Una martingala segura. - página 12

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Фьючерсные объемы для МТ:
¿Habéis oído hablar de las lagunas? Lea la normativa sobre la ejecución de las paradas en sus centavos preferidos y los clásicos.
Ya escribí más arriba que el deslizamiento es peligroso cuando se trabaja con un lote grande.
 
khorosh:
¿Qué es n y R?
R es el radio.
 
Ivan Vagin:
R es el radio.
¿El radio de qué?
 
khorosh:
¿Radio de qué?
depósito
 
Vitalie Postolache:
depósitos
Esto es lo que estaba pensando, si estás usando la antimartingala, es muy posible que lo tengas seguro, si se cumple el ratio que insinúo. Simplemente no lo sabes. Al optimizar los parámetros, el propio optimizador puede haber llevado esos parámetros a la zona de seguridad. Pero es mejor conocer esta proporción.
 
¿habrá sorteos del probador hoy?
 
Martin puede hacer que un Asesor Experto perdedor sea rentable (al menos durante algún tiempo), es muy difícil para el anti-martin, porque no funciona en el momento de perder series de operaciones, lo que lleva a la pérdida. Aunque, en algunos casos, puede salvar un depósito del fracaso total, si antes de la larga serie de órdenes perdedoras, a su costa, el EA ha ganado fondos adicionales, suficientes para compensar las pérdidas de una larga serie de pérdidas.
 
Younga:
¿Habrá dibujos del probador hoy?

Aquí está el antimartín arriba, el experto original abajo. El EA se hizo ayer apresuradamente, en 2 máquinas. No hay muchas operaciones, ya que están en H4.

Como se ve, la rentabilidad es mayor, el pago esperado es mayor, el factor de recuperación es mayor, el drawdown relativo es menor. Sólo la reducción máxima es mayor para el antimartín, pero es natural: - un EA con lote creciente y un EA sin lote creciente deben ser comparados por el factor de recuperación - beneficio neto/disminución máxima.

 
khorosh:

Aquí está el antimartín arriba, el experto original abajo. El EA se hizo ayer apresuradamente, en 2 máquinas. No hay muchas operaciones, ya que están en H4.

Como se ve, la rentabilidad es mayor, el pago esperado es mayor, el factor de recuperación es mayor, el drawdown relativo es menor. Sólo la reducción máxima es mayor para el antimartín, pero es natural: - un EA con lote creciente y un EA sin lote creciente deben ser comparados por el factor de recuperación - beneficio neto/disminución máxima.

en resumen, necesitas un nivel de señal correcto - el resto es secundario
 
khorosh: Puedo demostrar en pocas frases que esa opción de martingala segura es posible. Pero me ahorraré la intriga por ahora).

No hace falta que lo demuestre. Compruébalo.
Tomemos un sistema de águila/minorista: el equivalente de cada resultado es P (beneficio) o L (pérdida). Comisión, tipos de órdenes y canjes: no los necesitamos.

Así, por ejemplo, simplemente tomamos una serie de 4 eventos (de la nada). Entonces tenemos 2^4 = 16 resultados

1) P, P, P, P
2) L, L, L, L

3) P, P, P, L.
4) P, P, L, P
5) P, L, P, P
6) L, P, P, P

7) P, P, L, L
8) P, L, P, L
9) L, P, P, L

10) L, L, P, P
11) L, P, L, P
12) P, L, L, P

13) L, L, L, P
14) L, L, P, L
15) L, P, L, L
16) P, L, L, L

Pasa cada resultado por un sistema de MM superdotado (tipo "martini seguro", "antimartini rentable", etc.). Las reglas son muy diversas (sólo tienen que funcionar igualmente para cada resultado) - por ejemplo "aumentar el volumen de la siguiente transacción en 1,7 *número de ganancias anteriores, si hubo dos pérdidas consecutivas". Para cada resultado obtenemos su propia cifra de pérdidas/ganancias - X. Suma todos los Xn: X1+X2+...+X16 = 0. Si no tienes cero, vuelve a calcular antes de correr por el Nobel.

Cualquier MM en juego binario simple -perdido/ganado, para series de cualquier longitud- por el total es siempre neutral, ni gana ni pierde.

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