una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 238
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https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/RNDUSD1m.zip
Y por favor, imprima el valor que puede ser comparado directamente con el spread, es decir
nt-2H - hará que sus resultados parezcan más agradables. Esperamos un cero idéntico en toda la gama de valores de H.
Y por favor, imprima el valor que puede ser comparado directamente con el diferencial, es decir
nt-2H - para que el resultado sea más digerible. Esperamos un cero idéntico en toda la gama de valores de H.
De acuerdo, lo haré.
Sergey, estás poniendo tareas más rápido de lo que tengo tiempo de hacerlas. :-))
Espero que este zip sea diferente al publicado para comparar con los ticks del EURUSD 2006.
Porque para ese cierre lo hice en paralelo con las garrapatas. Obtuve el resultado esperado.
No sé si la precisión del cero es satisfactoria, pero en todo el rango Hvol fluctúa alrededor de 2.0
En valor absoluto resultó sko=0,0132, en relativo = 0,657%.
PS.
He echado un vistazo a este archivo. Diferente, por supuesto, de esas garrapatas. Pero, por desgracia, no mucho.
Estos datos no son adecuados. La vela se representa a través de OHLC. De esos 4 valores, para construir
para construir un zigzag se requiere 2: Alta y Baja. La construcción de un zigzag (supongo que cualquier zigzag) mediante Open o Close tiene
La construcción de un zigzag (supongo que cualquier Apertura o Cierre) tiene sentido sólo como ejercicio de programación.
Para poder comparar los resultados de forma interesante y significativa, creo que deberíamos
minucias para construir a partir de ese proceso Wiener de 1 millón de ticks que se publicó antes. Después de todo
las actas del proceso real tienen una relación directa con las garrapatas. Tenemos que mantener esa relación
para el modelo de Wiener también. Y es deseable que el número de garrapatas encaje en
en una vela debe distribuirse de la misma manera que para las garrapatas reales.
¿Puedes hacerlo?
Como resultado (porque hay el doble de garrapatas reales que de modelo), habrá más minutos durante medio año. Pero la calidad de la estructura de las barras del modelo se corresponderá mucho mejor con el proceso real. Me parece que ese endurecimiento de las condiciones del experimento hará que sus resultados sean aún más importantes.
Una cosa más, Sergei,
¡¡Mantente despierto!!
¡¡¡Mantente despierto!!!
:_)) ¡Bien!
Ya he empezado a preparar las barras de minutos adecuadas para el caso sin arbitraje.
Lo primero que hice fue ajustar los ticks de Wiener utilizados para construir las barras de minutos. Ahora son dos millones y su función de distribución (DP) se ajusta mejor a la distribución de las amplitudes de la primera diferencia del conjunto de ticks del EURUSD 2006 (véase la fig. (DP para un proceso de Wiener se ha multiplicado forzosamente por 0,5, porque ahora el número de ticks de VP es 2 veces mayor que para el EURUSD 2006)
El archivo con las garrapatas de Wiener actualizadas se puede encontrar aquí:
http://www.filefactory.com/file/050ece/
Construyamos la serie de ticks del EURUSD 2006 FR por el número de ticks en una barra de un minuto y cortemos la serie de ticks sin arbitraje en trozos con la misma ley de distribución de longitud.
La siguiente imagen muestra la FR del número de ticks en una barra de 1 min. de EURUSD 2006 y la FR del número de ticks en una barra de 1 min. de la serie EP.
Podemos afirmar una coincidencia satisfactoria de las distribuciones.
Ahora, seleccionemos segmentos con una duración de al menos 1 minuto en la serie de ticks del PE y formemos barras de un minuto. El primer y el último miembro de este segmento corresponderán a los precios de apertura y cierre (Open & Close), y los valores máximos y mínimos del segmento - valores High & Low de la barra del minuto. Para la serie resultante de EP mini trazaremos las FRs basadas en los precios de apertura y compararemos la distribución de amplitudes con la misma para la serie de EURUSD en 2006, ver fig.
