una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 286
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Seryoga, no hay ninguna contradicción. He escrito claramente que predecir un patrón es una utopía. En otras palabras, no estoy prediciendo que ahora, a partir de la próxima barra se formará, por ejemplo, "la cabeza y los hombros" con tales parámetros.
Sólo estoy insinuando que un intento de "reconocer" patrones por sus coeficientes de conversión es una pérdida de tiempo (en mi humilde opinión). Mi trabajo es advertir.
PD: Serega, "gracias" especiales por "Fundamentos de la matemática financiera estocástica". :о)
Sugiere dónde puedes dejar caer 9 metros de manuscrito.
Esos son detalles, pero me interesa una pregunta general: ¿es posible predecir un patrón incipiente con este método? Lo que es la parte difícil del método. Usted, como experto en este campo, señala una posible dirección de búsqueda.
Sí... Querido Neutrón, seguro que entiendes que has hecho una pregunta global. Una buena pregunta. Predecir un patrón incipiente es como predecir el movimiento futuro de los precios. Que se pueda hacer y con qué probabilidad depende en principio no del método utilizado, sino de las propiedades del mercado. Usted mismo lo ha demostrado perfectamente para los métodos estadísticos. Las ondículas son sólo uno de los muchos métodos y probablemente no son peores ni mejores que otros. Es que, efectivamente, conozco bastante bien este tema y para mí es conveniente ir por ahí. Pero no espero milagros.
Si el mercado es eficiente, es decir, completamente aleatorio, entonces es un casino. Entonces, ¿qué hacer en él? Ningún método le ayudará. Sin embargo, algo me dice que no todo es tan malo, en particular sus resultados y la tesis de Pastukhov y otras informaciones. ¿O tal vez sólo soy un optimista...?
Intentaré contar de forma coherente el planteamiento que voy a probar, y vosotros decidís qué hacer con él.
Si se observan los resultados de la transformada de ondas de los gráficos de precios, se pueden ver estructuras casi regulares que aparecen, se desarrollan y desaparecen con bastante regularidad. Hasta ahora, es sólo una sensación, una impresión de lo que es visible para el ojo. No más que eso.
Algunas estructuras pueden asociarse específicamente con tendencias al alza o a la baja.
Además. Usted mismo sugirió que hay períodos de movimiento determinista y estocástico en el mercado. A mí también me gusta esta idea. Se puede separar uno de otro con indicadores estadísticos (correlación, Hearst, etc.). Supongamos que la arbitrabilidad es posible en parcelas deterministas.
Lo que voy a hacer a continuación. Voy a escribir un bloque que reconozca estructuras de mercado significativas (tendencias, etc.) basándose en métodos de ondículas. Podría llamarse reconocimiento de patrones, pero no me apetece porque esta noción no tiene una interpretación unívoca. Para algunas personas un patrón es un patrón de mercado estándar (dos máximos, cabeza y hombros, etc.), para otras es una combinación de velas, etc.
A continuación, se recorre toda la historia para encontrar características como la duración media de las estructuras a diferentes escalas, la frecuencia de su aparición, la dispersión de estos valores y otras. Y lo hacemos en porciones deterministas del movimiento de los precios. A estas alturas ya tenemos cifras en nuestras manos, es decir, información objetiva. Además, si podemos determinar el estado actual del mercado -si el movimiento anterior se mantiene y por cuánto tiempo, o si está cerca de cambiar, o si ha cambiado recientemente, etc., utilizando el reconocimiento de la imagen actual del mercado y también los datos estadísticos sobre la historia más cercana, podemos tomar una decisión razonable (abrir o no abrir una posición ahora y en qué dirección), obteniendo una ventaja estadística. ¿Qué sería eso? Todavía no lo sé. Lamentablemente, ésta es la única respuesta a su pregunta. Si es el 1% está claro que no hay que molestarse en ello, si es el 10% - es otra cosa - entonces es una cuestión de técnica.
Esa es, muy esquemáticamente, la idea y mi plan para el futuro próximo. La tarea no es fácil: ya veo muchos escollos, pero es manejable. También llevará bastante tiempo. Todavía no puedo decir cuánto tiempo. En cuanto tenga datos concretos y fiables los compartiré. Todavía estoy trabajando y al principio de mi camino.
PS. Has dicho unos posts antes que tienes un gran libro. Prometiste publicarlo. Me gustaría leerlo. ¿Es posible?
Probablemente tengas razón. Lo conseguí de alguna manera fácil y completamente por accidente. Me fascinó el hecho de que es muy simple y sin ambigüedades. Si al menos una persona puede hacer uso de ella, me alegraré, pero si no, debe ser el destino. No tengo ninguna pretensión de nada aquí.
No tengo ninguna pretensión. El procedimiento es realmente interesante y sencillo, es una pena que el análisis de sus propiedades sea muy difícil.
P.D. ¡Gracias por el excelente material sobre las propiedades estadísticas de las series aleatorias y de precios! Lo he leído con mucho gusto. Me ha gustado mucho y me ha resultado útil.
En absoluto, si fuera útil y comprensible.
