una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 87
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¿Cómo crees que se obtiene esta fórmula? Es la manera antigua. Yo tampoco lo sabía antes.
Me pregunto cómo se usa el bolígrafo y el papel.
¿Cómo crees que se obtiene esta fórmula? Exactamente por el método de este "abuelo". Yo tampoco lo sabía antes.
Me pregunto cómo se usa el bolígrafo y el papel.
Si te refieres a lo que me dieron para calcular el RMS, la práctica establecida en este hilo no me permite publicar el resultado aquí. Responderé a la carta :). La dirección estaba en principio presente en algunos de mis códigos en este foro.
Me parece que la secta (me gusta su definición) ha reunido un equipo muy inteligente. Nos entendemos a nivel de ideas. Y todo el mundo es capaz de escribir en MQL. ¿Vale la pena, dadas las circunstancias, publicar el código aquí?
Vladislav sugirió que evitáramos cualquier acción que pudiera ser útil para los gorrones. Y todos estuvimos de acuerdo.
Vamos, que si tienes muchas ganas de compartir tu trabajo, hazlo de forma selectiva por correo electrónico.
Una cosa más. Algo que no entiendo es esto: СКО2/3[N]=({D[N]-D[2N/3]}/{N-2N/3})^0.5
Según veo, en sus anotaciones, RMS2/3[N]=(D[2N/3])^0,5
O, si tratas de representarlo como una diferencia:
СКО2/3[N]=({S[N]-S[последняя треть]}/{2N/3})^0.5
No hay duda de ello. Excepto la varianza del error D(E) y la dispersión del error R(E).
Así es como soy. Me alegro de que haya más gente que también utilice el lápiz y el papel.
Y me alegra doblemente que también apoye la práctica establecida en este hilo.
Y me alegra doblemente que también apoye la práctica establecida en este hilo.
Igualmente :)
Aquí se muestra una imagen de una de las variantes de la suma de probabilidades. También muestra los niveles de Murray, estos últimos se dibujan en 1 debido a la falta de topes.
http://kursovye-diplomy.narod.ru/ERO_CKO.rar
Creo que he encontrado la razón por la que no puedo subir una foto a MQL4.com, parece ser un error del navegador (Opera9). Utilizo el Explorador para comprobar si el texto y el archivo vacío están bien, pero al cargar el archivo, tardó 60 segundos y aparece el mensaje "BOLT you young man" y me sale un mensaje de que el tiempo de una operación no debe superar los 60 segundos.
1.Por lo que he entendido, uno de los criterios para la selección de canales es la menor varianza del error de regresión, lo cual no me parece del todo correcto. Es decir, en mi opinión, los canales deberían compararse, por ejemplo, por el coeficiente de determinación o el número de gradaciones distinguibles de la respuesta, y tomar el canal con mayor coeficiente.
2.Aunque se tome como base la varianza del error de regresión, ¿cómo se calcula la más pequeña? Según tengo entendido, como la varianza del error es un valor aleatorio, se pueden utilizar los intervalos de confianza chi-cuadrado para determinar la clase, el grupo de los más pequeños que serán estadísticamente indistinguibles entre sí. ¿Y cómo podemos seleccionar de este grupo lo que necesitamos?
3.De nuevo, la pregunta sobre el soporte 2\3 es sobre la exactitud del número 2\3. Por qué no decir 5\8 o algún otro número. ¿Qué tan significativas serían las desviaciones de esta cifra? Recuerdo que Vladislav habló de la aproximación de la muestra 2\3. ¿Tal vez tenga algún criterio para elegir la precisión?
4.Como tenemos que comparar sko2\3 y sko de la muestra de regresión, y éstas son de nuevo variables aleatorias, tenemos que tratar de nuevo con casos límite cuando no podemos decir definitivamente que sko2\3 es más menos o igual que sko. ¿Qué hacer con este grupo de canales?
5. Una vez más la pregunta que hice. Podemos hablar de la adecuación del modelo de regresión construido por el CNA (según Bulashev) cuando se responda a los siguientes puntos:
La distribución del error de regresión es cercana a la normalidad
La expectativa del error de regresión es cercana a 0
La varianza del error es constante
Los errores son independientes, la autocorrelación es cercana a 0
Ya que, aunque puedo estar equivocado, he observado que nadie comprueba los canales para estas condiciones, me gustaría saber por qué, bajo qué supuestos, o simplemente para reducir el número de cálculos?
Gracias de antemano por las respuestas
Respetuosamente.
La elección de los criterios de selección de los canales es su propia creatividad. En general, cualquier estrategia se basa en el modelo y la lógica. Vladislav ha compartido el modelo. He dejado la lógica para que cada uno saque la suya. Y los criterios: el elemento básico para tomar decisiones con lógica. Crear.
Vladislav toma la peor versión de esta clase.
La elección de la precisión del paréntesis viene determinada por la precisión estadística de su definición. Tú mismo has dicho que es una variable aleatoria.
¿Realmente importa? No importa cuántos canales tengas, sólo puedes usar uno (me refiero a la clase de los cercanos). Y esa es limítrofe, es decir, la peor de las aceptables. Dado que la decisión que hay que tomar es de todos modos probabilística, un error de enumeración no afecta a nada. Es como la frontera entre el bien y el mal: todo el mundo está de acuerdo en que son polos diferentes, pero cada uno traza la frontera por sí mismo. :-)
Como, aunque puedo estar equivocado, he observado que nadie comprueba los canales para estas condiciones, me gustaría saber por qué, en qué supuestos, o simplemente para reducir el número de cálculos?
Si te interesa como científico, haz una investigación y define si estas condiciones se cumplen o no. Sin embargo, creo que este intento fracasará ya en la fase de determinación de la naturaleza de la distribución del error. El mercado no le permitirá disfrutar de la ley de los grandes números. Los canales surgen y se derrumban tan pronto como la mayoría se da cuenta de que ha surgido una tendencia.
Si te interesa un modelo de trabajo, entonces toma todo esto como un axioma, implementa este modelo programáticamente y el propio mercado te mostrará si tu conjunto de axiomas es justo o no.