¿Es posible la diversificación del riesgo en el mercado de divisas? - página 15

Nuevo comentario
 
Mike Kharkov:
¿Es posible el arbitraje como estrategia cuando se opera con bancos, por ejemplo?
(He oído que un corredor puede simplemente no pagar las ganancias asociadas a dicha estrategia...)
Se le dice casi explícitamente: "olvídese del arbitraje, como un mal sueño". Y sigues actuando como un niño malhumorado al que le da igual que se le estropeen los dientes, es como "¡bueno daaaay canfeeetoo!".
P.D. Tanto en los bancos como en los centros de distribución.
 
Alexander Laur:

1. Sí, el arbitraje es una operación sin riesgo. Es un axioma. El arbitraje envía órdenes de compra y venta al mismo tiempo porque Bid > Ask. Abres una posición y la cierras inmediatamente con beneficios.

2. Sobre las comprobaciones, los cálculos, los comprobadores, etc. - He hecho todo esto y muchas veces. No te convenceré de nada más. NO SIGNIFICA NO.

Buena suerte con el intercambio. :)

Igualmente:)
 
Alexander Laur:

1. Sí, el arbitraje es una operación sin riesgo. Es un axioma. El arbitraje envía órdenes de compra y venta al mismo tiempo porque Bid > Ask. Abres una posición y la cierras inmediatamente con beneficios.

No. El comercio sin riesgo es un mito. Es que en el arbitraje, la mayor parte del riesgo es de ejecución.
 
Mike Kharkov:
Buenas tardes.
He aquí una pregunta:
¿Es posible reducir el riesgo de alguna manera mientras se negocia, negociando múltiples instrumentos?
Para decirlo de forma aún más sencilla:
¿Es posible operar con una docena de instrumentos en el mercado de divisas, sin temor a poner todos los huevos en una sola cesta?

Si puedes demostrarlo en un comercio real, entonces es posible, y si no puedes, de qué serviría que alguien dijera que es posible. )

1...89101112131415
Nuevo comentario