La aparente diferencia entre los FR puede explicarse por la presencia de una notable correlación negativa entre las muestras de una serie de ticks del EURUSD que conduce al efecto de retroalimentación negativa, es decir, la serie temporal "intenta" mantener el valor del precio actual en mayor medida que la serie del PE. Se puede descartar algo por no coincidir estrictamente con el FR para las garrapatas ver arriba.
Puede tomar la serie de minutos sin arbitraje que se genera a partir de los ticks del PE aquí:
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/USDRND1min.zip
El formato del archivo es el siguiente: Apertura Alto Bajo Cierre
Alexey, si no te importa, comparte tus pensamientos (no predicciones, no afirmaciones): ¿qué está pasando ahora con la libra según la teoría de la onda de Elliot o su seguidor? ¿Es posible repetir el nivel de 1,99? Y, en general, es posible una carrera ascendente. ¡¡¡Recuerdo que las predicciones son un negocio ingrato, pero aun así, lo que me importa es la opinión, no la afirmación!!!
Pido opiniones a los partidarios de la Teoría de las Ondas de Elliot y volver al tema, ya que este hilo hace tiempo que no hace honor a su nombre. Respeto, de verdad, a los matemáticos, a los estadísticos y a los programadores (probablemente futuros millonarios o ya lo son:)), pero no deja de ser enturbiar las aguas.
...La diferencia visible de los FR puede explicarse por una notable correlación negativa entre las muestras en un número de ticks del EURUSD, que conduce al efecto de retroalimentación negativa, es decir, la serie temporal "intenta" mantener el valor del precio actual en mayor medida que la serie del PE. Algo se puede achacar a que no se ajusta estrictamente al FR para las garrapatas ver arriba....
He escrito un poco sobre ello aquí
http://forum.fxclub.org/showpost.php?p=599756&postcount=60
http://forum.fxclub.org/showpost.php?p=594214&postcount=6
[añadido más tarde] una breve conclusión que hice para mí. A primera vista, la distribución de las garrapatas
es casi similar a una distribución normal. Pero esta es una similitud engañosa. Si te fijas bien
considerar el mecanismo de la distribución de las tics, resulta que si no se actuara por
por fuerzas externas, la distribución sería triangular, pero no lo es. Esencialmente,
Hay dos fuerzas que actúan, una tiende a devolver las garrapatas a su nivel anterior, son los mecanismos de
la liquidez del mercado, o el mecanismo de formación de ticks en una determinada ZDT. La otra fuerza, de mayor
orden, tiende a cambiar este nivel. Como resultado, tenemos una distribución, que es más como
a la distribución de Cauchy.
Otra conclusión. En los libros antiguos de estadística matemática, de principios a mediados del siglo pasado, se puede encontrar
que un proceso aleatorio (en este caso, las tics) puede caracterizarse completamente por
por su distribución. Luego, al no confirmarse esta afirmación, se argumentó que
puede caracterizarse por una distribución bivariante. Más recientemente, los intentos de afirmar algo
para argumentar algo así han cesado. ¿A dónde quiero llegar? Digo que para modelar con una distribución normal
ticas son intrínsecamente defectuosas porque los mecanismos son diferentes. La coincidencia externa de la forma de las curvas...
de las curvas no permite identificar estos dos procesos diferentes.
Una pequeña autocita.
He decidido ser generoso con mi corazón y ayudar, por así decirlo, a la ciencia biológica. Decidí hacer mi propia contribución.
Recogí billetes de una denominación de mi entorno bajo la amenaza de violencia física
. Los billetes eran de diferente antigüedad. Me dio la seguridad de que no venían de la misma pila
. No la mía. Qué más puedo decir, la gente que me rodea claramente no es rica.
Espero que sean honestos.
Siguiendo el método del Dr. G. Rosenberg, biólogo, apoyado por el Prof. S. Ruderman
, copié todos los números de las notas en una fila. Miré el caro dibujo con interés.
Aquí hay que ser diligente y estar muy atento. Un error muy extendido,
debe copiar los números, no las denominaciones, de lo contrario la imagen resulta interesante, pero
sobre otra cosa.
