¿Cómo se mide el ruido? - página 4
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Y así es como se ve la diferencia entre el suavizado y los precios de cierre: el proverbial ruido.
Incluso se puede ver a ojo que su carácter está cambiando todo el tiempo.
Está claro que en lugar de un muving, se puede utilizar cualquier suavizado, basado en Fourier, wavelets, o algún tipo de filtros digitales. El problema es la varianza cambiante, o en términos econométricos simples, la heteroscedasticidad. Una vez leí un interesante artículo de unos químicos en el que utilizaban un filtro Savitsky-Haley para filtrar el ruido en los espectrogramas. Este filtro construye un polinomio de un periodo determinado y devuelve el punto medio del polinomio al suavizador, luego desplaza un punto a la derecha y repite el proceso hasta que se agoten los datos. En general, es una especie de análogo de un muving pero utilizando polinomios. Así que se les ocurrió el siguiente truco - mientras la diferencia entre la señal y el valor filtrado sea pequeña - para trazar un gran número de datos y un polinomio lineal, si la desviación empieza a crecer - el número de datos a filtrar disminuye y el grado del polinomio aumenta. Pues es como si si las desviaciones del muving aumentaran - disminuyeran su periodo.
En general, primero hay que definir el modelo de la señal y luego utilizarlo para descartar el ruido, es decir, los movimientos que no se ajustan al modelo de la señal.
Entonces el tema se volverá más interesante y constructivo, de lo contrario no tiene sentido buscar ruido donde no existe, simplemente no hay ruido en el mercado, porque piensas que lo que uso para trabajar es ruido.
Yo también solía trabajar en el problema, en cómo deshacerse del ruido, en separar la tendencia de lo plano y todo eso. Luego, al deshacerme del muestreo temporal del precio, llegué a la conclusión de que no hay tendencias ni flots.
Además, el ruido debe tener una distribución normal y ser realmente aleatorio, no he encontrado ninguna prueba de que los movimientos del mercado sean aleatorios.
hacer el mismo análisis con el alisado 1, porque hay que medir el ruido en una vela y no en 51
Bueno, sólo obtendrá la diferencia entre los precios de apertura H4 en pips. Aquí tienes.
En general, primero hay que definir el modelo de la señal y luego utilizarlo para filtrar el ruido, es decir, los movimientos que no se ajustan al modelo de la señal.
Entonces el tema se volverá más interesante y constructivo, de lo contrario no tiene sentido buscar ruido donde no existe, simplemente no hay ruido en el mercado, porque piensas que lo que uso para trabajar es ruido.
Yo también solía trabajar en el problema, en cómo deshacerse del ruido, en separar la tendencia de lo plano y todo eso. Luego, al deshacerme del muestreo temporal del precio, llegué a la conclusión de que no hay tendencias ni flots.
Además, el ruido debería tener una distribución normal y ser realmente aleatorio, no he encontrado ninguna prueba de que los movimientos del mercado sean aleatorios.
Estoy de acuerdo, al tratar de mirar el ruido debería entender claramente para qué lo necesito - difícilmente será bueno para operar directamente, para operar el ruido necesito saber el valor del suavizado en la barra de la extrema derecha, entonces al ver ese valor abro hacia el suavizado y gano mucho dinero. Pero el problema es que el suavizado, por ejemplo, un muving siempre se mueve medio período hacia atrás en la imagen de arriba por 25 bares y si usted sabe 25 valores de muving hasta el extremo derecho significará automáticamente que usted sabe el precio futuro 25 bares - ¿por qué el comercio de ruido entonces usted puede simplemente el precio futuro. Incluso una predicción precisa de un solo valor de muvinng futuro da el valor exacto de la barra futura.
Pues eso sería la diferencia entre los precios de apertura H4 en pips. Aquí tienes.
En general estoy de acuerdo, tratando de ver el ruido uno debe entender claramente para qué lo necesito - es poco probable que el comercio directamente, con el fin de comerciar con el ruido que uno necesita saber el valor del suavizado en la barra de la extrema derecha, a continuación, viendo este valor se abre hacia el suavizado y rastrilla el dinero con una pala. Pero el problema es que el suavizado por ejemplo muwing siempre se desplaza medio periodo hacia atrás en la imagen de arriba en 25 barras y si conoces 25 valores de muwing hasta el más a la derecha significará automáticamente que conoces las futuras 25 barras de precio. Incluso una predicción precisa de una sola media móvil futura da el valor exacto de la barra futura.
Lo he hecho a ojo, la señal está en el rango de ~20 pips del precio medio y el resto es ruido.
La señal está en el rango de ~20 puntos del precio medio, el resto es ruido.
Matlab dice que la varianza es de 32,02 puntos, pero la estadística práctica en casos con grandes valores atípicos recomienda contar la suma de los módulos dividida por el número de muestras; si es así, realmente es de 20,48 puntos.
¿Está seguro de que el eje de la figura es el precio medio?