedra Filosofal del Comerciante o el Grial... :) Sobre las múvas, sólo estoy dando un ejemplo. Sólo creo que el sistema original puede ser muy, muy simple, si tiene una unidad de adaptación adjunta. Pero hacer este bloque es muy, muy difícil. Aquí es donde se necesita una matemática fuerte.
Estimado Gato Negro (lo siento, no conozco su patronímico),
No es tan difícil hacer un sistema automático para adaptar un EA a las condiciones actuales del mercado. Pero es poco probable que tengas éxito. Cuando leí este post tuyo
Las pruebas de Turing no me importan, no me interesa en absoluto crear un mecanismo que sea tan tonto como el tonto medio. Mi tarea es más modesta. Para elegir algunas características estables del mercado, que se pueden utilizar para optimizar el sistema con la suficiente rapidez. Es más fácil decirlo que hacerlo... Sobre la lógica ternaria en realidad sólo lo dije en relación con el enlace citado. Me gustaba demasiado la idea de los patrones de precios. Me disgustaban mucho los marcos temporales y todo lo relacionado con ellos desde el principio de Forex. Por cierto, escribí mi primer programa en mql4 sobre este mismo tema. He visto algunas conversaciones interesantes al respecto en la araña, pero aún no lo entiendo. Todavía no tengo suficientes conocimientos. Me gustaría algo más sencillo, campos de Yang-Mils, invariancia gauge, supercuerdas, etc. :))))))))))))
Quería aconsejarle, como físico a un físico, que utilice los métodos de integración del continuo y la estadística cuántica. Las cosas son lo suficientemente sencillas como para adaptarse a su nivel. Sin embargo, luego me acordé de otro post
dmitry, phoenix es demasiado complicado, ya lo he mirado. Interesado en algo muy, muy simple. Por ejemplo en muwings o estocástico. Estoy de acuerdo, la foto es muy bonita. Puedes ver claramente lo que pasó el día 13... Pero sería mejor empezar estas investigaciones con algo sencillo.
y me he dado cuenta de que si el consejo de Hendrick no le conviene por su complejidad, probablemente mi consejo tampoco lo hará.
Por lo tanto, en lugar de un consejo, quiero hacer una pregunta simple y directa: ¿vas a hacer la autoadaptación del EA antes que el propio EA? Yo lo entendí así. Has escrito mucho sobre esta autoadaptación, pero nada sobre la estrategia que se supone que adapta.
Parece que nunca has optimizado ni probado nada. Creo que sí, porque el script que prueba el EA en el historial difiere del propio EA en 2-3 docenas de operadores. Y si existe un script de este tipo, sólo se necesitan 10 minutos para convertirlo en un optimizador primitivo. Para ello no necesitamos dll, C o incluso C++. Por supuesto, podemos crear un optimizador más complejo que utilice métodos matemáticos en lugar de la búsqueda más simple de variantes. ¿Pero es realmente necesario? Para confirmar o refutar tu idea sobre la suavidad de los cambios en las características del mercado basta con tomar el sistema más simple de 2 muwings que ya has mencionado 10 veces, y optimizarlo en segmentos de mercado diferentes y no superpuestos. El método de búsqueda directa es muy adecuado en este caso. 2 medias móviles tienen sólo 2 parámetros cuyos valores cambian discretamente en un rango limitado. Incluso 1000x1000= sólo 1 millón de pases. Le llevará entre 1 y 2 horas, si tomamos un período de 1 mes de historia, lo que corresponde plenamente a su deseo de afinar el EA según los últimos datos y durante un corto período de tiempo.
Como persona que tiene 20 años de experiencia en programación, esto es una tarea de un día como máximo. Pero tal vez después de completarlo, pierda algunas de sus ilusiones (lo cual es bueno) y deje de especular sobre cómo debería ser, y comience a trabajar concretamente en esta dirección (lo cual es muy bueno).