Se supone que los números, del 0 al 9, están distribuidos uniformemente. En el histograma (que no se muestra aquí
) no se pudo encontrar ningún indicio de normalidad ni de ninguna otra regularidad.
En la serie resultante (azul con círculos pequeños), el noble naturalista propone mirar en
el tamaño de las ondas, contarlas y llegar a la conclusión, como hizo en su día, de que "...cada tercera onda,
naturalmente, será por término medio ligeramente mayor que sus vecinas...". La forma de definir la "ola" en sí y
definir el "tamaño de la ola" seguía siendo un misterio para mí. Por supuesto que entiendo que las ondas - el mismo
es una cosa perfectamente obvia para el Doctor en Biología, pero todavía me gustaría un poco de claridad para los modestos
admiradores del talento.
Pero! era fácil calcular el número de puntos extremos (en el sentido de Kendall Stewart), en
una media aritmética suavizada con un periodo de 5 (rojizo en el gráfico), resultaron ser
exactamente 32. Así, uno de cada tres (3,09375 para ser exactos) puntos de esta serie suavizada es un extremo
. Sobre la base de estos resultados, creo que los geómetras de la secta de los testigos del número PI simplemente
debe declarar inmediatamente gazavat al Doctor en Biología G.Rosenberg. Sobre todo porque el maldito
vivisector prometió que habrá nada menos que 4,5 olas por primer nivel como máximo, y 11
olas por segundo nivel como máximo. Dicho esto, el tronista de las ranas del barrio y sutil conocedor del microscopio como
una herramienta para evaluar la vida sexual de las amebas, rechaza airadamente la conexión entre el número 11 y los períodos de actividad solar
. Los heliobiólogos están alarmados. Sólo un escupitajo en el alma de toda una rama científica -
"Este ejemplo parece ilustrar de forma bastante convincente uno de los errores típicos en el uso de la estadística
en biología: tomar la coincidencia de curvas como prueba vinculante de un vínculo causal
un fenómeno a otro". - les dice.
Por otra parte, si se cambia la palabra "biología" de la cita por "especulación" se obtiene bastante
ni siquiera está mal.
Resumiendo, yo, por previsión, decidí no enviar donaciones a los biólogos. El sitio web
era una herramienta de análisis muy conveniente, aunque está un poco plagado. Hasta que no se arrepientan y
telegrafíe urgentemente por qué este su Dr. Duremar utilizó un período de media móvil de 5, y
no 6 o incluso 7 - no recibirán dinero.
Aquí pretendo seguir estrictamente el ejemplo del poeta A.S. Pushkin. "Y para familiarizarme con la personalidad de
Alexander Sergeyevich (mi poeta ruso favorito, por cierto) recomiendo la lectura de la correspondencia de Pushkin con sus amigos en
. Y no tanto para reírse de cómo Pushkin describió a Anna Kern, sino para alegrarse del hecho
de que Pushkin era un hombre muy, muy ahorrativo. Se casó con su hermana, pero no le dio una dote
. Aunque prometió hacerlo. Luego mantuvo correspondencia con el feliz marido de su hermana durante dos años. Al principio,
escribió amablemente: "No tengo ninguna oportunidad. Entonces envió un desafío a un duelo.
No hay dinero - vamos a disparar". (c) John Polikarpovich Mozgovoy
...pido a los partidarios de la Teoría de las Ondas de Elliott que respondan y vuelvan al tema, ya que este hilo hace tiempo que no hace honor a su nombre. Respeto, de verdad, a los matemáticos, a los estadísticos y a los programadores (probablemente futuros millonarios o ya lo son:)), pero no deja de ser turbio.
Lo correcto es iniciar un nuevo hilo, sobre la ETV, aquí no sirve de nada, ya ha habido intentos.
¡Hola Sergei!
No está funcionando bien el nuevo archivo de minucias de modelado. Creo que tiene que ver con la calidad del modelado.
Aquí hay dos imágenes que ilustran lo que realmente provoca las dudas.
и
La primera muestra las dependencias del número de nodos en zigzag (o construcción de kagi) para las TIC reales (usd), y para
del modelo de proceso Wiener (vnr), que usted dio antes (el mismo 1 millón de ticks).
