Uso de robots de alta frecuencia: ¿cómo reaccionan los corredores y los centros de distribución? - página 4

 
Alexey Volchanskiy:

¿Cómo se benefician los DC de los retrasos? Vale, antes engañaban con las comillas, ahora las escribo yo, la diferencia entre los dos CC en A y R es prácticamente de 1-3 pips en un cinco dígitos.

Me refiero a las cuentas ECN.

Como qué, retrasos=despistes=sus pérdidas=beneficios de dc. Las cuentas ECN, repito, son iguales que las demás, no se retira dinero de ningún sitio.
 
Maxim Dmitrievsky:
Como qué, retrasos=descargas=sus pérdidas=beneficios de dc. Las cuentas ECN, de nuevo, son igual que el resto, no se retira dinero de ningún sitio.

Tengo el deslizamiento escrito en mi robot. No más de 0-3 pips en un 5 dígitos. Bueno, todo el mundo se desliza en las noticias. Este es un ejemplo del registro, el precio de la orden en rojo, el precio de ejecución en azul.

Pero es mejor juzgar a ojo). Aunque en este ejemplo el tiempo es grande.

2016.07.14 13:26:33, Close, Ticket= 104533767, SELL, EURUSD, timeClose= 844 volume= 0.10 Profit= 2.50000

2016.07.14 13:26:33, Close, Ticket= 104533788, SELL, EURUSD, timeClose= 906 volume= 0.10 Profit= 1.60000

2016.07.14 13:26:34, Close, Ticket= 104535024, SELL, EURUSD, timeClose= 594 volume= 0.10 Profit= 3.90000

2016.07.14 13:47:14, Open, Ticket= 104537098, BUY, EURUSD, timeOpen= 781 volume= 0.10Price= 1.11073 SL= 1.10773 TP= 1.11123

2016.07.14 13:47:14, Abierto, Ticket= 104537098, COMPRA, EURUSD, volumen= 0.10Precio= 1.11072 SL= 1.10773 TP= 1.11123

2016.07.14 13:50:31, Open, Ticket= 104537273, BUY, EURUSD, timeOpen= 719 volume= 0.10Price= 1.11079 SL= 1.10779 TP= 1.11129

2016.07.14 13:50:31, Abierto, Ticket= 104537273, COMPRA, EURUSD, volumen= 0.10Precio= 1.11079 SL= 1.10779 TP= 1.11129

 
Maxim Dmitrievsky:

Ya he averiguado el motivo gracias a un antiguo programador de DC. En resumen, seguimos siendo engañados... No voy a decir mucho al respecto o nos van a desterrar :) Pero los retrasos son artificiales. Además, el ping al corredor principal es de más de 100 ms, que por lo general todos en los EE.UU., por lo que se suma a los milisegundos ...

El punto principal, creo, está claro: el problema no es técnico sino económico. Y lo de que no hay conflicto de intereses no es más que otra maniobra de relaciones públicas, el esquema apenas ha cambiado desde las cuentas de DDE. En general, a veces es útil hablar con la gente, así que muchos malentendidos desaparecen de golpe.

Si no sabe qué hacer con el mercado y qué hacer con el mercado, puede darse cuenta de que no tiene sentido esperar un mercado mejor.

1) ¿Qué te impide comprar el mismo VPS con un ping <1ms?
2) Trabajar con órdenes limitadas elimina los deslizamientos.
3) Trabajar dentro de un mercado real de corredores con participantes reales. ¿Qué clase de conflicto de intereses es ese?

Así que el único problema aquí es el milisegundo que se enrolla. Pero, de nuevo, ¿qué sentido tiene? ¿Más historia de toros blancos? ¿Historias de terror infantiles?
 
mmmoguschiy-new:

Así que el único problema aquí es la ganancia de milisegundos. Pero, de nuevo, ¿qué sentido tiene? ¿Otra vez con la historia del toro blanco? ¿Historias de terror infantiles?

Eso es lo que yo también preguntaba. Porque el precio no se arrastra linealmente en una dirección. Supongamos que abro una posición de compra, el precio se arrastra hacia arriba. Así que, que haya un deslizamiento, sólo me hace sentir mejor).