Porque mis palabras "no tendrás éxito" sólo significan que no tiene sentido hablar en abstracto sobre la auto-adaptación del sistema y lo complejo que es, hasta que no tengas el sistema en sí. Debes estar de acuerdo, se ve gracioso cuando una persona habla de cómo va a gastar su dinero ganado en Forex, si ni siquiera sabe cómo hacer una transacción.
PD Si todavía te parece difícil el sistema de 2 muwings, toma un sistema basado en 1.
Verás, mis estimaciones son las siguientes: la capacidad del sistema para ajustarse a la historia (denotémosla por A) A ~ exp{P}/N^Alpha. P - número de parámetros, N - número de operaciones, Alpha - algún grado. Por supuesto, el comportamiento del beneficio f-fi por cada parámetro es importante aquí, pero en general, por experiencia, la fórmula es correcta en promedio. Así que la optimización es algo peligroso.
Soy partidario de las conclusiones fundamentales complejas + la optimización de los parámetros teóricamente justificados.
Phoenix se complica por el hecho de que tiene bastantes parámetros, y todavía estoy tratando sólo con el optimizador. Es con la búsqueda de un sistema prototipo que he comenzado ahora. Los sistemas más sencillos (2 mouve, MACD, estocástico) desgraciadamente no se han optimizado en absoluto. O bien no se optimizan en absoluto, ni siquiera durante un mes. O bien fracasan, o bien tienen grandes detracciones. Así que no todo está tan claro con el sistema en sí.
¡Exactamente! El asunto no tiene que ver con el optimizador ni con la optimización. El enfoque normal de un científico es profundizar en el fenómeno, comprender su esencia, su naturaleza, y a partir de ahí construir un modelo. Teniendo un modelo, se puede estudiar su adecuación, la validez de sus predicciones, etc. Si son suficientes, puede implementarse en forma de Asesor Experto, cuyos parámetros deben optimizarse.
Hay otros enfoques llamados "voy a probar de esta manera", pero son el camino de los aficionados. Para los que tienen al menos "algo de escuela de matemáticas" no es grave. Por lo tanto, propongo no perderse en el pensamiento, y discutir si no la naturaleza y las regularidades del mercado, al menos las ideas sobre las que se puede construir su modelo. O modelos, si los hay. Y como axioma, propongo suponer que, aparte del flujo de datos de los precios, no hay nada más, y toda la información está incrustada y se muestra en este flujo. Propongo abstraerse de los volúmenes, porque no expresan nada en Forex.
Una cosa más. Normalmente, las personas de nuestra edad, así como las personas simplemente cultas, se dirigen a todo el mundo, excepto a los amigos y parientes, como usted. Sugiero que no se rompa esta tradición.
Por cierto, aquí en forex, mis 20 años de programación no valen casi nada. Casi, porque todavía soy capaz de escribir código por mí mismo y no tengo miedo de depurarlo vía Print(). Es un problema completamente diferente a resolver. No se trata de la construcción lógica de un sistema que resuelve una tarea bien definida, sino de luchar con lo desconocido. Así que apenas el conocimiento de C/C++, incluso uno impecable, puede ayudar a ENTENDER un sistema simple que contenga 3-5 índices diferentes.
Sí, Yrixx, yo también quería preguntarte. Parece que usted también es un principiante aquí. ¿Ha elaborado algunos métodos de descomposición del sistema? Ahora intento pensar en ello (y lo hago) como conjuntos de señales de activación y desactivación. Por ejemplo, dos mugrones cruzados. La señal para un acuerdo. Pero el estocástico está en un punto intermedio. Parece que es más fácil pensar de esta manera. Pero las imágenes en el Probador de Estrategias a veces me confunden. ¿Qué pasa con eso?
Tienen el mismo problema que los sistemas con muchos grados de libertad (parámetros). "Recuerdan"
una serie temporal específica en lugar de patrones fundamentales. Por eso todo el mundo se queja de la corta "vida" de los sistemas.