Investigación en paquetes matriciales - página 9

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Encontrar "agujeros" en la historia:

a<-ttFeed.BarHistory("LTCBTC", "Bid", "M1", Sys.Date()-50, Sys.Date())
a[ a[2:nrow(a),from] - a[1:nrow(a)-1, from]>40]
Estas dos líneas mostrarán inmediatamente "agujeros" > 40 minutos en el historial de los últimos 50 días.
 

Repartidos en las últimas 24 horas en forma de gráfico:

library(ggplot2)
ticks<-ttFeed.TickBestHistory("EURCHF", Sys.Date()-1, Sys.Date())
ticks[,spread:=(ask-bid) * 10^ttConf.Symbol()[name=="EURCHF", precision]]
ggplot(ticks, aes(spread)) + geom_histogram(color="black", fill="lightblue")

Cuatro líneas.

Este es el EURCHF. Se puede ver claramente que no hay un diferencial negativo. No se puede decir lo mismo del EURUSD.

He utilizado los ejemplos de visualización de aquí.

ggplot2 histogram plot : Quick start guide - R software and data visualization
ggplot2 histogram plot : Quick start guide - R software and data visualization
  • www.sthda.com
This R tutorial describes how to create a histogram plot using R software and ggplot2 package. The function geom_histogram() is used. You can also add a line for the mean using the function geom_vline. Add mean line and density plot on the histogram The histogram is plotted with density instead of count on y-axis Overlay with transparent...
 
zaskok3:

Repartidos en las últimas 24 horas en forma de gráfico:

Cuatro líneas.

Este es el EURCHF. Se puede ver claramente que no hay un diferencial negativo. No se puede decir lo mismo del EURUSD.

He utilizado los ejemplos de visualización de aquí.

Buena

 
zaskok3:

Repartidos en las últimas 24 horas en forma de gráfico:

Cuatro líneas.

Este es el EURCHF. Se puede ver claramente que no hay un diferencial negativo. No se puede decir lo mismo del EURUSD.

He utilizado los ejemplos de visualización de aquí.

Siempre me he preguntado cómo ha cambiado el diferencial medio a lo largo del tiempo. ¿Podría, por ejemplo, descargar 10 años de datos y calcular una media móvil del valor del diferencial? Sería útil perfeccionar la modelización del comercio.
 
Alexey Burnakov:
Siempre me he preguntado cómo cambia el diferencial medio con el tiempo. ¿Puedo, por ejemplo, descargar los datos de 10 años y calcular una media móvil del valor del diferencial? Sería útil perfeccionar la modelización del comercio.

Sinceramente, no entiendo por qué todo el mundo está tan apegado a esta difusión. Aparentemente, los desarrolladores de MT han perpetuado esta noción en sus cabezas con su solución Bid+Spread.

¡No uso el spread en el comercio en absoluto! En ninguna parte. En el probador es lo mismo.

Pero respondiendo a tu pregunta, no puedes subir las garrapatas en 10 años, eso no se almacena en esa base de datos online. Y en los años que hay, por supuesto, nada le impedirá hacer cualquier análisis.

Las garrapatas están disponibles directamente desde R (ver primer post) y en tiempo real. Renat no se interesa por nada...

Las unidades de este tipo, si lo haces bien, son fáciles de escribir. Así que es lógico esperar algo similar para el mismo Matlab, por ejemplo. Es práctico, ¿no?

 
zaskok3:

Sinceramente, no entiendo por qué todo el mundo está tan apegado a esta difusión. Aparentemente, los desarrolladores de MT han perpetuado esta noción en sus cabezas con su solución Bid+Spread.

¡No uso el spread en el comercio en absoluto! En ninguna parte. En el probador es lo mismo.


Tal vez me hayas malinterpretado. ¿Cómo no se puede utilizar la propagación en el probador? )) Es una clara sobrecarga para su estrategia.

Sería interesante ver, incluso de forma promediada, cuál fue el diferencial, por ejemplo en 2009, para 2005, etc. A continuación, esta información debería utilizarse en la simulación de la negociación sobre el historial, para que sea más precisa.

 
Alexey Burnakov:

Tal vez no hayas entendido bien mi punto de vista. ¿Cómo puede un probador no utilizar una extensión? )) Es una clara sobrecarga para su estrategia.

Utiliza la pregunta. Los gastos generales son la comisión y los detalles de la ejecución. El diferencial no pertenece a la sobrecarga. La difusión, como los bares por ejemplo, es una ficción.

Sería interesante ver, aunque de forma promediada, cuál fue el diferencial, por ejemplo, para 2009, para 2005, etc.

Hay dos líneas en el primer puesto que calculan el diferencial medio como ejemplo. Retócalo un poco y conseguirás lo que quieres.
 
zaskok3:

El diferencial, como las barras por ejemplo, es ficticio.


Bien, gracias.

Cuando escribo un EA, utilizo los precios Bid y Ask.

¿Y si digo que quiero ver la diferencia histórica entre Bid y Ask, ya no es una ficción?

 
Alexey Burnakov:

Y si digo que quiero ver la diferencia histórica entre Bid y Ask, ¿ya no es una ficción?

La ficción sobre la propagación es que supuestamente es una sobrecarga y el probador necesita esta información.

La ficción sobre las barras - que es supuestamente una cuantificación lógica del precio, y los mismos indicadores deben ser construidos en consecuencia.

Por lo demás, esto es un offtopic, así que sugiero que no continuemos. Empecé a despotricar de la difusión aquí para nada.

 
zaskok3:

Difundir la ficción - que supuestamente es una sobrecarga y el probador necesita esta información.

La ficción sobre las barras - que es supuestamente una cuantificación lógica del precio, y los mismos indicadores deben ser construidos en consecuencia.

Por lo demás, esto es un offtopic, así que sugiero que no continuemos. Empecé a despotricar de la difusión aquí para nada.

Vale, estoy de acuerdo, no nos salgamos del tema.
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