Evaluación de la eficacia de los filtros en la construcción de un ATC - página 6
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...Echa un vistazo a las otras hojas, por favor, el principio de filtrado es el mismo y es muy interesante, dada la conclusión de la filtración débil que de hecho el filtro no funciona - bueno no lo hace :)
Además, estás investigando un EA que opera en contra de la tendencia con el promedio, por lo que, en mi opinión, evaluarlo por el beneficio no es muy objetivo.
Ya veré, ya habrá tiempo... ¿Y qué se considera objetivamente un indicador de rendimiento? Por cierto, un par de palabras más sobre el primer filtro. Corta las colas de la distribución, con las dos colas: los peores resultados y los mejores. Esto tampoco es bueno. Lo ideal es que el filtro corte la cola izquierda, la peor.
Acabo de decidirme a dar una respuesta a esta pregunta: me he sentado a escribir en Word, a hacer cálculos lógicos, pero sigo llegando a la conclusión de que el beneficio neto no es un buen indicador, al menos para la evaluación de dicha ST. Aunque no sé cómo publicar mi nota al respecto - ya tengo 14 páginas, pero quiero examinar mi posición críticamente, especialmente en lo que respecta a los métodos de análisis de gráficos...
En cuanto al recorte de los extremos, creo que hay que fijarse en la disminución de los beneficios y las pérdidas en términos porcentuales. Pero, para mí personalmente, el número de depósitos perdidos durante la optimización es muy importante: cuantos menos depósitos, más posibilidades de sobrevivir. Es mejor vivir mal pero vivir mal que tener 1 posibilidad entre 100 de hacerse rico...
En cuanto al recorte de los extremos, creo que hay que mirar cuánto disminuyen los beneficios y las pérdidas en términos porcentuales. Pero, para mí personalmente, el número de depósitos perdidos durante la optimización es muy importante: cuantos menos depósitos, más posibilidades de sobrevivir. Es mejor vivir mal, pero mejor vivir que tener una posibilidad entre 100 de hacerse rico.
Es una cuestión de gestión del dinero cuando se pierden los depósitos.
En cuanto al filtro - un crecimiento uniforme de TF con una disminución uniforme de los beneficios totales es bueno)) donde está el compromiso, depende de nuevo de la gestión del dinero. Y en general, se puede utilizar para negociar una cartera de un sistema con diferentes configuraciones (incluyendo los parámetros del filtro). Simplemente, si la señal se dispara con un valor de filtro mejor, el lote es mayor, y con uno más débil, el lote es menor. Por supuesto, hay un umbral de FP por debajo del cual no tiene sentido negociar el sistema. Del mismo modo, se puede combinar el sistema con diferentes configuraciones que darán lugar a una entrada y/o salida escalonada, lo que puede ser una diversificación en cierto sentido.
La pérdida de depósitos es una cuestión de gestión del dinero.
El séptimo filtro es un cortador fuerte. Pero hay un matiz. Está sesgado en la dirección correcta: corta más la cola de la izquierda.
Esto se puede ver en la distribución. El Gumbel Max era el más adecuado.
La conclusión importante es que alrededor del 30% de los pases no eran rentables y alrededor del 70% eran rentables.
Los depósitos que hemos perdido son una cuestión de gestión del dinero.
En cuanto al filtro - el crecimiento uniforme de la FP con una disminución uniforme del beneficio total es bueno)) ¿Dónde está el compromiso, depende de nuevo de la gestión del dinero. Y, en general, puede utilizarlo para negociar una cartera de un sistema con diferentes configuraciones (incluidos los parámetros de los filtros). Simplemente, si la señal se dispara con un valor de filtro mejor, el lote es mayor, y con uno más débil, el lote es menor. Por supuesto, hay un umbral de FP por debajo del cual no tiene sentido negociar el sistema. Del mismo modo, podemos combinar el sistema con diferentes configuraciones que darán lugar a una entrada y/o salida escalonada, lo que puede considerarse como una diversificación en cierto sentido.
Depende mucho del TS, si es el llamado promedio, como en el ejemplo, entonces la pérdida es igual a una entrada fallida, y cuantos menos fallos, mejor - para este es el sistema de filtrado responsable.
Si se me permite poner un ejemplo, no entiendo de inmediato la frase "el crecimiento uniforme de la FP con una disminución uniforme de los beneficios totales es bueno" el crecimiento en relación con lo que - el último pase? Entonces, ¿cuál es el descenso global de los beneficios?
El segundo filtro es el mismo que el primero: corta las colas a izquierda y derecha...
Y qué tipo de resultado esperamos: aquí nos gustaría entender el punto de referencia con el que, teóricamente, intentamos determinar la eficacia del filtro.
El séptimo filtro es un cortador fuerte. Pero hay un matiz. Está sesgado en la dirección correcta: corta más la cola de la izquierda.
Esto se puede ver en la distribución. El Gumbel Max es el más adecuado.
La conclusión importante es que alrededor del 30% de los pases no eran rentables y alrededor del 70% eran rentables.
En la práctica, utilizo 3 y 4 ajustes del mismo filtro.
¿La conclusión del 30% y el 70% es relativa a los resultados de la hoja F_7? Basta con mirar todas estas hojas para ver la siguiente situación
El coeficiente de asimetría de la distribución de Humbel es constante en 2,404. ¿Qué nos aporta esto teóricamente?
Una declaración audaz. Imho, MM es el Dr. Bormental (asistente), no el profesor Preobrazhensky (jefe médico).