Teoría del mercado - página 274
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1. Sugiero que se mantenga dentro de los límites de la corrección.
2. Si eres un experto en matestadística, argumenta.
3. Buscaré el libro y lo señalaré con precisión.
el libro está creado por otros que están tan enfermos como nosotros. Lo principal es crear uno tú mismo. ))
¡Estimado Yousufkhodja ! ¿Tiene un sistema de comercio con reglas formales, cuyos resultados puede publicar?
Mike, debido a que esta teoría es todavía relativamente joven, el TS en su base todavía se está probando en el probador de MT4. Comprobamos los resultados de las conclusiones de la teoría sobre la posibilidad de lograr una ventaja estatutaria en el mercado bajo condiciones iniciales relativamente restringidas, como TP=SL, la ausencia de cualquier parámetro optimizable que no sea el volumen de la muestra. Se negocia un precio de mercado P, cuya existencia, junto con el precio actual Ts, he demostrado dentro de esta teoría de mercado. Está demostrado, y tendré que demostrarlo, que las cotizaciones de las divisas se forman a partir de trozos (flujos) de precios P y C que se sustituyen alternativamente como resultado de las luchas del mercado con vendedores y compradores. Si P es actualmente Toros, entonces CD toma la forma de Osos y viceversa. El flujo de precios de P forma el mercado, y Ts forma los participantes del mercado, porque pueden verlo, observarlo. Los precios P no son visibles para nadie. Sólo mi indicador los calcula y los muestra en el gráfico. En la prueba de abajo se postula que si el mercado está gobernado por los Toros - Comprar, y si los Osos - Vender. Todas las órdenes se cierran por defecto cuando el mercado alcanza el máximo, independientemente de las ganancias o pérdidas. Las posiciones también se cierran cuando se alcanzan las órdenes de stop, establecidas en los ajustes, TP=SL=300 puntos (en particular para TF D1, Euro/Dólar). No hay otras condiciones o ajustes. A partir de los resultados de las pruebas que se presentan a continuación en el período que va desde principios de 2009 hasta la actualidad, queda claro que, la ST logra una ventaja estadística significativa sobre el mercado y la nueva teoría del mercado merece, al menos, desarrollarla (todos los ticks, lote fijo 0,01):
Bares en la historia 2073
Garrapatas modeladas 27489572
Calidad de modelado n/d
Error de desajuste del gráfico 5331933
Depósito inicial 2000,00
Corriente de propagación (2)
Beneficio neto 11163,85
Beneficio total 28364,88
Pérdida total -17201,04
Rentabilidad 1,65
Remuneración esperada 6,26
Reducción absoluta 7,89
Reducción máxima 2674,27 (38,11%)
Reducción relativa 51,41% (2505,03)
Total de operaciones 1782
Posiciones cortas (% de ganancias) 890 (59,66%)
Posiciones largas (% de ganancias) 892 (59,19%)
Operaciones rentables (% del total) 1059 (59,43%)
Operaciones con pérdidas (% del total) 723 (40,57%)
El más grande
mayor negocio rentable 30,63
Oferta -32,95 (% del total)
Media
26,78 Oferta de beneficios
trato perdedor -23,79
Número máximo
Ganancias continuas (beneficio) 83 (2502,99)
Pérdidas continuas (pérdida) 58 (-1521,07)
Max.
Beneficio continuo (número de victorias) 2502,99 (83)
Pérdida continua (número de pérdidas) -1521,07 (58)
Media
ganar continuamente 14
Pérdida continua 10
Erhard es un reputado científico matemático que investigó los mercados. Con mis modestos conocimientos matemáticos, los libros hay que leerlos, no escribirlos. :)
Escucha, ¿quién era ese gran matemático?
Nunca he oído hablar de él, lo he buscado en Google:Erhard Schmidt, pero murió en 1959 y nunca se dedicó a los mercados (y eso que vivía en la RDA), y ni siquiera se dedicó a la matemática y la teoría. YLudwig Erhard - pero era un economista en ejercicio y tampoco se dedicaba a los mercados.
¿A quién te referías?
Boris, bueno no es correcto responder por el respetado Yousufkhodja ... :)
¿Tal vez no lo has apreciado todavía?
De nuevo el culto a la personalidad, la autoridad incuestionable, el respeto a los hechos, no el polvo en los ojos, los castillos de aire y las pompas de jabón. Y un poco de modestia, no de sombrero, el teórico del oficio...
¡Ya estás otra vez, irritado y ni siquiera un grial! ¡Qué productividad!
Para alguien que conoce los fundamentos de la matemática, los argumentos del matemático William Eckhardt son bastante convincentes.
P. 152, al final sobre la media, que muchos llaman erróneamente la expectativa matemática (EM).
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Eckhardt_(comerciante)
Gracias por una información tan detallada. Permítame hacer algunas preguntas:
1. ¿A qué distancia se probó esto?
2. ¿En qué plazo?
3."Cuando el tablero cambia, todas las órdenes se cierran forzosamente" - ¿cómo se diagnostica el cambio de dirección?
4. No veo una reducción tan grande en el gráfico ... ¿aunque sea al principio?
Libro, pp. 145 y siguientes.
Para una persona que conozca los fundamentos de la matemática, los argumentos del matemático William Eckhardtson bastante convincentes.
¿Y dónde dice que la serie de precios no tiene MO? Dice que la serie de precios tiene varianza infinita - todo el mundo conocía la no estacionariedad de la serie de precios sin ella.
¿Dónde está la falta de MO?
¿Y desde cuándo un hombre que no tiene un título científico mínimo es un científico-matemático?
De nuevo el culto a la personalidad, la autoridad incuestionable, el respeto a los hechos, no el polvo en los ojos, los castillos de aire y las pompas de jabón. Y un poco de modestia, no de sombrero, el teórico del oficio...
¡Ya estás otra vez, irritado y ni siquiera un grial! ¡Qué productividad!
De lo contrario, el TS puede ser optimizado por 30 parámetros a la vez....
Este tipo de TS debería empezar a fallar inmediatamente en aquellos datos que no fueron incluidos en la muestra de optimización.