Las curvas son muy bonitas y cercanas en espíritu. :-)
No puedo mostrar las curvas análogas para las barras del gráfico de minutos, porque los gráficos de minutos del modelo no dan esa imagen.
En su lugar, te doy el gráfico con la línea roja que muestra la correlación del número de nodos en zigzag para las garrapatas reales con
el número de nodos en zigzag de las garrapatas del modelo. Y con la línea azul - la misma proporción de números de nodos en zigzag, pero para el minuto real y
gráficos del modelo.
Como se puede observar, para los ticks la proporción tiende a constar, mientras que para los minuciosos tiende a estrellarse.
Se trata de una diferencia fundamental en el comportamiento de los datos del modelo, cuyo origen desconozco.
Puedo decir a ojo que hay un número MUY grande de barras exteriores en el gráfico de minutos modelado,
Su tamaño es MUY grande (>100 pips - casi nunca en gráficos reales de 1 minuto).
Como resultado, para las velas reales el ATR = 2,19, mientras que para las velas modelo el ATR = 3,96.
En realidad se obtienen unas 350000 barras a partir de 1969732 ticks,
y para el proceso del modelo sólo se obtienen 106831 barras de 2200000 ticks generados.
Creo que hay algo que falla en el propio proceso de generación de minutos del modelo.
Estoy publicando una serie de ticks para EURCHF y EURGBP 2006 para las correspondientes construcciones H.
http://www.filefactory.com/file/8aa7b3/
El volumen del archivo es de 6,5 Mb.
Como prometí, he construido una serie temporal de ticks "totalmente" idéntica a los ticks del EURUSD 2006.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/02/fakUSD1tik.zip
Los siguientes parámetros son los mismos: FR para las primeras diferencias y el coeficiente de correlación entre las primeras diferencias, véase la fig,
Desviación estándar (casi) y CAE (coeficiente de correlación para las diferencias adyacentes en diferentes rezagos) ver fig.
A partir de estos ticks, se han modelado una serie de puntos característicos según el esquema descrito en el post anterior. Los FR de la serie de EURUSD1m 2006 y el modelo se muestran en la figura siguiente.
Creo que los FR coinciden muy bien.
Puede consultar el archivo con puntos de datos artificiales aquí:
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/02/fakUSD1min.zip
Sergey, no me comprometo a juzgar sobre la importancia de las correlaciones entre las primeras diferencias, la FR y otros aspectos estadísticos para este caso.
Sin embargo, me gustaría informar del siguiente detalle. He calculado la volatilidad H en los ticks del modelo de una nueva serie (es decir, 2200000 ticks).
Los resultados son los siguientes. Aparte de H=1 para el que Hvol=2,168, los demás valores se ajustan bastante bien al valor de 2,0.
Max(Hvol-2)=0,088, Min(Hvol-2)=-0,018 - esto es sin tener en cuenta este primer valor.
Para toda la serie (50 puntos), es sko = 0,0292 o 1,45%.
Es decir, la diferencia con la serie anterior en 1 millón de ticks es insignificante.
Por otro lado, 2200000 ticks por 106831 barras de minutos es una media de 20,6 ticks/min.
Esto no es en absoluto coherente con una media de 5,5 ticks/minuto de flujo de datos real.
Esto, más lo que escribí antes, me lleva a creer que se trata del proceso de formación de barras después de todo,
y no la forma de los FR, las primeras diferencias, ni nada por el estilo.
Por supuesto, hay que seguir la investigación. Abandonarlo a medias no es serio. No es gran cosa.
Pero es mejor no desprenderse de la realidad y no regodearse en la abstracción. Y la realidad es una estrategia comercial,
que en este caso es más que simple. La única pregunta es si está vivo o no. Eso se puede averiguar de forma independiente
del estudio del proceso de Wiener.
Por cierto, explique entonces qué es un proceso de Wiener y en qué se diferencia de un proceso de Markov.
PD Repetiré el experimento con nuevas actas, pero mantengo mi IMHO.