Rincón del Dr.Fx - página 7
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Muchas gracias, Prival. Sin embargo, estoy indagando en otras direcciones. Y mis intentos de captar fracciones de un pip no me son ajenos, aunque no es HFT, pero tampoco es scalping, es decir, se basan todas las mismas ideas sobre los filtros. Es importante escuchar exactamente de ti que hay peces :-)
Intentaré ayudarte un poco más, darte algunas pistas. Lo que creo que es importante. No se trata de pips, mucha gente piensa erróneamente que si se analizan los ticks, se trata necesariamente de pips. Este no es el caso de la teoría del control óptimo. En nuestro caso el objeto de control es nuestra cuenta. Todas las fórmulas de control óptimo obtenidas por Lyapunov, Pontragin y otros se reciben en tiempo continuo (integrales). Pero cuando se empiezan a aplicar en la práctica, se encuentran dificultades, la más importante es que la observación y el control son discretos.
Tardas 5 minutos, es decir, durante este tiempo no puedes controlar el objeto (no tomo TA y SL como una señal de control, son más bien condiciones de contorno, limitaciones, como un grifo de parada de emergencia :-)). Así que resulta que tu objeto se mueve sin control durante 5 minutos (si hiciéramos un piloto automático así, nos pondrían contra la pared :-), y aquí, como en el Forex, todo es posible, hay vejestorios que trabajan en velas diarias, horarias ..... Es como conducir un coche por una carretera de montaña y tocar el volante una vez por hora (el desastre es inevitable)...
Por eso siempre hay que vigilar el mercado, obtener los datos con la mayor frecuencia posible, y no sólo para un par de divisas (el mercado no es sólo el tipo de cambio euro/dólar, es mucho más amplio). Obtener estos datos para analizarlos y decidir si se continúa en esta dirección o se da un giro.
Ya he dado un enlace a una de mis mejores operaciones, mantuve una posición durante medio año, me llevé 16 cifras y todo el tiempo estuve invirtiendo en la dirección del movimiento.
Así que no se trata de pips, sino de la calidad de la gestión y la calidad de los datos que se obtienen.
Un argumento más para pasar a plazos más pequeños. Existe el teorema de Kotelnikov y define la frecuencia de muestreo, a 5 minutos todas las oscilaciones con periodo inferior a 10 minutos simplemente no están disponibles para el análisis...
Una cosa más, si observas todo el mercado, construyes análisis multidivisa, algún tipo de síntesis, entonces desde mi punto de vista, la entrada del algoritmo debería darse no como Close. Lo más cercano al precio de entrada es un punto en el espacio igual a (ask+bid)/2 en mi opinión.
Pero aquí hay que esperar a un nuevo deutafide, porque ahora el asc es la temperatura media en el hospital...
Colegas, cerrando todos los oficios.
El EURUSD ha bajado como se preveía,
El GBPUSD no quiere subir, pero tampoco bajó,
El EURJPY bajó como se había previsto,
El USDCAD bajó como se preveía, luego subió, pero no más de lo que estaba. Por lo general, tampoco hay pérdidas, incluso si se cierra ahora y no antes.
P.D. Privat, gracias. La mayor parte de lo que dices en el post anterior es de sentido común, ya obvio para todos. Estoy de acuerdo en que hay que analizar una línea de base lo más completa posible. No tengo el M5, no por el deseo de ignorar los minutos y los inferiores, sino simplemente por el deseo de rapidez de cálculo.En cuanto a la comparación entre velas horarias y diariasestoy de acuerdo, pero realmente no creo que sea importante.
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P.D. Privat, gracias. La mayor parte de lo que dices en el post anterior es de sentido común, ya obvio para todos. Estoy de acuerdo en que hay que analizar una línea de base lo más completa posible. No tengo el M5, no por el deseo de ignorar los minutos y los inferiores, sino simplemente por el deseo de rapidez de cálculo.En cuanto a la comparación entre velas horarias y diariasestoy de acuerdo, pero realmente no creo que sea importante.
Que sea de sentido común sale de su área de experiencia. Para ti son las cosas obvias + trato de escribir en un lenguaje sencillo (sin matemáticas complicadas). Si quieres te puedo facilitar un par de miembros respetados de este foro y tratar de convencerlos de ello.
Aquí hay un enlace para el ejemplo, me tomó muchos años para hacerlo http://forum.mql4.com/ru/5190/page2#19194
También te puedo dar un par de otros que le gustan los diarios (allí encontró, analiza semanas:-)), tratar de convencerlos de que está equivocado. No entenderán lo que escribimos aquí, porque para nosotros es obvio, para ellos no, porque está más allá de su conocimiento y comprensión.
Con respecto a (oferta + demanda)/2.
Usted se dedica a la metrología por profesión, por lo que la teoría de la estimación de una cantidad desconocida le resulta cercana y familiar. Podría ser la tensión (corriente, precio, etc.). Nadie sabe la verdad, sólo podemos obtener una estimación de esta cantidad desconocida y, teniendo en cuenta la incertidumbre del dispositivo, sólo podemos decir que el precio verdadero se encuentra en un determinado intervalo de confianza.
Traslademos estos conocimientos al mercado. ¿Qué es el contador? ¿Cuál es su precisión?
