Estrategas inteligentes, ¡¡¡la cara y la cruz mandan!!! - página 4

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Ivan Vagin:
El problema está en la cabeza.

Cómo es posible que la gente no entienda que el mismo martín es sólo una herramienta, y que su uso depende sólo de quien lo tenga en sus manos, la electricidad puede iluminar la casa, y se puede hacer una silla eléctrica

se pueden hacer cientos de analogías con el agua, el hierro, el veneno de serpiente, etc.

El problema es que partiendo de 0,01 lotes, a los 10 intentos fallidos ya tenemos 10,24 lotes ))
 
Alexey Volchanskiy:
El problema es que partiendo de 0,01 lotes, al décimo intento fallido ya tenemos 10,24 lotes ))
Martin no siempre = 2
 

¿De qué cabeza se puede hablar si no se tiene una? Pues bien, ¿cómo se puede aplicar un martín de otra manera que no sea aumentando el lote después de una pérdida?

Entonces, tienes un margen... Adelante, hazlo... pedir un préstamo al banco, vender tu piso... es un método en el que todos ganan. Eso es todo. No digas tonterías.

 
Vladislav Andruschenko:
Martin no siempre = 2
Si es menor, será menos probable que se cierre con un plus en la siguiente entrada, y la longitud de la secuencia aumentará.
 
Dmitry Fedoseev:
Será menor, tendrá menos probabilidades de cerrar con ganancias en la siguiente entrada y la longitud de la secuencia aumentará.

He probado el martin no sólo con un lote, sino por ejemplo, el cambio de la toma de beneficios - la compensación de un lote con un martin.

Martin Martin es malo, pero todos lo quieren.

 
Vladislav Andruschenko:

He probado el martin no solo con un lote, sino por ejemplo cambiando en la toma de beneficios - compensando un lote con un martin.

Martin Martin es malo, pero todo el mundo lo quiere.

Puede hacerlo sin aumentar el lote; puede añadir el mismo lote en incrementos. El efecto es similar y el resultado final también.
 
Dmitry Fedoseev:
Con menos, habrá menos posibilidades de cerrar con un plus en la siguiente entrada, y la longitud de la secuencia aumentará.
Tiene sentido. Una vez leí un largo artículo en el que el corredor de bolsa, como un matemático genial, demostraba científicamente el martin óptimo, como 1,56. Y luego presumía de que al final del año ganaba algo así como un 25%).
 
Martin, como toda la gestión del dinero, no es una ventaja estadística. Puede maximizar los ingresos para un determinado nivel de riesgo con la ventaja disponible. Aumentar las apuestas después de una pérdida en cualquier proporción tiene sentido con fuertes rendimientos del mercado. En plano gana, en tendencia pierde. Si la tendencia es fuerte, por el contrario, tiene sentido añadir a las ofertas rentables - pirámide. Lo cual tiene sentido con una tendencia y se pierde con un piso. Desgraciadamente, los largos periodos de bipolaridad cambian bruscamente por la tendencia y viceversa).
 

Correcto. Así que eso es antes de la parada.

Si además fuera con escala, entonces sí.

 
Vladislav Andruschenko:

He probado el martin no solo con un lote, sino por ejemplo cambiando en la toma de beneficios - compensando un lote con un martin.

Martin Martin es malo, pero todos lo quieren.

He escrito un búho con características adicionales y he cometido un error en el código. Decidí analizar todo el asunto y ver cómo resultaba. El búho funciona en martin, pero martin es muy complicado, el promedio comienza sólo después de analizar todos los pares con la moneda. Si hay una subida o una bajada, empieza a marcar en el movimiento, si es plano, marca en la dirección opuesta. Todo esto funciona desde los pares más volátiles hasta los más planos, si empieza a cuajar y el movimiento cambia globalmente - entonces hace un giro. El lote acaba ganando una posición pequeña pero sin pérdidas a la vista.

Esto se puede utilizar en el trading manual, analizando todos los pares, se puede promediar o sumar, pero manualmente es muy agotador. No es necesario promediar x2 después de cada pérdida en un paso, por lo que el depósito puede no ser suficiente, pero la aplicación de martin con seguridad y sabiduría es bastante aceptable.

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