Una martingala segura. - página 10
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Tienes que decidir si es una posición de red o todo lo demás (loco-protegido). En el mercado de valores se intentaría que...
Oyes un timbre y no sabes dónde está. Sólo quieres decir algo. Si se trata de una simple antimartingala, entonces aumentará el riesgo en un plano. Imagine un caso en el que las operaciones no rentables se obtienen con un lote aumentado y las rentables con un lote inicial. En el método considerado de aumento seguro del lote incluso en tal caso en general no hay pérdidas adicionales a expensas del lote aumentado, por lo que los riesgos no aumentan, porque se diferencia de anti-martingale por algunas condiciones, que no se han anunciado aquí todavía.
Por cierto, respeta a la otra parte y escribe en ruso, este es un foro en ruso y Albansky ya no está de moda.
Algunas personas no entienden lo que anti-martin, aunque están constantemente tratando de hacer humo :)
Por el contrario, casi todas las operaciones perdedoras se abren con un lote inicial, y después de la primera rentable se aumenta el lote. En posición plana tendremos una serie de pérdidas con el lote inicial, aunque sean diez, de todos modos, el beneficio que sigue compensará esta pérdida. Lo principal aquí es que el TP debe ser mayor que el SL, al menos 2-3 veces.
Pero como afirmas que tu método no es como el antimartín, pues que así sea, no me enderezo con "el invento del antimartín" (:
Por cierto, no es Albansky, es "Saviny" (los veteranos lo entenderán))
Bueno, tal vez no lo dije bien. El bloqueo es una orden pendiente de la dirección opuesta. Si se activa, se forma un bloqueo, que se cierra inmediatamente por la superposición. Espero que ahora quede claro lo que quería decir). Por lo general, se trata de una orden pendiente en lugar de un stop.
(Me he pasado de listo, sólo intento demostrar que leo con atención :-) ) Y el método es probablemente el siguiente: si la posición es perdedora, ciérrala y tómatelo con calma. si la posición se cierra con beneficio, el beneficio de esta posición se utilizará para calcular el stop-loss (tamaño del lote) para la siguiente posición que se abra
Algunos no entienden lo que es el antimartín, aunque siempre intentan hacer humo :)
Si observamos lo contrario, casi todas las operaciones perdedoras se abren con un lote inicial, y después de la primera rentable - el lote se aumenta. En posición plana tendremos una serie de pérdidas con el lote inicial, aunque sean diez, de todos modos, el beneficio que sigue compensará esta pérdida. Lo principal aquí es que el TP debe ser mayor que el SL, al menos 2-3 veces.
Pero como dices que tu método no se parece al antimartín, entonces no te felicitaré por "inventar el antimartín" (...):
Por cierto, no es Albansky, es "Saviny" (los veteranos lo entenderán))
OK, considera que lo que propongo es un antimartín, sólo que para asegurar que no crea pérdidas adicionales en los sitios individuales hay alguna fórmula que relaciona los 3 valores. Y si se sigue esta fórmula, el uso de la acumulación de lotes se vuelve seguro en cualquier caso.
Por cierto, tu afirmación:"Justo lo contrario, casi todas las operacionesperdedoras seabren con un lote inicial" es correcta para un sitio donde se produce una serie de operaciones perdedoras. E imagina un caso en el que hay un periodo largo, en el que se alternan las operaciones perdedoras y las rentables y, por la ley de la mezquindad, las operaciones perdedoras van cayendo cuando se aumenta el lote. Las pérdidas a costa de un lote más grande en esta sección serán significativas. Sin embargo, si se adhiere a la fórmula que proporciona seguridad, no se producirán pérdidas ni siquiera en este apartado.
OK, considere que lo que estoy sugiriendo es un anti-martin, sólo que para asegurar que no crea pérdidas adicionales en lotes individuales hay alguna fórmula que relaciona los 3 valores. Y si se cumple esta fórmula, el uso de la acumulación de lotes se convierte en algo seguro en cualquier caso.
Por cierto, tu afirmación:"Justo lo contrario, casi todas las operacionesperdedoras seabren con un lote inicial" es correcta para un sitio donde se produce una serie de operaciones perdedoras. E imagina un caso en el que hay un periodo largo, en el que se alternan las operaciones perdedoras y las rentables y, por la ley de la mezquindad, las operaciones perdedoras van cayendo cuando se aumenta el lote. Las pérdidas a costa de un lote más grande en esta sección serán significativas.
¿Cómo es aquí?
Se puede ver claramente que las pérdidas sólo se aprecian en las series largas; las pérdidas se compensan instantáneamente en el intercalado. Y en una serie perdedora sólo se compensa la primera pérdida con un lote mayor, otras - con el inicial. Pero una serie rentable es rentable, aunque corta, con un tamaño de lote creciente.
¿Cómo es eso?
Se puede ver claramente que las pérdidas sólo se producen en las series largas, y se compensan instantáneamente cuando se alternan.
No veo ningún sitio de este tipo aquí.
////// es probablemente lo siguiente - si una posición es perdedora, se cierra y se relaja. si una posición se cierra con beneficio, el beneficio de esa posición se utiliza para calcular el stoploss (tamaño del lote) de la siguiente posición que se abra
¿y mi versión no es correcta?
Mira los volúmenes, ya verás. Las series rentables son cortas, las no rentables son más largas, pero el balance es creciente. Y en la sección de "alternancia" es donde más crece el equilibrio.
////// es probablemente lo siguiente - si una posición es perdedora, se cierra y se relaja. si una posición se cierra con beneficio, el beneficio de esa posición se utiliza para calcular el stoploss (tamaño del lote) de la siguiente posición que se abra
¿y mi versión no es correcta?