una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 82
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¿No creéis que os estáis dejando llevar demasiado por la condición SCR23>SCO. ....
.........
IMHO
Sí, ya dije hace tiempo que esta condición es extraña, y francamente no encontré donde Vladislav lo contaba, aunque quizás busqué mal... Creo que lo dijo
Por cierto que ya lo comenté hace tiempo. Y todas las fotos que mostré eran sin esta condición.
.... ignorando por completo la existencia y comprobabilidad del teorema del límite central de la estadística - cualquier distribución convergente (lo que significa que el área bajo la curva de distribución es finita - más estrictamente: la integral no propia converge) converge a la normal con grados de libertad crecientes. Por lo tanto, no es necesario conocer la forma de la curva para estimar el área, sino que basta con que el número sea finito para poder aplicar las estimaciones.
Aproximó la curva de distribución mediante una serie de Taylor, luego la integró y miró si la integral convergía o no, en definitiva cuanto más se adentra en el bosque más leña.
No creáis que os estáis obsesionando demasiado con la condición RMS23>SCO. Esto es esencialmente sólo un criterio de convergencia, y la convergencia por sí misma no puede ser una condición de identificación del canal, ni una condición de punto de inflexión.
Además, el algoritmo de selección de canales que se ha investigado aquí para varias páginas supone que el recálculo se realiza en cada nueva barra. El resultado, como todos han visto, es que los canales flotan. Así que resulta que estás aplicando el criterio RMS23>RMSCO cada vez a otros canales. Pero al mismo tiempo los comparas entre sí. Creo que esto es un ejemplo de optimización no muy correcta. Todos sabemos que sea cual sea el trozo de historia que tomemos, siempre podremos encontrar parámetros para los que incluso un mal EA será rentable.
Eso parece, pero hay que mirarlo desde todos los ángulos. Es que una ruta frontal tan sencilla da menos trabajo, ya se ha formado en mi mente un algoritmo alternativo, pero la sola idea de empezar a implementarlo me asusta con la complejidad del algoritmo :)
Hasta aquí el cálculo de la energía cinética. Los siguientes son Potencial y Fricción de Hamilton, luego veremos. Por supuesto, también está la comprobación de la parábola de solandr, pero todas estas cosas son técnicamente sencillas. Cuando se me acaben las variantes simples, pasaré a las complejas.
... La convergencia en sí misma no puede ser una condición para la identificación del canal ni para determinar los puntos de inflexión.
Además, el algoritmo de selección de canales que se ha explorado aquí durante varias páginas supone que el recálculo se realiza en cada nueva barra. El resultado, como todos han visto, es que los canales flotan. Así que resulta que estás aplicando el criterio RMS23>RMSCO cada vez a otros canales. Pero al mismo tiempo los comparas entre sí. Creo que esto es sólo un ejemplo de optimización no muy correcta...
La cuestión es si los canales son objetos reales. Si lo son (es lo que me inclino a creer hasta ahora), entonces la inestabilidad de las características en el tiempo sólo demuestra que no hay ninguna invariante entre estas características. Su algoritmo, explícita o implícitamente, asume que en cualquier momento el mercado puede ser descrito por un número fijo de parámetros (3-4 canales) y que deben ser recalculados sólo en caso de una inconsistencia obvia (ruptura). Si en ese momento, por ejemplo, existen 5 canales en el mercado, no tener en cuenta uno de ellos conducirá a una estimación incorrecta de las probabilidades. En cuanto a la condición "notoria" :) RMS23>RMS, parece demasiado estricta. Y no se trata de querer más canales (para los partidos intradiarios, por ejemplo), sino de la mencionada posibilidad de perder un objeto real.
Y qué has elegido como carga (masa para el campo gravitatorio, carga eléctrica para el campo eléctrico, etc.) a la hora de calcular la energía cinética del precio (o energía de lo que se muestra en el gráfico). La velocidad, creo, es la relación entre la diferencia de precios del principio y el final del canal y su longitud, aunque no es unívoca en absoluto.
Y qué has elegido como carga (masa para el campo gravitatorio, carga eléctrica para el campo eléctrico, etc.) a la hora de calcular la energía cinética del precio (o energía de lo que se muestra en el gráfico). La velocidad, creo, es la relación entre la diferencia de precios del principio y el final del canal y su longitud, aunque no es inequívoca en absoluto.
La masa para la energía cinética es 1 , como para la energía potencial.
De todos modos, no está claro lo que se consigue.
Y como mi algoritmo se basa en el cambio de signo (SPR23-SCO), el programa no pudo detectar el único canal.
Así que ese es el problema. Mientras pensaba y quería hacer una captura de pantalla de esta singular situación, nació una nueva barra y apareció un canal. Entonces decidí aumentar la profundidad a 10000 y apareció el segundo canal. ¡¡¡El hecho es que la segunda serie de canales termina más allá de la marca de 3000 barras!!!
Cándido, es una tontería discutir esto, pero ¿qué opción sugieres? Veo 3 retos inmediatos en este momento.
1. Para ejecutar el script en el historial y construir un indicador del número de canales en cada barra (dependerá de la profundidad de la búsqueda)
2. --//---- y construir un indicador de probabilidad media (tipo de oscilador), - dependerá del número de canales y/o de la profundidad de la búsqueda.
3. Construir columpios sobre la historia (sobre los diarios) y construir canales sobre ellos. En estos canales se analizan diversas características para la identificación del criterio de estabilidad.
Consideraciones generales:
1) cuanto más corto sea el canal - menos RMS/(RMS23) tendrá, pero al mismo tiempo la probabilidad de su destrucción será mayor.
2) Necesitamos un criterio para fijar el borde izquierdo del canal
3) Necesitamos un criterio para destruir el canal (creo que tenemos uno)