Regresión Bayesiana - ¿Alguien ha hecho un EA utilizando este algoritmo? - página 25
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Muchas gracias, sensei, por la generosidad con la que ha compartido, conmigo, un inexperto, preciosos granos de verdad...
Apareció un "experto"...
Es lo que hago para ganarme la vida, así que me importan una mierda las actitudes de los teóricos, especialmente de los incompetentes).
Y la pregunta más importante: ¿hay un resultado? :)
Compruébalo.
En cuanto al modelo, el error de predicción fuera de la muestra se sitúa en torno al 30%. Lo mejor es ada. No es mucho peor que el bosque aleatorio y el SVM. Pero para obtener ese resultado, primero tuve que aprender a seleccionar los predictores. Por lo general, el 70% se dedica a la preparación de los predictores (minería de datos), el 10% al modelo y el resto a la estimación del rendimiento. Pero no es un Asesor Experto - es sólo un modelo, pero un modelo que no tiene la propiedad de sobreentrenamiento y no depende de la estacionariedad o no estacionariedad de los datos de entrada.
Una vez más tratando de leer algo sobre el tema, llego a la conclusión: qué pesadilla.
Así que todo comienza con la estacionalidad. ¿Cuál es la definición correcta de estacionariedad?
Encontré este:
Стационарность — свойство процесса не менять свои характеристики со временем.
¿A qué características específicas se refiere?
Sigo leyendo:
La estacionariedadde un proceso aleatorio significa que sus regularidades de probabilidad permanecen constantes en el tiempo, y solemos considerar dos tipos de estacionariedad: la estacionariedad en sentido estricto, cuando las distribuciones de dimensión finita son invariantes a los cambios de tiempo, y la estacionariedad en sentido amplio, cuando sólolas expectativas matemáticasno dependen del tiempo. La aplicación práctica de la estacionariedad se basa en el hecho de que para un proceso estacionario las características de cualquier muestra aleatoria y de la población general coinciden.
¿Qué es eso? -"cuando las distribuciones de dimensión finita son invariantes con respecto a los desplazamientos temporales". ¿Qué tipo de distribuciones de dimensión finita son? Y invariante, ¿se supone que es constante, es decir, que no cambia? ¿Y qué quiere decir con estacionariedad?
En sentido amplio: expectativa matemática independiente del tiempo. ¿Y qué? Obviamente, según esta definición, los datos del mercado no son estacionarios. Y qué sentido tiene hablar de datos estacionarios (por supuesto con esta definición). Con estos datos es elemental obtener un beneficio, abierto hacia la expectativa matemática cuando se produce un descenso... Excepto que nadie hizo una expectativa constante aquí.
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Este es el truco: lanzamos una moneda. Registra los resultados de dos maneras:
1. Cabezas +1. Cola -1. Tenemos algo así: 1,1,-1,1,1,-1,-1,-1,1,1.
2. Súmalo. Tenemos algo así: 0,1,2,1,2,3,2,1,0,1,2.
En el primer caso, la expectativa es constante, mientras que en el segundo no lo es. Por lo tanto, en el primer caso los datos son estacionarios, y en el segundo caso son no estacionarios. Entonces, ¿como en el primer caso tienes la posibilidad de obtener beneficios y en el segundo no? Y ni en la primera ni en la segunda existe la posibilidad de obtener beneficios.
Entonces, ¿qué sentido tiene todo este alboroto sobre la estacionariedad?
Llego a la conclusión de que la estacionariedad es un indicador de nada.
Estoy llegando a la conclusión de que la estacionariedad es un indicador de nada.
Ahora imaginemos por un segundo que la primera fila pudiera ser intercambiada...
Puedes imaginar cualquier cosa. Supongamos que abrimos en la desviación hacia la expectativa. Tenemos 1, vender. El siguiente valor es de nuevo 1, de nuevo 1, 1, 1, 1, 1, 1. Por último, 0 y -1. Parece que se trata de un beneficio. Pero en realidad el precio se ha movido hacia arriba y con el número -1, no hay beneficio. Resulta que el oscilador es tan bueno como el oscilador.
En este caso no era necesario analizar, porque inicialmente se ofrecía una moneda y por más que la conviertas, no obtendrás beneficios.
Bien, el instrumento negociado es la diferencia entre dos futuros de diferentes fechas de entrega. ¿Está más claro? Sí, es poco realista porque las fluctuaciones tienen una campana muy estrecha.
Pero si el instrumento negociado es la diferencia entre un futuro CME y un futuro moex, la campana es más amplia y esto es un beneficio bastante real para los operadores avanzados de alta frecuencia.
Aún más realista es el EURCHF en el periodo en que el banco central suizo vinculó el franco al euro. Sólo el más perezoso no ha negociado esa cosa.