una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 269
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(excepto que los combatientes están todos dispersos en las tierras conquistadas - no todos llegan a la capital)).
Es muy posible. Pero nunca lo había visto (probablemente mi despiste tenga la culpa :o), sino que lo he encontrado hace poco y completamente por casualidad. Es decir, no pretendo ser el primer buscador de tesoros. Y no sé por qué mis colegas doblaban las varillas y estiraban las cuerdas... :o))
Tuve que inventar mi propio PE, y por cierto, funciona muy bien. De hecho, el modelo es exigente en recursos. ¿No entiendes por qué no puedes conseguir las estadísticas? Ahora estoy probando mi modelo simplificado, por ejemplo, de forma muy sencilla. Voy en incrementos de +1 "hacia el futuro" y estimo la previsión. La historia es suficiente. Y tampoco tengo ningún parámetro.
Realmente no entiendo su lógica. Si funciona, ¿quién impide invertir parte del depósito en un buen servidor? Además, no tienes que hacerlo todo en MT.
A Tovaroved
Grasn, ¡muchas gracias! Lo discutiría sólo después de entrar en el tema, implementarlo en el algoritmo, probarlo...
En absoluto, gracias a ti, y tampoco a mí. Hay tantas cosas en este internet ....:o)
En cuanto se trata de mucho dinero, la lógica se apaga y queda la psicología desnuda.
Es una especie de miedo a lo desconocido.
por ejemplo, desde hace 8 meses estoy escribiendo un sistema (mts); objetivamente queda una semana de trabajo, pero me llevará mucho más tiempo: de 2 semanas a 6 meses.
el problema es que al final del trabajo comenzó a apagar el cerebro - Tengo que trabajar en mí mismo.
el hombre es tan inerte como ese punto material.
para buscar y publicar.
el autor no lee aquí - se lo agradecí mentalmente.
P.D. "gracias" es la abreviatura de "¡gracias a Dios!", así que no recomiendo responder "por nada". :)
Sí, sólo me estoy protegiendo de reproches como "por qué no dijiste nada" :)
Creo que es un método de comprobación útil, pero indirecto. El método directo es el comercio histórico, y el número de operaciones debe ser de al menos 1000. Sin embargo, tal vez estoy siendo demasiado vago :)
Debo confesar que mi interés por la construcción automática "barata" de la tendencia ( "Determinación del inicio de la tendencia") fue causado sustancialmente por este mismo trabajo :). Sin embargo, este tipo de modelo sigue teniendo muchos momentos inaceptablemente "pesados" para la implementación frontal. Bueno, ya he escrito que tal vez vuelva al enfoque "potencial". Pero ahora otra idea está en primer plano :)
Gracias, lo tendré en cuenta :o)
al Candidato
Básicamente C parece ser 17 veces más rápido que mq4, así que realmente hay reservas :).
Debo confesar que mi interés por la construcción automática "barata" de la tendencia ( "Determinación del inicio de la tendencia") se debió en gran medida a este mismo trabajo :). Sin embargo, este tipo de modelo sigue teniendo muchos momentos inaceptablemente "pesados" para la implementación frontal. Bueno, ya he escrito que tal vez vuelva al enfoque "potencial". Pero ahora otra idea está en primer plano :)
Aquí estoy de acuerdo con Sergey (Neotron), es casi imposible determinar la tendencia de tales series de forma estadísticamente fiable, al menos yo no conozco tales tecnologías. En las series de precios rara vez hay zonas en las que se conserve la tendencia por métodos conocidos y, aunque ocurra, lo más probable es que sea por casualidad. Es bastante curioso (desde la altura de la investigación que he realizado) construir una tendencia sobre un movimiento browniano (o ruido, lo que sea) casi (ese "casi", cambia mucho). Sin embargo, puedo estar equivocado. Yo, por mi parte, determino la fuerza de la relación entre los elementos sobre la base de la correlación. De ahí parten los cálculos posteriores. Ya he presumido de mis logros. :о)
sobre las tendencias. He decidido proponerle un problema. Aquí está la "tendencia", eurusd, (H+L)/2. Si estos datos no son suficientes, puedo enviarle la información completa o decirle de qué periodo se tomaron los datos. Sí, realmente no importa y no es necesario :o)))).
Te doy como herramienta lo que está disponible y funciona perfectamente: el indicador de Hearst. Parece que sabes cómo usar Hearst. Permítame recordarle cómo se calcula Hearst (en lugar de PE - Hearst). El valor de la zona muerta es 100. Por consiguiente, el valor de Hurst en 400 cuentas corresponde a la zona muerta propiamente dicha.
Y aquí está el propio Hurst, ya filtrado:
¿puede predecir el movimiento general del precio, continuará la tendencia (cuenta [0;500]) o se invertirá?
P.D.: Por si fuera poco, se adjunta la "ondulación del sistema". Por ahora el título de trabajo es este, que es en el que estoy trabajando ahora. Un par de pulsos son claramente visibles... :o))
Supongo que tendré que confesar. No sé cómo utilizar Hearst para predecir los precios :)
Más en serio, estoy de acuerdo con Tovaroved, necesitas una historia de fondo más larga para las predicciones.
También creo que la forma correcta de plantear el problema es esta: hay 1000 segmentos de gráficos de precios, elegidos según algún algoritmo. Deberíamos predecir correctamente la continuación de, por ejemplo, el 80% de los casos. La cifra del 80% está honestamente tomada del techo, pero está claro que no debería estar muy cerca del 50% (la dispersión y todo eso).
(0<H<0,5) Alta probabilidad de que el "movimiento" cambie de dirección
(0,5<H<1) Alta probabilidad de que el "movimiento" mantenga su dirección
Podemos ver que los canales de hasta 300 cuentas tienen valores mucho más bajos que 0,5 y, por tanto, son más propensos a cambiar su "movimiento". Sólo elijo la regresión lineal como estimación del movimiento. El ripple también dice que el punto "vivo" en los gráficos es después de 200 cuentas (aproximadamente).
Se puede sacar una conclusión sencilla: la "tendencia" [0;500] cambiará de dirección, sólo los canales más cercanos al recuento de 500 se mantendrán durante algún tiempo. Así ocurre si observamos el futuro.
Y aquí está el lugar muy, específicamente elegido en la carta general:
Esto es lo que me divierte toda la historia. Probando los componentes y el modelo :o)))
Y escribí todo esto sólo para llamar tu atención sobre el viejo Hearst al analizar la tendencia. Algo muy útil. El caso es que probé muchos métodos y no encontré nada que valiera la pena en ninguno de ellos. Hearst da muy buenos resultados. Excepto que Hurst tiene que contar bien.
P.D.: No entiendo muy bien el planteamiento de su problema. ¿Por qué querría calcular la continuación del movimiento para el 80% de los casos? ¿Y el uno por ciento de los casos es cuántas piezas de movimiento diferentes? :о))))
La cuenta de 500 en el gráfico corresponde al 09.01.2004 (19:00), en el sentido de las agujas del reloj. Los datos son alpari o metacotizaciones. No recuerdo más.... Hurst es bastante consistente a través de diferentes DCs.