O supongamos que hay una sucia manipulación de las cotizaciones en el espíritu de hace 10 años.

Pero escribo citas y a menudo las comparo en Matlab en el mismo gráfico. R y A los tienen casi idénticos. Aunque hace unos 6-7 años vi una correduría donde había una clara manipulación. Por lo tanto, no hay nada que negociar allí.

 
Alexey Volchanskiy:

Eso es lo que yo también preguntaba. Porque el precio no se arrastra linealmente en una dirección. Supongamos que abro una posición de compra, el precio se arrastra hacia arriba. Así que, que haya un deslizamiento, sólo me hace sentir mejor).

O supongamos que hay una sucia manipulación de las cotizaciones en el espíritu de hace 10 años.

Pero escribo citas y a menudo las comparo en Matlab en el mismo gráfico. R y A los tienen casi idénticos. Aunque hace unos 6-7 años vi una correduría donde había una clara manipulación. Por lo tanto, no hay nada que negociar allí.

La manipulación genera arbitraje. Nadie se beneficia de ello: ¡¡¡perderán mucho más!!!
 
mmmoguschiy-new:
La manipulación genera arbitraje. No beneficia a nadie: ¡¡¡perderán mucho más!!!
es fácil ser ingenuo, sólo que no hay beneficios que obtener
 
Maxim Dmitrievsky:
es fácil ser ingenuo, pero no es rentable
la auto-ironía es útil
 
Alexey Volchanskiy:

Eso es lo que yo también preguntaba. Porque el precio no se arrastra linealmente en una dirección. Digamos que abrí una posición de compra, el precio se arrastra hacia arriba. Así que, que haya un deslizamiento, sólo me hace sentir mejor).

O supongamos que hay una sucia manipulación de las cotizaciones en el espíritu de hace 10 años.

Pero escribo citas y a menudo las comparo en Matlab en el mismo gráfico. R y A los tienen casi idénticos. Aunque hace unos 6-7 años vi una correduría donde había una clara manipulación. Yo no cambiaría allí.

Qué coño pasa con las comillas, me refiero a los retrasos artificiales en la ejecución. Creo que deberíamos hacer una excursión - un día de convivencia con programadores en una empresa de corretaje para quitarnos las gafas de color de rosa :) Ya he escrito que se trata de una sucia manipulación con el espíritu de hace 10 años, sólo que ahora la mayor parte se le ha cortado por medio de deslices.

Y si además te sientes mejor con los deslices, entonces estás hablando como una persona que está lejos de comprender en absoluto. El broker que mencionas lo abrieron también técnicos que conozco. Se reían juntos de los ingenuos como tú hace unos 10 años cuando eran representantes de otro broker :) realmente piensas como el plancton y defiendes algo de lo que no tienes ni idea, de las guerras que hay allí por TU dinero.

Lea al menos en el mercado o en señales aquí - cuántos sistemas interesantes ya han sido asesinados por deslizamientos, y qué gran diferencia hay entre los dts en prosk, y cómo terminan aumentando el deslizamiento con su volumen de comercio. y todo el mundo lo hace.

 
Andrii Maksymchuk:
Colegas, ¿alguien ha tenido alguna experiencia utilizando robots de alta frecuencia en cuentas reales. ¿Cómo se las arreglan las empresas de corretaje y las sociedades de intermediación?

Nadie ha tenido esa experiencia, por la propia definición de HFT.

A los corredores no les importa nada de esto. Es imposible en los DC.

Maxim Dmitrievsky:

Lea al menos en el mercado o en las señales aquí - cuántos sistemas interesantes ya han sido asesinados por el deslizamiento, y qué gran diferencia hace entre dts en prosk, y cómo terminan aumentando el deslizamiento con el aumento del volumen de su comercio. y todo el mundo lo hace.

El deslizamiento y otras delicias están absolutamente en todas partes, a menos que su equipo esté en el centro de datos del mercado directamente.

 
Yuriy Asaulenko:

El deslizamiento y otras cosas están absolutamente en todas partes, a menos que tu ordenador esté en el centro de datos del propio mercado.

Por supuesto, la cuestión es su tamaño y origen