El arbitraje cambiario, ¿merece la pena investigarlo? - página 10
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Arbitraje cambiario. ¿Tiene sentido cavar?
No tiene sentido cavar. Ya se ha desenterrado todo. )) Lo mismo ocurre con la HFT.
Pero si no puedes, pero realmente quieres, sí puedes.(c) Si se te ocurre algo propio.
Digamos que HFT - no puede llegar a eso - >60% de las operaciones en el mercado ya. Pero la propia HFT crea algunos movimientos regulares sobre los que se puede trabajar.
Es decir, ¿la HFT crea requisitos previos para una mayor HTF? :) Por cierto, me preguntaba, ¿hasta qué umbral llega la HFT? Supongamos que 3 operaciones por segundo ya son HFT. Sólo se acostumbró a usar una palabra de moda, como rápido significa HFT :) He leído que el verdadero HFT es cuando se habla de microsegundos, conectándose directamente a la bolsa y analizando el tráfico de ofertas de una bolsa a otra. Supongamos que un banco A envía una gran orden a la bolsa B. El bot de HFT la ve, y mientras la orden sigue (atención) pasando por el canal de comunicación al broker, el bot de HFT envía su orden por su canal más rápido, con lo que se adelanta un microsegundo y es el primero de la fila. ¿Cree que hay muchos sistemas de este tipo en el mercado ruso? Dada la aplastante iliquidez de los futuros, por ejemplo...
¿Así que los HFT preparan el terreno para más HTF? :) Por cierto, me preguntaba, ¿hasta qué umbral llega la HFT? Digamos que 3 transacciones por segundo ya es HFT? Sólo se acostumbró a utilizar una palabra de moda, como rápido significa HFT :) He leído que el verdadero HFT es cuando se habla de microsegundos, conectándose directamente a la bolsa y analizando el tráfico de ofertas de una bolsa a otra. Supongamos que un banco A envía una gran orden a la bolsa B. El bot de HFT la ve, y mientras la orden sigue (atención) pasando por el canal de comunicación al broker, el bot de HFT envía su orden por su canal más rápido, con lo que se adelanta un microsegundo y es el primero de la fila. ¿Cree que hay muchos sistemas de este tipo en el mercado ruso? Dada la aplastante iliquidez de los futuros, por ejemplo...
Tienes una idea equivocada sobre la HFT. No ve nada a menos que la orden esté en la pila de instrumentos de la bolsa (en teoría, también puede verla)) en las operaciones. Antes de eso, no tienes suficiente velocidad). La única cuestión es la velocidad a la que se intercepta la orden.
En el mercado ruso, según la información de hace 3 años, la HFT ya representaba más del 60% del volumen de operaciones.
¿Dónde ha visto la falta de liquidez en los futuros? Hay inconvenientes: el volumen de operaciones se ha reducido a más de la mitad. Pero la liquidez (para nosotros, con pequeños volúmenes) ha seguido siendo aceptable.
Tienes una idea equivocada sobre la HFT. No ve nada hasta que la orden está en la pila de instrumentos de la bolsa (teóricamente, también puede verla)) en las operaciones. Antes de eso, no tienes la velocidad). La única cuestión es la velocidad a la que se intercepta la orden.
En el mercado ruso, según la información de hace 3 años, la HFT ya representaba más del 60% del volumen de operaciones.
¿Dónde ha visto la falta de liquidez en los futuros? Hay aspectos negativos: el volumen de operaciones ha caído a más de la mitad. Pero la liquidez (para nosotros, con bajos volúmenes) ha seguido siendo aceptable.
https://c.mql5.com/3/98/Image_1.png
¿es eso liquidez? incluso con pequeños volúmenes hay muchos huecos.
https://c.mql5.com/3/98/Image_1.png
¿es líquido? incluso con volúmenes pequeños hay muchos huecos
Tengo entendido que la herramienta es -ED. No lo conozco, no he trabajado con él. En general, los pares de divisas no me resultan indiferentes en Forts.
No tengo ninguna queja sobre otros instrumentos. Ya te lo he dicho, está un poco peor que antes de las Olimpiadas, pero puedes trabajar sin problemas.
