Estrategias de forex fallidas, opiniones y razonamientos. - página 6
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Es sorprendente que mucha gente no haya podido apreciar todavía la introducción de la función de prueba"Cada garrapata basada en garrapatas reales".
Se trata de una revolución muy esperada en el probador MT5.
Pero, por alguna razón, mucha gente sigue repitiendo la vieja canción de que el probador muestra mal.
Basta con probar entre los robots de mercado, en los modos "Cada tick" y "Cada tick basado en ticks reales", para ver la enorme diferencia entre ambos modos.
La práctica demuestra que los resultados de las pruebas en el modo de ticks reales se asemejan en más de un 80% a los resultados de la negociación real.
Y sin un probador es sencillamente imposible desarrollar una estrategia comercial rentable.
Las estrategias de Forex fallidas son todas aquellas que no se basan en información objetiva capaz de predecir correctamente el futuro más del 50% de las veces.
Es decir, al elegir una estrategia hay que pensar en lo descabellada y fuera de lugar que es, por ejemplo cualquier TA y operar con él es una locura, o ajustar un montón de parámetros diferentes al historial también es una locura, promediar también es una locura, la selección de modelos matemáticos también es una locura :) eso es lo que el 90% de los principiantes y no tanto es una completa tontería.
En pocas palabras, la estrategia debería ser: si bebo ahora, significa que me estoy echando líquido a la boca, salvo excepciones muy raras y casi increíbles :)) La estrategia debe ser clara: si algo está sucediendo ahora, entonces lo que está sucediendo está absolutamente claro para mí y estoy seguro de que es rentable.
Y sin un probador es sencillamente imposible desarrollar una estrategia comercial rentable.
La selección de modelos matemáticos también :) Quiero decir que lo que hacen el 90% de los principiantes y no tan principiantes es un completo disparate.
-De ninguna manera.
Esto implica automáticamente que la creación de ST automáticas es un "disparate y una tontería", porque cualquier ST automática (incluidas las redes neuronales, etc.) es una descripción de algún modelo matemático, y nada más.
En general, estoy de acuerdo, pero con esto:
-De ninguna manera.
Automáticamente se deduce que crear una ST automática es un "disparate y una tontería", porque cualquier ST automática (incluidas las redes neuronales, etc.) es una descripción de algún modelo matemático, y no más que eso.
Si el ST se basa en patrones reales y no ficticios, entonces no debería serlo. Lo real no es lo que ocurre a posteriori (lo que sucede después del evento, los patrones de todos), sino lo que es a priori real para este entorno, el mercado en particular
Si venden pescado en el mercado, podemos determinar su existencia y las posibilidades de ganar al comprarlo simplemente observando que realmente existe :) Entonces nuestras posibilidades de comprarlo son casi del 100%, o siempre podemos mirar en el suelo y ver las escamas del pescado y asumir que existe en el mostrador, bajo el cual las escamas, ¿comprenden la diferencia? ) Ese es el segundo enfoque nunca conducirá a un resultado positivo a largo plazo
Si el ST se basa en patrones reales y no inventados, entonces no debería serlo. Lo real no es lo que ocurre a posteriori (lo que sucede después del evento, los patrones de cualquier tipo), sino lo que es a priori real para este entorno, el mercado en particular
O bien la selección de modelos matemáticos es un completo disparate (entonces el ATS no tiene sentido), o bien la selección es necesaria, al menos para buscar los proverbiales "patrones reales".
La segunda cuestión es menos interesante:
Las estrategias de Forex fallidas son todas aquellas que no se basan en información objetiva capaz de predecir correctamente el futuro más del 50% de las veces.
No lo son. Cuando una pérdida es un rublo y una ganancia son tres. Muchos sistemas de comercio (de mis fuentes, y aquí en el foro) el comercio con bastante éxito con una probabilidad cercana a 0,5.
Simplemente escribo que estas afirmaciones son incorrectas.
O bien la selección de modelos matemáticos es un completo disparate (entonces el ATS no tiene sentido), o bien la selección es necesaria, al menos para buscar los proverbiales "patrones reales".
La segunda cuestión es menos interesante:
Las estrategias de Forex fallidas son todas aquellas que no se basan en información objetiva capaz de predecir correctamente el futuro más del 50% de las veces.
No lo son. Cuando una pérdida es un rublo y una ganancia son tres. Muchos sistemas de comercio (de mis fuentes, y aquí en el foro) el comercio con bastante éxito con una probabilidad cercana a 0,5.
Sólo escribo que estas afirmaciones son incorrectas.
Sin un probador, es sencillamente imposible desarrollar una estrategia comercial rentable.
Hay que aclararlo, porque el mercado existe más tiempo que la capacidad de simularlo en un plazo razonable.
A la hora de desarrollar una estrategia de trading, no es necesario encontrar ningún patrón matemático. Hay muchos. Y son los que no duran mucho. Porque estos patrones siempre están cambiando aleatoriamente entre sí.
Hay que encontrar la naturaleza del mercado, es decir, la naturaleza del movimiento de los precios, que nunca cambia. Es lo mismo que hace 10-20 años y es lo mismo ahora.
Con la llegada de las pruebas en ticks reales, es posible comparar los resultados con el modo Every tick (que "gana" millones).
Una estrategia de negociación rentable en ambos modos ("Cada tick" y"Cada tick basado en ticks reales") debería mostrar casi los mismos resultados. Esta estrategia también funciona de forma estable en el modo "Retraso aleatorio".
Pero, en mi opinión, cada principiante tiene que recorrer ese camino por su cuenta y encontrarse con sus propios baches en el camino. :)