¿Cómo se mide el ruido? - página 2

Nuevo comentario
 
Con o sin ruido... los únicos operadores de radio estúpidos que quedan en el tema. Y todos los estúpidos electricistas se electrocutaron. Sólo yo sobreviví.
 
Алексей Тарабанов:
Con o sin ruido... los únicos operadores de radio estúpidos que quedan en el tema. Y todos los estúpidos electricistas se electrocutaron. Sólo yo sobreviví.
¿Cuál es su vacuna?
 

Alexey Burnakov:

Mi opinión. Si no busca ninguna propiedad modelo, todo el proceso es ruido para usted. No se prevé nada. Si se aplican métodos lineales, el ruido es un residuo del modelo lineal. Si se aplican métodos no lineales, el ruido es un residuo de ese modelo. Mañana tendrás acceso a una información privilegiada. El ruido seguirá disminuyendo. Pasado mañana te convertirás en un dios del mercado de divisas y conocerás todos los planes de los participantes y sus ejecuciones y el ruido será nulo.

La cuestión es sencilla. Respuesta: El ruido es algo que no se puede explicar.

En general, sí. Pero aquí está Hegel - el azar es una regularidad incognoscible funciona hasta ciertos límites, por lo que incluso en este caso el ruido se mantendrá - los mismos vagabundeos y derivas aleatorias.

Alexey Burnakov:
Otra, la formulación estadística de la pregunta. Hay algún modelo que deja ruido en los datos de toda la población, es decir, toda la historia de la existencia de las cotizaciones y el futuro de la misma. Usted se aproxima a ese modelo y su ruido es una estimación del ruido ideal del modelo ideal. Así de abstracto es. En los métodos clásicos se supone que el ruido del modelo ideal es normal.

Este modelo no es aplicable al mercado. El mercado en 2008 ha cambiado significativamente en 2011, luego en 13. Ahora es diferente de nuevo. Los modelos exitosos de 2008 no funcionaron en 2011, y estos, a su vez, no funcionan ahora.

El mercado definitivamente no es normal. El conjunto de la población no nos ayudará en nada, porque son sistemas diferentes en el tiempo. Y necesitamos, más bien, modelos a corto plazo. Modelos basados en una muestra limitada. Pues bien, los modelos lineales no son tan malos para esas muestras.


El rojo es el EMA(12) estándar, para comparar, y el azul es uno de los intentos de extracción de la señal para calcular el ruido. No es reconstruible (para los escépticos), aunque no veo nada malo en ello.

 

¡О! Una persona inteligente siempre distinguirá a Gogol de Hegel, a Hegel de Bebel, a Bebel de Babel, a Babel de cable y a cable de perro.

 
Event:
¿Cuál es la vacuna?
Trigo
 
Maxim Romanov:

......Sin embargo, un poco de ruido está presente allí, es el ruido de cuantificación, cada transacción se hace con un volumen de precisión finita, debido a esto el ruido se produce.....

El ruido de cuantificación surge del muestreo de la señal analógica original. Los movimientos del mercado son intrínsecamente discretos por naturaleza: tiempo/precio. Las cotizaciones se dan como: Tick(n)/Precio=X*Pips, Tick(n+1)/Z*Pips. El cambio de precio se fija en pips. No existe un precio que difiera de los ticks vecinos en 0,03 o 0,97 Pips entre el tick anterior y el siguiente durante el proceso de cotización. Es entonces cuando se produciría realmente el ruido de cuantificación.
 
Yuriy Asaulenko:

El mercado en 2008 había cambiado significativamente en 2011, luego en 13. Ahora es diferente de nuevo. Los modelos bastante exitosos de 2008 no funcionaron en 2011, y estos, a su vez, no funcionan ahora.

Cómo está cambiando el mercado de valores:

 
Алексей Тарабанов:
Wheeny
¿No deberíamos dar un golpe a nuestro... ¿William sh?
 
Yuriy Asaulenko:

..... Este modelo no es aplicable al mercado. El mercado en 2008 cambió significativamente en 2011, luego en 13. Ahora es diferente de nuevo. Los modelos bastante exitosos de 2008 ya no funcionaban en 2011, y estos, a su vez, no funcionan ahora....

El mercado no cambia, sólo puede haber diferentes situaciones de mercado. Si un modelo que tuvo éxito en 2008 no funciona en 2011, significa que el modelo fue ad hoc y no se basó en las propiedades clave del mercado.

 
lilita bogachkova:

Cómo está cambiando el mercado de valores:

Sí, el ruido está aumentando. En algunos instrumentos, el ruido ya es un poco menor que la señal. Por cierto, es bastante fácil trabajar en un mercado así. Comprar en la parte inferior del ruido, vender en la parte superior y viceversa. Los riesgos son pequeños. Lo fueron. :) Ahora este tema también está cerrado por los HFT, que tienen ordenadores en las salas de hardware de la bolsa.
123456789...11
Nuevo comentario