¿Alguien ha retirado dinero de un broker utilizando estrategias de arbitraje? - página 4
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Aquí hay una historia sobre el comercio de alta frecuencia...
http://www.forbes.ru/finansy/rynki/285247-skorost-deneg-kak-bankiry-s-uoll-strit-posadili-programmista-iz-rossii
No entendí nada, realmente...
Empecemos por explicar por qué es posible este tipo de arbitraje... Porque los DT hacen trampa con las cotizaciones, filtrándolas para que los listos como yo no ganen dinero en el piso. Por lo tanto, existe un desfase temporal, que los arbitrajistas utilizan. Resulta que para cada tuerca astuta hay un tornillo con rosca a la izquierda. Y luego, cuando las empresas de corretaje se joden, ya sea por delante o por detrás, comienzan las histerias: ¿cómo se puede sacar provecho de nuestros propios filtros?
La otra pregunta me preocupa aún más. Si hay un retraso en el terminal, debería haber sido eliminado desde los días de MT3. En cualquier contrato está escrito que el operador sólo negocia a los precios que ve en el terminal. El comerciante lo hace. ¿Y dónde mira? A los muwings o a los futuros, eso es cosa suya. ¿Por qué el corredor no demanda al productor de software por un producto de intercambio de baja calidad que se vende a un precio muy decente?
¿Desactivan los corredores el comercio automático? No hay problema. Utilice WINAPI para simular los clics del ratón y del teclado. Una vez más, eres un hacker. ¡¡¡¡¡¡Una vez que se negocia en el lado positivo, ya eres un hacker!!!!!!
En realidad, todas las segundas oficinas han sido castigadas por el arbitraje de una manera u otra. Al menos por 100 dólares. No he recurrido mucho al arbitraje. Pero sí que penalicé a 5 o 6 empresas.
Вопрос в заголовке. Хотелось бы понять, реально ли заработать на арбитражных стратегиях, основанных на открытие сделок от быстрого брокера против медленного?
Гипотезы не интересны, интересно мнение людей которые работали на реале.
Ahora no hay retrasos. En un mercado rápido, si el precio en la cocina se encuentra con una orden limitada más o menos grande, la cocina espera hasta que el precio VERDADERO pase lo más lejos posible contra esa orden (0,5-3 segundos) para tomar el propietario de la orden.., Y si quieres hacer un arbitraje de este tipo con un Mercado, la cocina te llenará después de los mismos 0,5-3 segundos, pero al precio VERDADERO, y se añadirá el deslizamiento, explicando que "mientras la orden se movía el precio ha cambiado". En mi experiencia he recogido datos de ticks de algunas empresas de corretaje y escribí un simple probador de arbitraje con ellos. He sufrido un par de días y me he rendido.
Tal vez todavía existan algunas cocinas a la antigua, donde el arbitraje funciona a la vieja usanza y que no cuentan con herramientas especiales que permitan bombardear a los operadores con deslizamientos, no lo sé.
Ahora no hay retrasos. En un mercado rápido, si el precio en la cocina se encuentra con una orden limitada más o menos grande, la cocina espera hasta que el precio VERDADERO pase lo más lejos posible contra esa orden (0,5-3 segundos) para tomar el propietario de la orden.., Y si quieres hacer un arbitraje de Mercado, el sistema lo hará después de los mismos 0,5-3 segundos, pero a precio VERDADERO, y se añadirá el deslizamiento, explicando que "el precio ha cambiado mientras la orden se ha movido". En mi experiencia he recogido datos de ticks de algunas empresas de corretaje y escribí un simple probador de arbitraje con ellos. He sufrido un par de días y me he rendido.
Tal vez todavía existan algunas cocinas a la antigua, donde el arbitraje funciona a la vieja usanza y que no cuentan con herramientas especiales que permitan bombardear a los operadores con deslizamientos, no lo sé.
Ahora no hay retrasos. En un mercado rápido, si el precio en la cocina se encuentra con una orden limitada más o menos grande, la cocina espera hasta que el precio VERDADERO pase lo más lejos posible contra esa orden (0,5-3 segundos) para tomar el propietario de la orden.., Y si quieres hacer un arbitraje de este tipo con un Mercado, la cocina te llenará después de los mismos 0,5-3 segundos, pero al precio VERDADERO, y se añadirá el deslizamiento, explicando que "mientras la orden se movía el precio ha cambiado". En mi experiencia he recogido datos de ticks de algunas empresas de corretaje y escribí un simple probador de arbitraje con ellos. He sufrido un par de días y me he rendido.
Tal vez todavía existan algunas cocinas a la antigua, donde el arbitraje funciona a la vieja usanza y que no cuentan con herramientas especiales que permitan bombardear a los operadores con deslizamientos, no lo sé.
También recogí datos de ticks, los retrasos a veces llegan a 500 ms en algunos brokers. Eso es más que suficiente para entrar. ¿Pero de qué sirve si no pagan? )
Por favor, no inventes esto). Los retrasos no se van a ninguna parte, simplemente hay un poco menos de ellos y los plugins antiarbitraje son más inteligentes. Otra cosa es que los corredores sean paranoicos. Ahora consideran que cualquier operación de HFT es un arbitraje y retienen los beneficios. En una palabra: "cocina".
También recogí datos de ticks, los retrasos a veces llegan a 500 ms en algunos brokers. Eso es más que suficiente para entrar. ¿Pero de qué sirve si no pagan? )
Aquí hay una comparación de garrapatas, si alguien está interesado. Puedes ver por ti mismo los huecos.
Puedes teorizar todo lo que quieras, pero yo lo he hecho. Funciona. Pero la ejecución es importante, así es. Las cuentas nuevas suelen tener la mejor ejecución.
Aquí hay una comparación de garrapatas, si alguien está interesado. Puedes ver por ti mismo los huecos.
(Estos gráficos son difíciles de hacer)) - ¿Fueron hechos en excel? En metatrader es mucho más fácil, rápido, cómodo y práctico
Aquí está mi verde y amarillo - dos DTs ascbids, el rojo en la parte inferior es delta de arbitraje.
(Esos gráficos son difíciles de hacer)) - ¿Fueron hechos en excel? En metatrader es mucho más fácil, rápido, cómodo y práctico
aquí está mi verde y amarillo - ascbids de dos DTs, rojo en la parte inferior - delta de arbitraje