Escribe sobre la marcha, si hay más sospechas de que la bolsa o el corredor están haciendo trampa :) No puedes dejarlo así.
No, las críticas duras no son bienvenidas en el sitio de los desarrolladores. Voy a hacer trampa en los otros foros. Me he metido un poco con los desarrolladores y me banean una semana. )
Sí, el hecho de que el competidor directo de MT KVIK lejos de ser mejor y las mismas reclamaciones se pueden hacer a ella, y es aún más lento y menos utilizable).
En realidad, es muy fácil comprobar quién se está quedando atrás.
Tiene que pedir al corredor y a la bolsa una hora de ejecución específica para un billete concreto.
Sí, el tiempo de ejecución está bien. Me preocupan más los retrasos en los datos del mercado.
Y hay preguntas al respecto. No puedo comprobar si las cotizaciones están actualizadas. Hay muchas preguntas. Una de ellas - por qué es posible obtener la hora de cambio de las mejores cotizaciones actuales en plaza(http://ftp.moex.com/pub/FORTS/Plaza2/PI-PII_Bridge_ReplStreams.pdf ), y en MT sólo la hora del servidor MT) ¿Por qué no han introducido la hora de cambio en la estructura? Lo mismo con CopyTicks.
.. ¡En SEGUNDOS según el servidor methacvost todo va)! Aquí tengo la sensación de que se ha hecho un trabajo serio para complicar la vida del comerciante-escalador.
Y en Quicksilver todo está en segundos de servidor, e incluso si cabreas a MQL y decides conectarte directamente al servidor de otro broker con tu software - todo está en segundos de servidor.
Aquí hay algo que no funciona. Sólo la AMD es la salida. Cuando leo documentación sobre Plaza, me alegro, pero no todo está claro hasta el final: necesito ayuda profesional.
Sí, hay un orden en el tiempo de ejecución. Me preocupan más los retrasos en la recepción de los datos del mercado.
Y hay preguntas al respecto. No puedo comprobar si las cotizaciones están actualizadas. Hay muchas preguntas. Una de ellas - por qué es posible obtener la hora de cambio de las mejores cotizaciones actuales en plaza(http://ftp.moex.com/pub/FORTS/Plaza2/PI-PII_Bridge_ReplStreams.pdf ), y en MT sólo la hora del servidor MT) ¿Por qué no han introducido la hora de cambio en la estructura? Lo mismo con CopyTicks.
.. ¡En SEGUNDOS según el servidor methacvost todo va)! Tengo la sensación de que se ha trabajado seriamente para dificultar la vida de los scalper-traders.
Estoy scalping tranquilamente en un terminal "lento" y todo llega. No MT. Tengo tiempo para ver mis pedidos en la secadora y mis ofertas en el feed. No sé qué hora es. Y todo en tiempo de intercambio. Aunque trabajo entre Bid-Ask. No sé con quién estás trabajando. No sé con quién estás trabajando.
ZS No se ha dicho, también tengo una API completa con eventos y otras cosas). Pero no tengo MKUL. (( Solo ay.
Estoy haciendo scalping con un terminal "lento" y todo llega no sé cuántos ms, pero llega. No MT. Tengo tiempo para ver mis órdenes en el bombo y mis operaciones en el feed. No sé qué hora es. Y todo en tiempo de intercambio. Aunque trabajo entre Bid-Ask. No sé con quién estás trabajando. Tira a ese corredor a la basura.
ZZZ No lo digas, también tengo una API en toda regla con eventos y otras cosas). Pero no tengo MKUL. (( Solo ay.
No sé, es irrealmente rápido para las estrategias de scalper. Pero si quieres entrar en el arbitraje duro - entonces puedes conseguir un montón de regaños.
Y en el más salvaje de la falta de liquidez, incluso se puede trabajar manualmente entre las ofertas, de vez en cuando las órdenes de movimiento) En fresco Si no va a funcionar.
¿Alguien ha probado el arbitraje entre indicadores? En diferentes corredores.