Asumo que el bid y el ask son los límites de este intervalo (puede que el instrumento mienta y su valor de error es desconocido para mí), pero no hay nada mejor, el verdadero precio nadie lo conoce, sólo tenemos la estimación de este valor desconocido por otros oferentes.
Ahora analicemos la situación, hay volúmenes en la oferta y en la demanda, no hay operaciones todavía (nadie sabe a qué precio será la próxima operación, en la oferta o en la demanda). Por lo tanto, es mejor tomar para el análisis un punto igual a la mitad de este intervalo (es posible tomar todo el intervalo, el spread), ahora el siguiente paso no es ningún trato, sino que el ask y/o el bid empiezan a tomar volúmenes, es decir, hay participantes en el mercado que cambian su estimación de este precio (y quiero señalar, ¡estos participantes no tienen miedo de quedarse en los extremos del spread!Si el spread se ha ampliado simétricamente, la estimación del precio no ha cambiado, sigue estando en (ask + bid)/2 y si no es simétrico, el ask acaba de ampliarse, entonces esta estimación se ha desplazado ...
Me doy cuenta de que parece de sentido común, pero estoy procediendo desde mi conocimiento y comprensión de los precios en el mercado, la física de lo que sucede en la copa. A mí me ayudó, y a ti sólo te puede confundir, hazlo de la manera que te resulte conveniente y comprensible. Y como opción, cuando construyas el TF, deja este, solo da este valor en la entrada y mira, quizás el filtro funcione mejor.
S.U. Y en cuanto al principio de máximo de Lyapunov y Pontryagin, no se pueden realizar en la práctica (con pocas excepciones). El más viable es el criterio de Letov-Kalman aquí http://drive.ispu.ru/elib/kolganov2/l7.html
Colegas, cerrando todos los oficios.
El EURUSD ha bajado como se preveía,
El GBPUSD no quiere subir, pero tampoco bajó,
El EURJPY bajó como se había previsto,
El USDCAD bajó como se preveía, luego subió, pero no más de lo que estaba. Tampoco hay pérdida en general, aunque se cierre ahora y no antes.
P.D. Privat, gracias. La mayor parte de lo que dices en el post anterior es de sentido común, ya obvio para todos. Estoy de acuerdo en que hay que analizar una línea de base lo más completa posible. No tengo el M5 no porque quiera ignorar los minutos y los inferiores, sino simplemente por un deseo de rapidez de cálculo.En cuanto a la comparación entre velas horarias y diariasestoy de acuerdo, pero realmente no creo que sea importante.
Saliste del mercado y pronto hubo un buen movimiento en todos los pares. ¿Por qué? ¿No confías en tu filtro?
Tenía muchas ganas de terminar la rama. Escuché la aprobación de Privat, eso es suficiente. Además, me voy a trabajar. Día intenso. Ese soy yo detrás del monitor ayer. ¿Qué pasa si la gente pierde dinero por exceso de confianza en mis predicciones, sin control del mercado por mi parte?
Privat, eres muy bueno. Leo muchos de sus hilos en el Foro 4, obtengo información útil para mí. Pero ha mencionado que me ocupo de la metrología. No lo eres. Tuve un periodo de tiempo entre la ciencia y la industria. Pero ahora estoy en la industria.
El filtro que voy a mostrar hoy es más bien un filtro sin retardo. Es decir, que lo que yo llamo no rezagado (hay esqueletos en el armario, si te pones a calcular estrictamente lo que quiero decir con eso) se consigue con transitorios de tiempo más cortos. En resumen, el público lo encontrará más extraño. Sin embargo, las preguntas sobre la pereza como "por qué tiene un máximo grande a la derecha de un máximo grande en el precio" causarán menos. Al mismo tiempo, ya que he descifrado lo que entiendo por el OEM (ratio de volatilidad), voy a firmar esta característica del filtro en el intervalo indicado (como antes 2*288 bares M5).
Ya que nos ha gustado tanto el USDCAD, dejémoslo así: una serie de 5 realizaciones de filtros con diferentes suavizados en la parte superior, una sola curva por debajo, Z5 = F, y el valor OEM.
El filtro no es tan suave, por lo que es más "a ojo" para elegir una dirección para entrar en el mercado, suavizando el filtro por su propio cerebro. Así que, a vender.
El EURUSD también se vende. En general, cuando el filtro no tiene la apariencia de una línea suave con un signo claro de derivación, comienzan a surgir diferentes pensamientos sobre cómo operar en él. Es más difícil "seguirlo". Además, surge la idea de que, como la volatilidad de los precios es mayor, es más probable que cualquier desajuste sea eliminado por el movimiento de los precios que por el filtro. Es decir, debe operar en un movimiento de precios hacia el filtro. En realidad es más complicado que eso. No sólo es importante una característica como la relación de volatilidades. Pero también la naturaleza de estas volatilidades. Imagina ahí una curva similar a ésta pero con un meandro de amplitud cinco puntos superpuesto. La volatilidad resultante del "filtro" será mayor que la de la curva original, mientras que su (la curva del filtro) no cambiará realmente. La naturaleza de la volatilidad de los precios y de los filtros es no estacionaria. Por lo tanto, si el filtro no es claramente "suave", la cuestión de cómo operar con él no es tan fácil como parece. Mentalmente (o más bien mediante el operador ksmooth en 8 horas) suavizaré la curva del filtro y operaré en su dirección.
Sin embargo, compraré GBPUSD.