PS. Has dicho unos posts antes que tienes un gran libro. Prometiste ponerlo a disposición. Me gustaría leerlo. ¿Es posible?
En mi opinión, que no se apoya en nada más que en la intuición, el mercado debería ser muy simple en su reacción a la historia. Digo esto en el sentido de que es imposible que implemente estructuras complejas deterministas como los patrones. De lo contrario, tenemos que aceptar la existencia de una memoria de mercado de larga duración, cuya realización requiere una relación estable y fuerte entre los actores (fenómenos colectivos).
En cuanto al manuscrito, sugiera un lugar para ponerlo.
http://thenorthenwind.googlepages.com/--1.djvu
Shiryaev A.S. - Fundamentos de las matemáticas financieras estocásticas - Volumen 2.djvu
http://thenorthenwind.googlepages.com/--2.djvu
Shiryaev AH - Formalización matemática de las velas japonesas.rar
http://thenorthenwind.googlepages.com/-.rar
Se conservará durante una semana.
Se lo agradecería.
[más tarde] se aplicó a disserr.ru, para más detalles, esperar a escuchar de nuevo.
[volvió]
Usted ha presentado una solicitud de información sobre la tesis sobre el tema:
Previsión estadística para la construcción de estrategias comerciales eficaces en el mercado de divisas
Año de protección: 2003
Esta obra está protegida en Rusia
Lamentablemente, el plan de trabajo sobre el tema solicitado en este momento no podemos proporcionarlo, porque la obra se encuentra en el archivo de la institución.
Pero si usted está seriamente interesado en recibir esta obra científica, escríbanos (info@disserr.ru), y lo haremos.
Usted mismo sugirió que hay períodos de movimiento determinista y estocástico en el mercado. A mí también me gusta esa idea. Se puede separar uno de otro con indicadores estadísticos (correlación, Hearst, etc.). Supongamos que la arbitrabilidad es posible en parcelas deterministas.
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Al parecer, este pensamiento sigue impidiendo a muchos de nosotros abandonar este mercado. Aquí hay un montón de trucos. La naturaleza del índice de Hurst es tal que según los esquemas de cálculo clásicos (incluido el método descrito por Shiryaev) sus valores para las series de precios variarán en el rango de 0,55 - 0,9. Además, 0,55 es un valor muy poco frecuente, 0,7 de media. Parece estar bien: la memoria es siempre relativamente larga, pero ¿cómo puede ayudarte a separar las moscas de las chuletas? :o)
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Lo que voy a hacer a continuación. Redactar un bloque de reconocimiento de estructuras de mercado significativas (tendencias, etc.) basado en métodos wavelet. Podría llamarlo reconocimiento de patrones, pero no me apetece porque esta noción no tiene un significado claro. Para algunas personas un patrón es una figura de mercado estándar (dos máximos, cabeza y hombros, etc.), para otras es una combinación de velas, etc.
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Permítame darle un poco de filosofía. El éxito de la aplicación del análisis wavelet en los campos de la actividad humana que has mencionado antes, incluidos mis motores de avión favoritos, se debe en gran medida a la posibilidad de obtener un "punto de referencia". Bueno, por ejemplo, la vibración del mismo motor sin un defecto en las cuchillas, en la medicina - EGC de una persona sana. Se puede comparar con cualquier cosa y determinar con absoluta precisión qué tipo de problemas tiene una persona o un motor en particular. Supongo que ahí empezarán sus problemas, es decir, la imposibilidad de conseguir un "punto de referencia". No se puede identificar de forma inequívoca en los gráficos de precios y, desde luego, no en las bonitas imágenes sobrecargadas de información (disculpen la palabra: "muzilki").
Mis modestos experimentos (por supuesto, no puedo pretender ser fiable al 100%) demostraron que, de hecho, los PA tomados por separado "a ojo" y que simbolizan estructuras diferentes (tendencias) tienen características absolutamente idénticas, lo que hace imposible distinguirlos objetivamente entre sí. Y estaba bastante triste...
a Neutron
¡Sergey, lo siento! - Se me olvidó por completo.
Sugerir dónde lanzar 9 m de manoscript.
No te preocupes, yo también sufro de olvido, .... olvidé cómo se llama la palabra. :о))))))
En cuanto al manuscrito, sugiera un lugar para ponerlo.
También me parece que el mercado no tiene memoria a largo plazo. Pero por otro lado parece (también pura intuición) que el mercado se comporta de forma similar en respuesta a influencias similares. Quién influye y cómo lo hace está detrás de la cortina y no lo sabemos. Lo más probable es que la reacción sea ambigua y muy indirecta. Pero aún puede ser posible atraparlo. Sin embargo, a veces, en los momentos de movimientos bruscos y fuertes de los precios se puede observar el cuadro de libro de texto de "oscilaciones forzadas del resonador con pérdidas en presencia de ruido". Estas consideraciones apoyan de alguna manera la "expectativa matemática" positiva de mis esperanzas.
Sobre el manuscrito. Gracias. Ya lo he descargado de las fuentes sugeridas por Northwind.