El arbitraje cambiario, ¿merece la pena investigarlo? - página 2

 
Yury Reshetov:
Un intercambio no es Forex. Aquí, todas las cotizaciones del mismo instrumento se negocian en el mismo parqué y el mercado es el mismo para todos, por lo que no puede haber diferencias, y un servidor con feeds curvos puede tener recotizaciones o deslizamientos.
Bien, ¿una combinación de intercambio + forex? Futuros frente a pares de divisas. Después de todo, hay muchas opciones.
 

Hace cinco años tenía sentido, incluso llegué a trabajar en ello durante un tiempo en el paquete FORTS-FOREX. Ahora ya no tiene sentido. Simplemente no tienes tiempo físicamente.

Sólo que el arbitraje se llama de otra manera.

 
Yuriy Asaulenko:

Hace cinco años tenía sentido, incluso llegué a trabajar en ello durante un tiempo en el paquete FORTS-FOREX. Ahora ya no tiene sentido. Simplemente no tienes tiempo físicamente.

Sólo que el arbitraje se llama de otra manera.

¿Por qué es diferente? Exactamente la diferencia en las citas, o el momento en que se producen. Bueno, y el caso de comprar en el mercado OTC y luego vender en el mercado bursátil, o viceversa...
 
Алексей Тарабанов:
¿Por qué es diferente? Exactamente la diferencia en las cotizaciones, o el momento de las mismas. Bueno, y el caso de comprar en el mercado OTC y luego vender en la bolsa o viceversa...

En mi opinión, el arbitraje es más interesante con las opciones (sobre FORTS). Las estrategias de opciones son muy eficientes y menos arriesgadas por definición.

Yo mismo lo haría, pero una vez que le cogí el tranquillo, y no lo hice mal, me aburrí. No me atrevo a mirar el monitor durante horas.

 
Yuriy Asaulenko:

En mi opinión, el arbitraje es más interesante con las opciones (sobre FORTS). Las estrategias de opciones son muy eficientes y menos arriesgadas por definición.

Yo mismo lo haría, pero una vez que le cogí el tranquillo, y no mal, me aburrí. No me atrevo a mirar el monitor durante horas.

El arbitraje, en mi opinión, está en demanda cuando no hay monitor. Terminé de tocar en ese grupo hace unos 15 años.
 
Алексей Тарабанов:
El arbitraje, en mi opinión, está en demanda cuando no hay monitor. Terminé de tocar en este grupo hace unos 15 años.

¿Cómo es eso? La transacción es de 15 minutos a varios días. Hay que contar todo el tiempo (por supuesto, el software lo hace). + las modificaciones del acuerdo, el equilibrio del acuerdo. Y hay que cerrarlas a tiempo. No puedes alejarte del monitor.

Me refiero a las opciones.

 
Yuriy Asaulenko:

¿Cómo es eso? La transacción es de 15 minutos a varios días. Hay que contar todo el tiempo (por supuesto, el software lo hace). + las modificaciones del acuerdo, el equilibrio del acuerdo. Y hay que cerrarlas a tiempo. No puedes alejarte del monitor.

Se entiende por opciones.

No me refiero a eso.
 
Yuriy Asaulenko:

Hace cinco años tenía sentido, incluso llegué a trabajar en ello durante un tiempo en el paquete FORTS-FOREX. Ahora ya no tiene sentido. Simplemente no tienes tiempo físicamente.

Sólo que el arbitraje se llama de otra manera.

¿No tendré tiempo físicamente o el robot no tendrá tiempo automáticamente?
 
Алексей Тарабанов:
No me refiero a eso.
¿Podrías ser un poco menos críptico? Nadie entenderá nada. Me gustaría ser específico.
 
Maxim Dmitrievsky:
¿No podré llegar físicamente a tiempo o el robot fallará automáticamente?

Ni tú, ni siquiera el robot.

Más del 60% del volumen de FORTS se realiza directamente a través de ordenadores conectados a la bolsa (sin pasar por el corredor). Si se tiene en cuenta que estos ordenadores también están instalados directamente en la central, en la misma sala de máquinas.